Сравнение FTRB с BNDS
FTRB (Federated Hermes Total Return Bond ETF) and BNDS (Infrastructure Capital Bond Income ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Both are actively managed. Over the past year, FTRB returned 5.18% vs 12.63% for BNDS. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. FTRB charges 0.39%/yr vs 0.81%/yr for BNDS.
Доходность
Сравнение доходности FTRB и BNDS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTRB показывает доходность 0.23%, что значительно ниже, чем у BNDS с доходностью 4.40%.
FTRB
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- 0.23%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- 5.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BNDS
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 4.40%
- 6 месяцев
- 4.56%
- 1 год
- 12.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FTRB и BNDS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FTRB Federated Hermes Total Return Bond ETF | 0.23% | 8.53% |
BNDS Infrastructure Capital Bond Income ETF | 4.40% | 8.30% |
Correlation
The correlation between FTRB and BNDS is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2025 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTRB vs. BNDS — Ранг доходности на риск
FTRB
BNDS
Сравнение FTRB c BNDS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Total Return Bond ETF (FTRB) и Infrastructure Capital Bond Income ETF (BNDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTRB | BNDS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.76 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 3.68 | -1.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.80 | 16.97 | -11.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTRB | BNDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | 3.59 | -2.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 1.77 | -0.83 |
Просадки
Сравнение просадок FTRB и BNDS
Максимальная просадка FTRB за все время составила -4.83%, что меньше максимальной просадки BNDS в -6.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTRB и BNDS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTRB | BNDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.83% | -6.96% | +2.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.80% | -3.45% | +0.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.42% | -0.19% | -1.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.29% | -0.82% | -0.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | 0.75% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTRB и BNDS
Federated Hermes Total Return Bond ETF (FTRB) имеет более высокую волатильность в 1.32% по сравнению с Infrastructure Capital Bond Income ETF (BNDS) с волатильностью 0.86%. Это указывает на то, что FTRB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTRB | BNDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.32% | 0.86% | +0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.62% | 2.74% | -0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.59% | 3.54% | +0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.56% | 5.28% | -0.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.56% | 5.28% | -0.72% |
Сравнение комиссий FTRB и BNDS
FTRB берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии BNDS в 0.81%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTRB и BNDS
Дивидендная доходность FTRB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что меньше доходности BNDS в 7.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BNDS Infrastructure Capital Bond Income ETF | 7.96% | 7.98% | 0.00% |
FTRB Federated Hermes Total Return Bond ETF | 4.29% | 4.46% | 4.40% |
Часто задаваемые вопросы
FTRB and BNDS have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FTRB has higher volatility (1.32%) compared to BNDS (0.86%). In terms of maximum drawdown, FTRB dropped -4.83% vs BNDS's -6.96%.
On 1-year performance, BNDS leads with 12.63% vs 5.18% for FTRB. On fees, FTRB is cheaper at 0.39% per year. On volatility, BNDS has been the lower-risk option at 0.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BNDS has performed better with a 12.63% return vs 5.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FTRB is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.81% for BNDS.
BNDS has the higher dividend yield at 7.96%, compared with 4.29% for FTRB.
They also come from different issuers: Federated and InfraCap. Their fees differ too: 0.39% for FTRB and 0.81% for BNDS.
BNDS currently has the higher Sharpe Ratio (3.59 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FTRB и BNDS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор