PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTMSX с VSCPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTMSX с VSCPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund (FTMSX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VSCPX).

FTMSX управляется Fuller & Thaler Asset Mgmt. Фонд был запущен 28 дек. 2018 г.. VSCPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 17 дек. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности FTMSX и VSCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund (FTMSX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VSCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTMSX и VSCPX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FTMSX
Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund		-0.41%0.30%3.88%13.11%-31.07%37.45%15.58%17.82%
VSCPX
Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares		1.90%8.86%12.98%19.52%-17.59%17.75%19.09%29.64%

Доходность по периодам

С начала года, FTMSX показывает доходность -0.41%, что значительно ниже, чем у VSCPX с доходностью 1.90%.

FTMSX

1 день
3.23%
1 месяц
-6.61%
С начала года
-0.41%
6 месяцев
-5.13%
1 год
21.90%
3 года*
4.98%
5 лет*
-3.61%
10 лет*
—

VSCPX

1 день
3.14%
1 месяц
-5.70%
С начала года
1.90%
6 месяцев
3.42%
1 год
19.31%
3 года*
13.03%
5 лет*
5.36%
10 лет*
10.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund

Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares

Часто сравнивают с FTMSX:
FTMSX с IWCFTMSX с FTXSXFTMSX с FTVNXFTMSX с FTHSXFTMSX с FTZIXFTMSX с CSMDXFTMSX с FTSIX
Часто сравнивают с VSCPX:
VSCPX с VMCPXVSCPX с VIIIXVSCPX с SPYVSCPX с VOOVSCPX с IWYVSCPX с VSMPXVSCPX с VIGIX

Сравнение комиссий FTMSX и VSCPX

FTMSX берет комиссию в 2.30%, что несколько больше комиссии VSCPX в 0.03%.

FTMSX
Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund
VSCPX
Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares

Доходность на риск

FTMSX vs. VSCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTMSX
Ранг доходности на риск FTMSX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTMSX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTMSX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTMSX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTMSX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTMSX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
VSCPX
Ранг доходности на риск VSCPX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSCPX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSCPX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSCPX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSCPX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSCPX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTMSX c VSCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund (FTMSX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VSCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTMSXVSCPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

0.91

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

1.41

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.19

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

1.38

-0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.76

5.96

-2.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTMSX vs. VSCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTMSX на текущий момент составляет 0.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSCPX равному 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTMSX и VSCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTMSXVSCPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

0.91

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

0.26

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.50

-0.31

Корреляция

Корреляция между FTMSX и VSCPX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTMSX и VSCPX

FTMSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VSCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTMSX
Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund		0.00%0.00%0.12%0.00%0.00%8.27%0.37%4.90%0.00%0.00%0.00%0.00%
VSCPX
Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares		1.35%1.35%1.32%1.56%1.56%1.26%1.16%1.41%1.69%1.37%1.52%1.51%

Просадки

Сравнение просадок FTMSX и VSCPX

Максимальная просадка FTMSX за все время составила -53.12%, что больше максимальной просадки VSCPX в -41.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTMSX и VSCPX.

Загрузка...

Показатели просадок

FTMSXVSCPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.12%

-41.81%

-11.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.52%

-14.29%

-3.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.67%

-28.13%

-20.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.04%

-6.11%

-19.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.44%

-6.55%

-15.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.62%

3.32%

+2.30%

Волатильность

Сравнение волатильности FTMSX и VSCPX

Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund (FTMSX) имеет более высокую волатильность в 8.71% по сравнению с Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VSCPX) с волатильностью 6.81%. Это указывает на то, что FTMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTMSXVSCPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.71%

6.81%

+1.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.41%

12.60%

+6.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.25%

21.79%

+8.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.25%

20.74%

+7.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.68%

21.55%

+9.13%