PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTMSX с TNVIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTMSX с TNVIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund (FTMSX) и 1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund (TNVIX).

FTMSX управляется Fuller & Thaler Asset Mgmt. Фонд был запущен 28 дек. 2018 г.. TNVIX управляется 1290 Funds. Фонд был запущен 12 нояб. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности FTMSX и TNVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund (FTMSX) и 1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund (TNVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTMSX и TNVIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FTMSX
Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund		-0.41%0.30%3.88%13.11%-31.07%37.45%15.58%17.82%
TNVIX
1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund		6.91%13.91%11.48%21.31%-11.37%21.85%11.33%20.03%

Доходность по периодам

С начала года, FTMSX показывает доходность -0.41%, что значительно ниже, чем у TNVIX с доходностью 6.91%.

FTMSX

1 день
3.23%
1 месяц
-6.61%
С начала года
-0.41%
6 месяцев
-5.13%
1 год
21.90%
3 года*
4.98%
5 лет*
-3.61%
10 лет*
—

TNVIX

1 день
2.62%
1 месяц
-6.81%
С начала года
6.91%
6 месяцев
9.38%
1 год
28.09%
3 года*
15.60%
5 лет*
8.65%
10 лет*
10.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund

1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund

Часто сравнивают с FTMSX:
FTMSX с IWCFTMSX с FTXSXFTMSX с FTVNXFTMSX с FTHSXFTMSX с FTZIXFTMSX с CSMDXFTMSX с FTSIX
Часто сравнивают с TNVIX:
TNVIX с LVHITNVIX с SOXQTNVIX с FEQIXTNVIX с SOXXTNVIX с FLCSXTNVIX с IVVTNVIX с VFIAX

Сравнение комиссий FTMSX и TNVIX

FTMSX берет комиссию в 2.30%, что несколько больше комиссии TNVIX в 0.95%.

FTMSX
Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund
TNVIX
1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund

Доходность на риск

FTMSX vs. TNVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTMSX
Ранг доходности на риск FTMSX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTMSX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTMSX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTMSX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTMSX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTMSX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
TNVIX
Ранг доходности на риск TNVIX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TNVIX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNVIX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNVIX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNVIX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNVIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTMSX c TNVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund (FTMSX) и 1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund (TNVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTMSXTNVIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

1.38

-0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

2.02

-0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.27

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

2.12

-0.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.76

7.98

-4.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTMSX vs. TNVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTMSX на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа TNVIX равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTMSX и TNVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTMSXTNVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

1.38

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

0.44

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.46

-0.27

Корреляция

Корреляция между FTMSX и TNVIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTMSX и TNVIX

FTMSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TNVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
FTMSX
Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund		0.00%0.00%0.12%0.00%0.00%8.27%0.37%4.90%0.00%0.00%0.00%
TNVIX
1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund		3.70%3.95%8.76%3.82%2.51%7.05%0.47%1.74%1.58%1.87%1.79%

Просадки

Сравнение просадок FTMSX и TNVIX

Максимальная просадка FTMSX за все время составила -53.12%, что больше максимальной просадки TNVIX в -42.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTMSX и TNVIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FTMSXTNVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.12%

-42.75%

-10.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.52%

-13.34%

-4.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.67%

-25.61%

-23.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.04%

-7.12%

-18.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.44%

-6.27%

-16.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.62%

3.54%

+2.08%

Волатильность

Сравнение волатильности FTMSX и TNVIX

Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund (FTMSX) имеет более высокую волатильность в 8.71% по сравнению с 1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund (TNVIX) с волатильностью 6.79%. Это указывает на то, что FTMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TNVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTMSXTNVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.71%

6.79%

+1.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.41%

11.89%

+7.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.25%

20.74%

+9.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.25%

19.78%

+8.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.68%

21.08%

+9.60%