Сравнение FTMH с USOY
FTMH (Franklin Municipal High Yield ETF) and USOY (Defiance Oil Enhanced Options Income ETF) are both exchange-traded funds - FTMH is a High Yield Muni fund actively managed by Franklin Templeton, while USOY is a Derivative Income fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. At a correlation of -0.21, they often move in opposite directions. FTMH charges 0.35%/yr vs 1.22%/yr for USOY.
Доходность
Сравнение доходности FTMH и USOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTMH показывает доходность 3.86%, что значительно ниже, чем у USOY с доходностью 42.63%.
FTMH
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 0.20%
- 6 месяцев
- 3.11%
- С начала года
- 3.86%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USOY
- 1 день
- -1.33%
- 1 месяц
- 2.97%
- 6 месяцев
- 41.81%
- С начала года
- 42.63%
- 1 год
- 34.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FTMH и USOY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FTMH Franklin Municipal High Yield ETF | 3.86% | -0.43% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 42.63% | -1.10% |
Correlation
The correlation between FTMH and USOY is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2025 г. | -0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTMH vs. USOY — Ранг доходности на риск
FTMH
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
USOY
Сравнение FTMH c USOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Municipal High Yield ETF (FTMH) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTMH | USOY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.21 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.35 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.08 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FTMH и USOY
Максимальная просадка FTMH за все время составила -3.12%, что меньше максимальной просадки USOY в -25.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTMH и USOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTMH | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.12% | -25.51% | +22.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -25.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.84% | -16.55% | +15.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.59% | -7.07% | +6.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 8.45% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FTMH и USOY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTMH | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.84% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 29.92% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.93% | 32.42% | -28.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.93% | 27.06% | -23.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.93% | 27.06% | -23.13% |
Сравнение комиссий FTMH и USOY
FTMH берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии USOY в 1.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTMH и USOY
Дивидендная доходность FTMH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что меньше доходности USOY в 62.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FTMH Franklin Municipal High Yield ETF | 3.09% | 0.86% | 0.00% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 62.58% | 104.32% | 48.60% |
Часто задаваемые вопросы
FTMH and USOY have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FTMH is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FTMH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.22% for USOY.
USOY has the higher dividend yield at 62.58%, compared with 3.09% for FTMH.
FTMH is categorized as High Yield Muni, while USOY is Derivative Income. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Defiance. Their fees differ too: 0.35% for FTMH and 1.22% for USOY.
Подберите оптимальное распределение для FTMH и USOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор