PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FTRB с FIBR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FTRB и FIBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Total Return Bond ETF (FTRB) и iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF (FIBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTRB и FIBR


Доходность по периодам

С начала года, FTRB показывает доходность -0.17%, что значительно ниже, чем у FIBR с доходностью -0.06%.


FTRB

1 день
-0.10%
1 месяц
-1.48%
С начала года
-0.17%
6 месяцев
0.92%
1 год
4.38%
3 года*
5 лет*
10 лет*

FIBR

1 день
0.05%
1 месяц
-1.47%
С начала года
-0.06%
6 месяцев
0.79%
1 год
6.41%
3 года*
6.55%
5 лет*
1.68%
10 лет*
2.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Federated Hermes Total Return Bond ETF

iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF

Сравнение комиссий FTRB и FIBR

FTRB берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии FIBR в 0.25%.


Доходность на риск

FTRB vs. FIBR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FTRB
Ранг доходности на риск FTRB: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTRB: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTRB: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTRB: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTRB: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTRB: 4848
Ранг коэф-та Мартина

FIBR
Ранг доходности на риск FIBR: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIBR: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIBR: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIBR: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIBR: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIBR: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTRB c FIBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Total Return Bond ETF (FTRB) и iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF (FIBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FTRBFIBRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

1.66

-0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

2.39

-0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.31

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

2.28

-0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.29

9.21

-3.92

FTRB vs. FIBR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTRB на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа FIBR равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTRB и FIBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FTRBFIBRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.66

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.50

+0.46

Корреляция

Корреляция между FTRB и FIBR составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FTRB и FIBR

Дивидендная доходность FTRB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что меньше доходности FIBR в 4.65%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTRB
Federated Hermes Total Return Bond ETF
4.44%4.46%4.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FIBR
iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF
4.65%4.78%5.04%4.44%3.27%1.92%2.57%3.27%3.61%2.74%2.92%2.26%

Просадки

Сравнение просадок FTRB и FIBR

Максимальная просадка FTRB за все время составила -4.83%, что меньше максимальной просадки FIBR в -18.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTRB и FIBR.


Загрузка...

Показатели просадок


FTRBFIBRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.83%

-18.47%

+13.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.77%

-2.84%

+0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.82%

-1.91%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.27%

-3.30%

+2.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

0.70%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности FTRB и FIBR

Текущая волатильность для Federated Hermes Total Return Bond ETF (FTRB) составляет 1.67%, в то время как у iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF (FIBR) волатильность равна 1.91%. Это указывает на то, что FTRB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FTRBFIBRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.67%

1.91%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.34%

2.96%

-0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.14%

3.87%

+0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.61%

5.59%

-0.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.61%

4.93%

-0.32%