PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FTRB с BYLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FTRB и BYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Total Return Bond ETF (FTRB) и iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTRB и BYLD


2026 (YTD)20252024
FTRB
Federated Hermes Total Return Bond ETF
-0.17%7.60%2.56%
BYLD
iShares Yield Optimized Bond ETF
0.02%8.41%5.11%

Доходность по периодам

С начала года, FTRB показывает доходность -0.17%, что значительно ниже, чем у BYLD с доходностью 0.02%.


FTRB

1 день
-0.10%
1 месяц
-1.48%
С начала года
-0.17%
6 месяцев
0.92%
1 год
4.38%
3 года*
5 лет*
10 лет*

BYLD

1 день
0.22%
1 месяц
-1.20%
С начала года
0.02%
6 месяцев
1.02%
1 год
5.97%
3 года*
6.12%
5 лет*
2.20%
10 лет*
3.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Federated Hermes Total Return Bond ETF

iShares Yield Optimized Bond ETF

Сравнение комиссий FTRB и BYLD

FTRB берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии BYLD в 0.17%.


Доходность на риск

FTRB vs. BYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FTRB
Ранг доходности на риск FTRB: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTRB: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTRB: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTRB: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTRB: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTRB: 4848
Ранг коэф-та Мартина

BYLD
Ранг доходности на риск BYLD: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BYLD: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BYLD: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BYLD: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BYLD: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BYLD: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTRB c BYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Total Return Bond ETF (FTRB) и iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FTRBBYLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

1.30

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

1.83

-0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.26

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

2.28

-0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.29

8.29

-3.00

FTRB vs. BYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTRB на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BYLD равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTRB и BYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FTRBBYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.30

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.56

+0.41

Корреляция

Корреляция между FTRB и BYLD составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FTRB и BYLD

Дивидендная доходность FTRB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что меньше доходности BYLD в 5.35%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTRB
Federated Hermes Total Return Bond ETF
4.44%4.46%4.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BYLD
iShares Yield Optimized Bond ETF
5.35%5.32%5.31%4.45%3.39%2.18%3.41%3.67%4.22%3.22%3.14%3.37%

Просадки

Сравнение просадок FTRB и BYLD

Максимальная просадка FTRB за все время составила -4.83%, что меньше максимальной просадки BYLD в -14.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTRB и BYLD.


Загрузка...

Показатели просадок


FTRBBYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.83%

-14.75%

+9.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.77%

-2.72%

-0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.82%

-1.54%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.27%

-2.54%

+1.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

0.75%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности FTRB и BYLD

Текущая волатильность для Federated Hermes Total Return Bond ETF (FTRB) составляет 1.67%, в то время как у iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD) волатильность равна 2.00%. Это указывает на то, что FTRB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FTRBBYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.67%

2.00%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.34%

2.71%

-0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.14%

4.61%

-0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.61%

5.16%

-0.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.61%

5.43%

-0.82%