PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTMSX с WESCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTMSX с WESCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund (FTMSX) и TETON Westwood SmallCap Equity Fund (WESCX).

FTMSX управляется Fuller & Thaler Asset Mgmt. Фонд был запущен 28 дек. 2018 г.. WESCX управляется Teton Westwood. Фонд был запущен 15 апр. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности FTMSX и WESCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund (FTMSX) и TETON Westwood SmallCap Equity Fund (WESCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTMSX и WESCX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FTMSX
Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund		-0.41%0.30%3.88%13.11%-31.07%37.45%15.58%17.82%
WESCX
TETON Westwood SmallCap Equity Fund		9.67%17.26%15.48%12.61%-12.48%29.72%10.93%29.27%

Доходность по периодам

С начала года, FTMSX показывает доходность -0.41%, что значительно ниже, чем у WESCX с доходностью 9.67%.

FTMSX

1 день
3.23%
1 месяц
-6.61%
С начала года
-0.41%
6 месяцев
-5.13%
1 год
21.90%
3 года*
4.98%
5 лет*
-3.61%
10 лет*
—

WESCX

1 день
3.25%
1 месяц
-5.96%
С начала года
9.67%
6 месяцев
18.43%
1 год
41.65%
3 года*
18.30%
5 лет*
9.30%
10 лет*
13.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund

TETON Westwood SmallCap Equity Fund

Часто сравнивают с FTMSX:
FTMSX с IWCFTMSX с FTXSXFTMSX с FTVNXFTMSX с FTHSXFTMSX с FTZIXFTMSX с CSMDXFTMSX с FTSIX
Часто сравнивают с WESCX:
WESCX с PGOAXWESCX с PSCZXWESCX с SAGWXWESCX с CSMDXWESCX с SSLCXWESCX с FSOPXWESCX с PSSMX

Сравнение комиссий FTMSX и WESCX

FTMSX берет комиссию в 2.30%, что несколько больше комиссии WESCX в 1.25%.

FTMSX
Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund
WESCX
TETON Westwood SmallCap Equity Fund

Доходность на риск

FTMSX vs. WESCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTMSX
Ранг доходности на риск FTMSX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTMSX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTMSX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTMSX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTMSX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTMSX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
WESCX
Ранг доходности на риск WESCX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WESCX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WESCX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WESCX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WESCX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WESCX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTMSX c WESCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund (FTMSX) и TETON Westwood SmallCap Equity Fund (WESCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTMSXWESCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

1.70

-0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

2.32

-1.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.32

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

2.87

-1.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.76

10.86

-7.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTMSX vs. WESCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTMSX на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа WESCX равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTMSX и WESCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTMSXWESCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

1.70

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

0.43

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.33

-0.13

Корреляция

Корреляция между FTMSX и WESCX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTMSX и WESCX

FTMSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WESCX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.84%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTMSX
Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund		0.00%0.00%0.12%0.00%0.00%8.27%0.37%4.90%0.00%0.00%0.00%0.00%
WESCX
TETON Westwood SmallCap Equity Fund		6.84%7.50%27.81%2.81%1.60%5.60%0.01%4.66%14.77%9.13%9.32%18.92%

Просадки

Сравнение просадок FTMSX и WESCX

Максимальная просадка FTMSX за все время составила -53.12%, что меньше максимальной просадки WESCX в -70.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTMSX и WESCX.

Загрузка...

Показатели просадок

FTMSXWESCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.12%

-70.60%

+17.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.52%

-14.72%

-2.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.67%

-26.22%

-22.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.04%

-7.27%

-18.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.44%

-20.27%

-2.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.62%

3.88%

+1.74%

Волатильность

Сравнение волатильности FTMSX и WESCX

Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund (FTMSX) имеет более высокую волатильность в 8.71% по сравнению с TETON Westwood SmallCap Equity Fund (WESCX) с волатильностью 8.02%. Это указывает на то, что FTMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WESCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTMSXWESCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.71%

8.02%

+0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.41%

14.37%

+5.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.25%

25.04%

+5.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.25%

21.70%

+6.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.68%

23.67%

+7.01%