Сравнение FTMH с SHYM
FTMH (Franklin Municipal High Yield ETF) and SHYM (iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF) are both High Yield Muni funds. Both are actively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.35% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности FTMH и SHYM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTMH показывает доходность 3.48%, что значительно выше, чем у SHYM с доходностью 1.93%.
FTMH
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.24%
- С начала года
- 3.48%
- 6 месяцев
- 3.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SHYM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.89%
- С начала года
- 1.93%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- 5.18%
- 3 года*
- 6.00%
- 5 лет*
- 0.99%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FTMH и SHYM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FTMH Franklin Municipal High Yield ETF | 3.48% | 0.11% |
SHYM iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF | 1.93% | 0.43% |
Correlation
The correlation between FTMH and SHYM is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2025 г. | 0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTMH vs. SHYM — Ранг доходности на риск
FTMH
SHYM
Сравнение FTMH c SHYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Municipal High Yield ETF (FTMH) и iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF (SHYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTMH | SHYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.74 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.14 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.53 | 0.27 | +1.26 |
Просадки
Сравнение просадок FTMH и SHYM
Максимальная просадка FTMH за все время составила -3.12%, что меньше максимальной просадки SHYM в -22.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTMH и SHYM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTMH | SHYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.12% | -22.55% | +19.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.23% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.06% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.60% | -6.76% | +6.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.66% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FTMH и SHYM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTMH | SHYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.77% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.81% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.00% | 2.99% | +1.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.00% | 7.07% | -3.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.00% | 6.95% | -2.95% |
Сравнение комиссий FTMH и SHYM
И FTMH, и SHYM имеют комиссию равную 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTMH и SHYM
Дивидендная доходность FTMH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что меньше доходности SHYM в 4.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FTMH Franklin Municipal High Yield ETF | 2.71% | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHYM iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF | 4.30% | 4.55% | 4.35% | 4.35% | 4.01% | 2.97% |
Часто задаваемые вопросы
FTMH and SHYM have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FTMH and SHYM have the same expense ratio: 0.35% per year.
SHYM has the higher dividend yield at 4.30%, compared with 2.71% for FTMH.
They also come from different issuers: Franklin Templeton and iShares.
Подберите оптимальное распределение для FTMH и SHYM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор