Сравнение FTMH с HIMU
FTMH (Franklin Municipal High Yield ETF) and HIMU (iShares High Yield Muni Active ETF) are both High Yield Muni funds. Both are actively managed. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FTMH charges 0.35%/yr vs 0.42%/yr for HIMU.
Доходность
Сравнение доходности FTMH и HIMU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FTMH показывает доходность 4.09%, а HIMU немного ниже – 3.98%.
FTMH
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 2.40%
- С начала года
- 4.09%
- 6 месяцев
- 4.19%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HIMU
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 2.78%
- С начала года
- 3.98%
- 6 месяцев
- 3.87%
- 1 год
- 7.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FTMH и HIMU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FTMH Franklin Municipal High Yield ETF | 4.09% | -0.43% |
HIMU iShares High Yield Muni Active ETF | 3.98% | -0.15% |
Correlation
The correlation between FTMH and HIMU is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2025 г. | 0.67 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTMH vs. HIMU — Ранг доходности на риск
FTMH
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
HIMU
Сравнение FTMH c HIMU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Municipal High Yield ETF (FTMH) и iShares High Yield Muni Active ETF (HIMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTMH | HIMU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.33 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.31 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.28 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FTMH и HIMU
Максимальная просадка FTMH за все время составила -3.12%, что меньше максимальной просадки HIMU в -8.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTMH и HIMU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTMH | HIMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.12% | -8.01% | +4.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.62% | -1.68% | +1.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.04% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FTMH и HIMU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTMH | HIMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.00% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.24% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.02% | 4.43% | -0.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.02% | 7.31% | -3.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.02% | 7.31% | -3.29% |
Сравнение комиссий FTMH и HIMU
FTMH берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии HIMU в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTMH и HIMU
Дивидендная доходность FTMH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что меньше доходности HIMU в 5.09%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FTMH Franklin Municipal High Yield ETF | 2.69% | 0.86% |
HIMU iShares High Yield Muni Active ETF | 5.09% | 4.57% |
Часто задаваемые вопросы
FTMH and HIMU have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FTMH is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FTMH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.42% for HIMU.
HIMU has the higher dividend yield at 5.09%, compared with 2.69% for FTMH.
They also come from different issuers: Franklin Templeton and iShares. Their fees differ too: 0.35% for FTMH and 0.42% for HIMU.
Подберите оптимальное распределение для FTMH и HIMU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор