Сравнение FTRB с BYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Total Return Bond ETF (FTRB) и iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD).
FTRB и BYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTRB - это активно управляемый фонд от Federated. Фонд был запущен 2 янв. 2024 г.. BYLD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar U.S. Bond Market Yield-Optimized Index. Фонд был запущен 22 апр. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности FTRB и BYLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTRB и BYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FTRB Federated Hermes Total Return Bond ETF | -0.17% | 7.60% | 2.56% |
BYLD iShares Yield Optimized Bond ETF | 0.02% | 8.41% | 5.11% |
Доходность по периодам
С начала года, FTRB показывает доходность -0.17%, что значительно ниже, чем у BYLD с доходностью 0.02%.
FTRB
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.48%
- С начала года
- -0.17%
- 6 месяцев
- 0.92%
- 1 год
- 4.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BYLD
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.20%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 5.97%
- 3 года*
- 6.12%
- 5 лет*
- 2.20%
- 10 лет*
- 3.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTRB и BYLD
FTRB берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии BYLD в 0.17%.
Доходность на риск
FTRB vs. BYLD — Ранг доходности на риск
FTRB
BYLD
Сравнение FTRB c BYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Total Return Bond ETF (FTRB) и iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTRB | BYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 1.30 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 1.83 | -0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.26 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 2.28 | -0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.29 | 8.29 | -3.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTRB | BYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 1.30 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | 0.56 | +0.41 |
Корреляция
Корреляция между FTRB и BYLD составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTRB и BYLD
Дивидендная доходность FTRB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что меньше доходности BYLD в 5.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTRB Federated Hermes Total Return Bond ETF | 4.44% | 4.46% | 4.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BYLD iShares Yield Optimized Bond ETF | 5.35% | 5.32% | 5.31% | 4.45% | 3.39% | 2.18% | 3.41% | 3.67% | 4.22% | 3.22% | 3.14% | 3.37% |
Просадки
Сравнение просадок FTRB и BYLD
Максимальная просадка FTRB за все время составила -4.83%, что меньше максимальной просадки BYLD в -14.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTRB и BYLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTRB | BYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.83% | -14.75% | +9.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.77% | -2.72% | -0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.65% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -14.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.82% | -1.54% | -0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.27% | -2.54% | +1.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.91% | 0.75% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTRB и BYLD
Текущая волатильность для Federated Hermes Total Return Bond ETF (FTRB) составляет 1.67%, в то время как у iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD) волатильность равна 2.00%. Это указывает на то, что FTRB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTRB | BYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.67% | 2.00% | -0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.34% | 2.71% | -0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.14% | 4.61% | -0.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.61% | 5.16% | -0.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.61% | 5.43% | -0.82% |