PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTMSX с HFCGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTMSX с HFCGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund (FTMSX) и Hennessy Cornerstone Growth Fund (HFCGX).

FTMSX управляется Fuller & Thaler Asset Mgmt. Фонд был запущен 28 дек. 2018 г.. HFCGX управляется Hennessy. Фонд был запущен 1 нояб. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности FTMSX и HFCGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund (FTMSX) и Hennessy Cornerstone Growth Fund (HFCGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTMSX и HFCGX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FTMSX
Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund		-0.41%0.30%3.88%13.11%-31.07%37.45%15.58%17.82%
HFCGX
Hennessy Cornerstone Growth Fund		1.53%4.78%31.45%19.58%-4.97%29.94%17.73%21.97%

Доходность по периодам

С начала года, FTMSX показывает доходность -0.41%, что значительно ниже, чем у HFCGX с доходностью 1.53%.

FTMSX

1 день
3.23%
1 месяц
-6.61%
С начала года
-0.41%
6 месяцев
-5.13%
1 год
21.90%
3 года*
4.98%
5 лет*
-3.61%
10 лет*
—

HFCGX

1 день
1.53%
1 месяц
-4.49%
С начала года
1.53%
6 месяцев
3.64%
1 год
10.87%
3 года*
19.36%
5 лет*
11.46%
10 лет*
11.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund

Hennessy Cornerstone Growth Fund

Часто сравнивают с FTMSX:
FTMSX с IWCFTMSX с FTXSXFTMSX с FTVNXFTMSX с FTHSXFTMSX с CSMDXFTMSX с FTZIXFTMSX с FTSIX
Часто сравнивают с HFCGX:
HFCGX с GABSXHFCGX с HFMDXHFCGX с SPYHFCGX с VOOHFCGX с PEYHFCGX с STLGHFCGX с DXJ

Сравнение комиссий FTMSX и HFCGX

FTMSX берет комиссию в 2.30%, что несколько больше комиссии HFCGX в 1.34%.

FTMSX
Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund
HFCGX
Hennessy Cornerstone Growth Fund

Доходность на риск

FTMSX vs. HFCGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTMSX
Ранг доходности на риск FTMSX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTMSX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTMSX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTMSX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTMSX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTMSX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
HFCGX
Ранг доходности на риск HFCGX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFCGX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFCGX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFCGX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFCGX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFCGX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTMSX c HFCGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund (FTMSX) и Hennessy Cornerstone Growth Fund (HFCGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTMSXHFCGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

0.64

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

1.05

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.15

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

0.91

+0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.76

3.90

-0.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTMSX vs. HFCGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTMSX на текущий момент составляет 0.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HFCGX равному 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTMSX и HFCGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTMSXHFCGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

0.64

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

0.47

-0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.38

-0.18

Корреляция

Корреляция между FTMSX и HFCGX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTMSX и HFCGX

Ни FTMSX, ни HFCGX не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTMSX
Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund		0.00%0.00%0.12%0.00%0.00%8.27%0.37%4.90%0.00%0.00%0.00%0.00%
HFCGX
Hennessy Cornerstone Growth Fund		0.00%0.00%14.11%0.38%3.58%26.58%0.00%0.00%10.47%0.00%0.00%0.11%

Просадки

Сравнение просадок FTMSX и HFCGX

Максимальная просадка FTMSX за все время составила -53.12%, что меньше максимальной просадки HFCGX в -62.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTMSX и HFCGX.

Загрузка...

Показатели просадок

FTMSXHFCGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.12%

-62.35%

+9.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.52%

-13.38%

-4.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.67%

-26.30%

-22.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-54.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.04%

-5.13%

-20.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.44%

-15.32%

-7.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.62%

3.13%

+2.49%

Волатильность

Сравнение волатильности FTMSX и HFCGX

Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund (FTMSX) имеет более высокую волатильность в 8.71% по сравнению с Hennessy Cornerstone Growth Fund (HFCGX) с волатильностью 5.03%. Это указывает на то, что FTMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HFCGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTMSXHFCGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.71%

5.03%

+3.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.41%

9.24%

+10.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.25%

18.58%

+11.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.25%

24.54%

+3.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.68%

25.79%

+4.89%