PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FTRB с IUSB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FTRB и IUSB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Total Return Bond ETF (FTRB) и iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTRB и IUSB


2026 (YTD)20252024
FTRB
Federated Hermes Total Return Bond ETF
-0.07%7.60%2.56%
IUSB
iShares Core Universal USD Bond ETF
0.07%7.38%3.00%

Доходность по периодам

С начала года, FTRB показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у IUSB с доходностью 0.07%.


FTRB

1 день
0.47%
1 месяц
-1.72%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
1.22%
1 год
4.90%
3 года*
5 лет*
10 лет*

IUSB

1 день
0.14%
1 месяц
-1.29%
С начала года
0.07%
6 месяцев
0.88%
1 год
4.42%
3 года*
4.12%
5 лет*
0.56%
10 лет*
2.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Federated Hermes Total Return Bond ETF

iShares Core Universal USD Bond ETF

Сравнение комиссий FTRB и IUSB

FTRB берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии IUSB в 0.06%.


Доходность на риск

FTRB vs. IUSB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FTRB
Ранг доходности на риск FTRB: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTRB: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTRB: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTRB: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTRB: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTRB: 5555
Ранг коэф-та Мартина

IUSB
Ранг доходности на риск IUSB: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSB: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSB: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSB: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSB: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSB: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTRB c IUSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Total Return Bond ETF (FTRB) и iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FTRBIUSBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

1.08

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

1.52

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.19

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

1.89

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.49

5.81

-0.31

FTRB vs. IUSB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTRB на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IUSB равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTRB и IUSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FTRBIUSBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.08

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

0.46

+0.52

Корреляция

Корреляция между FTRB и IUSB составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FTRB и IUSB

Дивидендная доходность FTRB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности IUSB в 4.24%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTRB
Federated Hermes Total Return Bond ETF
4.43%4.46%4.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IUSB
iShares Core Universal USD Bond ETF
4.24%4.17%4.04%3.46%2.53%1.74%2.68%3.04%2.98%2.56%2.60%1.95%

Просадки

Сравнение просадок FTRB и IUSB

Максимальная просадка FTRB за все время составила -4.83%, что меньше максимальной просадки IUSB в -17.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTRB и IUSB.


Загрузка...

Показатели просадок


FTRBIUSBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.83%

-17.90%

+13.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.77%

-2.49%

-0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.72%

-1.67%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.27%

-3.62%

+2.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

0.81%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности FTRB и IUSB

Federated Hermes Total Return Bond ETF (FTRB) и iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB) имеют волатильность 1.67% и 1.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FTRBIUSBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.67%

1.63%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.34%

2.41%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.14%

4.13%

+0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.62%

5.77%

-1.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.62%

5.03%

-0.41%