Сравнение FTMH с FGDL
FTMH (Franklin Municipal High Yield ETF) and FGDL (Franklin Responsibly Sourced Gold ETF) are both exchange-traded funds - FTMH is a High Yield Muni fund actively managed by Franklin Templeton, while FGDL is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM ($/ozt). FTMH is actively managed, while FGDL is passively managed. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. FTMH charges 0.35%/yr vs 0.15%/yr for FGDL.
Доходность
Сравнение доходности FTMH и FGDL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTMH показывает доходность 3.83%, что значительно выше, чем у FGDL с доходностью -4.86%.
FTMH
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 2.14%
- С начала года
- 3.83%
- 6 месяцев
- 3.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FGDL
- 1 день
- -1.86%
- 1 месяц
- -8.58%
- С начала года
- -4.86%
- 6 месяцев
- -8.67%
- 1 год
- 21.26%
- 3 года*
- 28.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FTMH и FGDL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FTMH Franklin Municipal High Yield ETF | 3.83% | -0.43% |
FGDL Franklin Responsibly Sourced Gold ETF | -4.86% | 4.96% |
Correlation
The correlation between FTMH and FGDL is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2025 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTMH vs. FGDL — Ранг доходности на риск
FTMH
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FGDL
Сравнение FTMH c FGDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Municipal High Yield ETF (FTMH) и Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTMH | FGDL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.16 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.86 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.31 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FTMH и FGDL
Максимальная просадка FTMH за все время составила -3.12%, что меньше максимальной просадки FGDL в -24.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTMH и FGDL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTMH | FGDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.12% | -24.73% | +21.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -24.73% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.08% | -23.98% | +23.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.62% | -4.07% | +3.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 9.24% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FTMH и FGDL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTMH | FGDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.47% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 24.48% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.02% | 27.83% | -23.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.02% | 19.33% | -15.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.02% | 19.33% | -15.31% |
Сравнение комиссий FTMH и FGDL
FTMH берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии FGDL в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTMH и FGDL
Дивидендная доходность FTMH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, тогда как FGDL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FGDL Franklin Responsibly Sourced Gold ETF | 0.00% | 0.00% |
FTMH Franklin Municipal High Yield ETF | 2.70% | 0.86% |
Часто задаваемые вопросы
FTMH and FGDL have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FGDL is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FGDL is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for FTMH.
FTMH has the higher dividend yield at 2.70%, compared with 0.00% for FGDL.
FTMH is categorized as High Yield Muni, while FGDL is Gold. Their fees differ too: 0.35% for FTMH and 0.15% for FGDL.
Подберите оптимальное распределение для FTMH и FGDL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор