PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTMSX с AUERX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTMSX с AUERX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund (FTMSX) и Auer Growth Fund (AUERX).

FTMSX управляется Fuller & Thaler Asset Mgmt. Фонд был запущен 28 дек. 2018 г.. AUERX управляется Auer. Фонд был запущен 28 дек. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности FTMSX и AUERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund (FTMSX) и Auer Growth Fund (AUERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTMSX и AUERX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FTMSX
Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund		-0.41%0.30%3.88%13.11%-31.07%37.45%15.58%17.82%
AUERX
Auer Growth Fund		3.01%30.10%11.12%21.42%9.95%45.11%-1.85%26.83%

Доходность по периодам

С начала года, FTMSX показывает доходность -0.41%, что значительно ниже, чем у AUERX с доходностью 3.01%.

FTMSX

1 день
3.23%
1 месяц
-6.61%
С начала года
-0.41%
6 месяцев
-5.13%
1 год
21.90%
3 года*
4.98%
5 лет*
-3.61%
10 лет*
—

AUERX

1 день
2.42%
1 месяц
-5.91%
С начала года
3.01%
6 месяцев
8.81%
1 год
40.33%
3 года*
21.36%
5 лет*
18.30%
10 лет*
14.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund

Auer Growth Fund

Часто сравнивают с FTMSX:
FTMSX с IWCFTMSX с FTXSXFTMSX с FTHSXFTMSX с FTVNXFTMSX с CSMDXFTMSX с FTSIXFTMSX с FTZIX
Часто сравнивают с AUERX:
AUERX с SPYAUERX с PSCZXAUERX с FOVIXAUERX с CSMDXAUERX с RYRRXAUERX с SSLCXAUERX с FSOPX

Сравнение комиссий FTMSX и AUERX

FTMSX берет комиссию в 2.30%, что меньше комиссии AUERX в 2.37%.

AUERX
Auer Growth Fund
FTMSX
Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund

Доходность на риск

FTMSX vs. AUERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTMSX
Ранг доходности на риск FTMSX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTMSX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTMSX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTMSX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTMSX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTMSX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
AUERX
Ранг доходности на риск AUERX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUERX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUERX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUERX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUERX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUERX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTMSX c AUERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund (FTMSX) и Auer Growth Fund (AUERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTMSXAUERXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

2.07

-1.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

2.70

-1.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.40

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

2.91

-1.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.76

13.68

-9.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTMSX vs. AUERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTMSX на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа AUERX равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTMSX и AUERX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTMSXAUERXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

2.07

-1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

0.74

-0.87

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.18

+0.01

Корреляция

Корреляция между FTMSX и AUERX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTMSX и AUERX

FTMSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AUERX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.06%.

TTM2025202420232022202120202019
FTMSX
Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund		0.00%0.00%0.12%0.00%0.00%8.27%0.37%4.90%
AUERX
Auer Growth Fund		11.06%11.39%24.55%4.54%5.95%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FTMSX и AUERX

Максимальная просадка FTMSX за все время составила -53.12%, что меньше максимальной просадки AUERX в -67.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTMSX и AUERX.

Загрузка...

Показатели просадок

FTMSXAUERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.12%

-67.23%

+14.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.52%

-13.70%

-3.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.67%

-34.80%

-13.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.04%

-5.91%

-20.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.44%

-25.10%

+2.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.62%

2.92%

+2.70%

Волатильность

Сравнение волатильности FTMSX и AUERX

Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund (FTMSX) имеет более высокую волатильность в 8.71% по сравнению с Auer Growth Fund (AUERX) с волатильностью 5.82%. Это указывает на то, что FTMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTMSXAUERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.71%

5.82%

+2.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.41%

12.69%

+6.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.25%

19.73%

+10.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.25%

24.95%

+3.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.68%

24.37%

+6.31%