PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTNT с DHS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTNT с DHS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FTNT (Fortinet, Inc.) is a stock, while DHS (WisdomTree US High Dividend Fund) is Large Cap Value Equities fund tracking the WisdomTree U.S. High Dividend Index. Over the past 10 years, FTNT returned 35.99%/yr vs 9.55%/yr for DHS. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FTNT и DHS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fortinet, Inc. (FTNT) и WisdomTree US High Dividend Fund (DHS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTNT показывает доходность 88.48%, что значительно выше, чем у DHS с доходностью 11.10%. За последние 10 лет акции FTNT превзошли акции DHS по среднегодовой доходности: 35.99% против 9.55% соответственно.

FTNT

1 день
2.18%
1 месяц
66.45%
С начала года
88.48%
6 месяцев
75.71%
1 год
47.28%
3 года*
28.06%
5 лет*
27.54%
10 лет*
35.99%

DHS

1 день
1.10%
1 месяц
0.51%
С начала года
11.10%
6 месяцев
11.95%
1 год
22.85%
3 года*
17.04%
5 лет*
10.83%
10 лет*
9.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTNT и DHS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTNT
Fortinet, Inc.		88.48%-15.95%61.42%19.72%-31.98%141.97%39.13%51.58%61.20%45.05%
DHS
WisdomTree US High Dividend Fund		11.10%12.87%18.02%-0.19%7.97%23.20%-5.70%22.59%-7.41%11.69%

Correlation

The correlation between FTNT and DHS is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2009 г.

0.34

The correlation between FTNT and DHS shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fortinet, Inc.

WisdomTree US High Dividend Fund

Часто сравнивают с FTNT:
FTNT с PANWFTNT с CRWDFTNT с ZSFTNT с OKTAFTNT с NETFTNT с SFTNT с NOW
Часто сравнивают с DHS:
DHS с SCHDDHS с SPHDDHS с DGRODHS с JEPIDHS с FDVVDHS с DTDDHS с SPY

Доходность на риск

FTNT vs. DHS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTNT
Ранг доходности на риск FTNT: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTNT: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTNT: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTNT: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTNT: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTNT: 6363
Ранг коэф-та Мартина
DHS
Ранг доходности на риск DHS: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHS: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHS: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHS: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHS: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHS: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTNT c DHS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fortinet, Inc. (FTNT) и WisdomTree US High Dividend Fund (DHS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTNTDHSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.06
2.29

-1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.55
3.42

-1.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.40

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.54

3.64

-2.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.25

13.37

-11.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTNT vs. DHS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTNT на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа DHS равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTNT и DHS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTNTDHSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

2.29

-1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.78

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.60

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.41

+0.35

Просадки

Сравнение просадок FTNT и DHS

Максимальная просадка FTNT за все время составила -51.20%, что меньше максимальной просадки DHS в -67.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTNT и DHS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTNTDHSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.20%

-67.25%

+16.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.90%

-6.30%

-24.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.32%

-11.87%

-26.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.32%

-15.28%

-23.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.32%

-37.35%

-0.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.52%

+1.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.24%

-9.55%

-6.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.06%

1.71%

+19.35%

Волатильность

Сравнение волатильности FTNT и DHS

Fortinet, Inc. (FTNT) имеет более высокую волатильность в 20.57% по сравнению с WisdomTree US High Dividend Fund (DHS) с волатильностью 3.05%. Это указывает на то, что FTNT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTNTDHSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.57%

3.05%

+17.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.63%

7.36%

+24.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.85%

10.06%

+34.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.87%

13.90%

+29.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.83%

16.08%

+24.75%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTNT и DHS

FTNT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DHS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DHS
WisdomTree US High Dividend Fund		3.32%3.32%3.66%4.31%3.42%3.29%4.14%3.69%3.76%3.00%3.25%3.53%
FTNT
Fortinet, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FTNT and DHS have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTNT has higher volatility (20.57%) compared to DHS (3.05%). In terms of maximum drawdown, FTNT dropped -51.20% vs DHS's -67.25%.

DHS currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTNT и DHS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор