PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FTNT с ARES
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


FTNTARES
Дох-ть с нач. г.8.82%11.78%
Дох-ть за 1 год-4.63%56.96%
Дох-ть за 3 года16.50%38.07%
Дох-ть за 5 лет28.19%45.48%
Коэф-т Шарпа-0.122.25
Дневная вол-ть39.80%25.68%
Макс. просадка-51.20%-45.85%
Current Drawdown-20.67%-3.35%

Фундаментальные показатели


FTNTARES
Рыночная капитализация$48.38B$40.35B
Прибыль на акцию$1.46$2.42
Цена/прибыль43.4253.52
PEG коэффициент1.790.63
Выручка (12 мес.)$5.30B$3.63B
Валовая прибыль (12 мес.)$3.33B$1.24B
EBITDA (12 мес.)$1.35B$1.15B

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между FTNT и ARES составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности FTNT и ARES

С начала года, FTNT показывает доходность 8.82%, что значительно ниже, чем у ARES с доходностью 11.78%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1,350.14%
1,011.57%
FTNT
ARES

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fortinet, Inc.

Ares Management Corporation

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FTNT c ARES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fortinet, Inc. (FTNT) и Ares Management Corporation (ARES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FTNT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FTNT, с текущим значением в -0.12, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00-0.12
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FTNT, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FTNT, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.02
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FTNT, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00-0.13
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FTNT, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-0.23
ARES
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ARES, с текущим значением в 2.25, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.002.25
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ARES, с текущим значением в 2.92, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.92
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ARES, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ARES, с текущим значением в 5.10, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.005.10
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ARES, с текущим значением в 17.30, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0017.30

Сравнение коэффициента Шарпа FTNT и ARES

Показатель коэффициента Шарпа FTNT на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа ARES равного 2.25. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа FTNT и ARES.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-0.12
2.25
FTNT
ARES

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTNT и ARES

FTNT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARES за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%.


TTM2023202220212020201920182017201620152014
FTNT
Fortinet, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARES
Ares Management Corporation
2.45%2.59%3.57%2.31%3.40%3.59%7.50%6.30%4.32%6.81%2.45%

Просадки

Сравнение просадок FTNT и ARES

Максимальная просадка FTNT за все время составила -51.20%, что больше максимальной просадки ARES в -45.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTNT и ARES. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-20.67%
-3.35%
FTNT
ARES

Волатильность

Сравнение волатильности FTNT и ARES

Fortinet, Inc. (FTNT) имеет более высокую волатильность в 7.93% по сравнению с Ares Management Corporation (ARES) с волатильностью 4.98%. Это указывает на то, что FTNT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
7.93%
4.98%
FTNT
ARES

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FTNT и ARES

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fortinet, Inc. и Ares Management Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию