Сравнение FTMH с USCI
FTMH (Franklin Municipal High Yield ETF) and USCI (United States Commodity Index Fund) are both exchange-traded funds - FTMH is a High Yield Muni fund actively managed by Franklin Templeton, while USCI is a Commodities fund tracking the SummerHaven Dynamic Commodity (TR). FTMH is actively managed, while USCI is passively managed. At a correlation of -0.22, they often move in opposite directions. FTMH charges 0.35%/yr vs 1.03%/yr for USCI.
Доходность
Сравнение доходности FTMH и USCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTMH показывает доходность 3.48%, что значительно ниже, чем у USCI с доходностью 28.22%.
FTMH
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.24%
- С начала года
- 3.48%
- 6 месяцев
- 3.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USCI
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.22%
- С начала года
- 28.22%
- 6 месяцев
- 26.35%
- 1 год
- 40.33%
- 3 года*
- 23.15%
- 5 лет*
- 19.28%
- 10 лет*
- 8.86%
Сравнение доходности по годам FTMH и USCI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FTMH Franklin Municipal High Yield ETF | 3.48% | 0.11% |
USCI United States Commodity Index Fund | 28.22% | -1.03% |
Correlation
The correlation between FTMH and USCI is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2025 г. | -0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTMH vs. USCI — Ранг доходности на риск
FTMH
USCI
Сравнение FTMH c USCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Municipal High Yield ETF (FTMH) и United States Commodity Index Fund (USCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTMH | USCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.43 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.05 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.53 | 0.30 | +1.23 |
Просадки
Сравнение просадок FTMH и USCI
Максимальная просадка FTMH за все время составила -3.12%, что меньше максимальной просадки USCI в -66.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTMH и USCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTMH | USCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.12% | -66.41% | +63.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.73% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.01% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.84% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.10% | +3.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.60% | -29.51% | +28.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.50% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FTMH и USCI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTMH | USCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.51% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.93% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.00% | 16.70% | -12.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.00% | 18.44% | -14.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.00% | 15.85% | -11.85% |
Сравнение комиссий FTMH и USCI
FTMH берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии USCI в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTMH и USCI
Дивидендная доходность FTMH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, тогда как USCI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FTMH Franklin Municipal High Yield ETF | 2.71% | 0.86% |
USCI United States Commodity Index Fund | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FTMH and USCI have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FTMH is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FTMH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.03% for USCI.
FTMH has the higher dividend yield at 2.71%, compared with 0.00% for USCI.
FTMH is categorized as High Yield Muni, while USCI is Commodities. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.35% for FTMH and 1.03% for USCI.
Подберите оптимальное распределение для FTMH и USCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор