Сравнение FTMH с JMHI
FTMH (Franklin Municipal High Yield ETF) and JMHI (JPMorgan High Yield Municipal ETF) are both High Yield Muni funds. Both are actively managed. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.35% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности FTMH и JMHI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTMH показывает доходность 3.65%, что значительно выше, чем у JMHI с доходностью 1.67%.
FTMH
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 1.27%
- С начала года
- 3.65%
- 6 месяцев
- 4.13%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JMHI
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.63%
- С начала года
- 1.67%
- 6 месяцев
- 1.72%
- 1 год
- 6.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FTMH и JMHI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FTMH Franklin Municipal High Yield ETF | 3.65% | 0.11% |
JMHI JPMorgan High Yield Municipal ETF | 1.67% | -0.06% |
Correlation
The correlation between FTMH and JMHI is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2025 г. | 0.53 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTMH vs. JMHI — Ранг доходности на риск
FTMH
JMHI
Сравнение FTMH c JMHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Municipal High Yield ETF (FTMH) и JPMorgan High Yield Municipal ETF (JMHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTMH | JMHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.94 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.60 | 1.06 | +0.54 |
Просадки
Сравнение просадок FTMH и JMHI
Максимальная просадка FTMH за все время составила -3.12%, что меньше максимальной просадки JMHI в -7.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTMH и JMHI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTMH | JMHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.12% | -7.11% | +3.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.40% | +0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.59% | -1.29% | +0.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.84% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FTMH и JMHI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTMH | JMHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.07% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.31% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.99% | 3.24% | +0.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.99% | 4.49% | -0.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.99% | 4.49% | -0.50% |
Сравнение комиссий FTMH и JMHI
И FTMH, и JMHI имеют комиссию равную 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTMH и JMHI
Дивидендная доходность FTMH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что меньше доходности JMHI в 4.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FTMH Franklin Municipal High Yield ETF | 2.71% | 0.86% | 0.00% | 0.00% |
JMHI JPMorgan High Yield Municipal ETF | 4.54% | 4.42% | 4.49% | 2.48% |
Часто задаваемые вопросы
FTMH and JMHI have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FTMH and JMHI have the same expense ratio: 0.35% per year.
JMHI has the higher dividend yield at 4.54%, compared with 2.71% for FTMH.
They also come from different issuers: Franklin Templeton and JPMorgan.
Подберите оптимальное распределение для FTMH и JMHI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор