Сравнение FTMH с USO
FTMH (Franklin Municipal High Yield ETF) and USO (United States Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - FTMH is a High Yield Muni fund actively managed by Franklin Templeton, while USO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil. FTMH is actively managed, while USO is passively managed. At a correlation of -0.24, they often move in opposite directions. FTMH charges 0.35%/yr vs 0.86%/yr for USO.
Доходность
Сравнение доходности FTMH и USO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTMH показывает доходность 3.86%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 72.50%.
FTMH
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 0.20%
- 6 месяцев
- 3.11%
- С начала года
- 3.86%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USO
- 1 день
- -1.71%
- 1 месяц
- 3.32%
- 6 месяцев
- 67.72%
- С начала года
- 72.50%
- 1 год
- 58.66%
- 3 года*
- 21.46%
- 5 лет*
- 19.41%
- 10 лет*
- 3.26%
Сравнение доходности по годам FTMH и USO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FTMH Franklin Municipal High Yield ETF | 3.86% | -0.43% |
USO United States Oil Fund LP | 72.50% | -5.49% |
Correlation
The correlation between FTMH and USO is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2025 г. | -0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTMH vs. USO — Ранг доходности на риск
FTMH
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
USO
Сравнение FTMH c USO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Municipal High Yield ETF (FTMH) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTMH | USO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.24 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.81 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.80 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FTMH и USO
Максимальная просадка FTMH за все время составила -3.12%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTMH и USO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTMH | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.12% | -98.19% | +95.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -32.49% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -32.49% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -86.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.84% | -87.31% | +86.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.59% | -75.36% | +74.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 12.26% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FTMH и USO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTMH | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 14.21% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 40.74% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.93% | 44.91% | -40.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.93% | 36.68% | -32.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.93% | 39.07% | -35.14% |
Сравнение комиссий FTMH и USO
FTMH берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии USO в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTMH и USO
Дивидендная доходность FTMH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, тогда как USO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FTMH Franklin Municipal High Yield ETF | 3.09% | 0.86% |
USO United States Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FTMH and USO have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FTMH is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FTMH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.86% for USO.
FTMH has the higher dividend yield at 3.09%, compared with 0.00% for USO.
FTMH is categorized as High Yield Muni, while USO is Oil & Gas. They also come from different issuers: Franklin Templeton and USCF. Their fees differ too: 0.35% for FTMH and 0.86% for USO.
Подберите оптимальное распределение для FTMH и USO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор