Сравнение FTQI с BALQ
FTQI (First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF) and BALQ (iShares Nasdaq Premium Income Active ETF) are both Nasdaq-100 funds. FTQI is passively managed, while BALQ is actively managed. Their correlation of 0.90 means they have usually moved in the same direction. FTQI charges 0.75%/yr vs 0.35%/yr for BALQ.
Доходность
Сравнение доходности FTQI и BALQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTQI показывает доходность 14.01%, что значительно ниже, чем у BALQ с доходностью 20.79%.
FTQI
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 0.97%
- 6 месяцев
- 14.35%
- С начала года
- 14.01%
- 1 год
- 25.27%
- 3 года*
- 17.45%
- 5 лет*
- 12.21%
- 10 лет*
- 8.38%
- Всё время*
- 7.14%
BALQ
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- 0.75%
- 6 месяцев
- 21.94%
- С начала года
- 20.79%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $290.28K | $234.43K | $183.19K | |
| $11.50M | $8.69M | $6.02M |
Сравнение доходности по годам FTQI и BALQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FTQI First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF | 14.01% | 0.98% |
BALQ iShares Nasdaq Premium Income Active ETF | 20.79% | 0.04% |
Correlation
The correlation between FTQI and BALQ is 0.90, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2025 г. | 0.90 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTQI vs. BALQ — Ранг доходности на риск
FTQI
BALQ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FTQI c BALQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI) и iShares Nasdaq Premium Income Active ETF (BALQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTQI | BALQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.07 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.34 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FTQI и BALQ
Максимальная просадка FTQI за все время составила -19.42%, что больше максимальной просадки BALQ в -11.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTQI и BALQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTQI | BALQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.42% | -11.79% | -7.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.24% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.42% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.42% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.18% | -1.92% | +1.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.72% | -2.71% | -1.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.38% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FTQI и BALQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTQI | BALQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.82% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.19% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.24% | 21.68% | -10.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.80% | 21.68% | -6.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.94% | 21.68% | -8.74% |
Сравнение комиссий FTQI и BALQ
FTQI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии BALQ в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTQI и BALQ
Дивидендная доходность FTQI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.03%, что больше доходности BALQ в 6.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BALQ iShares Nasdaq Premium Income Active ETF | 6.92% | 0.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTQI First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF | 11.03% | 11.46% | 11.66% | 11.49% | 9.85% | 3.05% | 3.27% | 2.95% | 3.27% | 2.74% | 3.02% | 3.54% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, FTQI and BALQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, BALQ is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BALQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for FTQI.
FTQI has the higher dividend yield at 11.03%, compared with 6.92% for BALQ.
They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.75% for FTQI and 0.35% for BALQ.
Подберите оптимальное распределение для FTQI и BALQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор