PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTLTX с PDMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTLTX с PDMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Long-Term Treasury Bond Index Fund (FTLTX) и PIMCO GNMA and Government Securities Fund (PDMIX).

FTLTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 июл. 2016 г.. PDMIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 июл. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности FTLTX и PDMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Long-Term Treasury Bond Index Fund (FTLTX) и PIMCO GNMA and Government Securities Fund (PDMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTLTX и PDMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTLTX
Fidelity Series Long-Term Treasury Bond Index Fund		-0.50%5.45%-6.13%3.27%-29.89%-5.13%17.45%14.23%-1.63%8.22%
PDMIX
PIMCO GNMA and Government Securities Fund		0.60%8.43%1.59%6.03%-13.96%-0.65%5.78%6.57%0.83%2.15%

Доходность по периодам

С начала года, FTLTX показывает доходность -0.50%, что значительно ниже, чем у PDMIX с доходностью 0.60%.

FTLTX

1 день
-0.19%
1 месяц
-3.44%
С начала года
-0.50%
6 месяцев
-1.02%
1 год
-0.72%
3 года*
-1.60%
5 лет*
-5.02%
10 лет*
—

PDMIX

1 день
0.42%
1 месяц
-1.55%
С начала года
0.60%
6 месяцев
1.74%
1 год
4.92%
3 года*
4.41%
5 лет*
0.18%
10 лет*
1.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series Long-Term Treasury Bond Index Fund

PIMCO GNMA and Government Securities Fund

Часто сравнивают с FTLTX:
FTLTX с FNBGXFTLTX с FXAIXFTLTX с FXNAXFTLTX с VGLTFTLTX с TLTFTLTX с VTBIXFTLTX с DFFGX
Часто сравнивают с PDMIX:
PDMIX с VSGDXPDMIX с BNDPDMIX с VUSXXPDMIX с PRRIXPDMIX с GIBIXPDMIX с FTBFXPDMIX с ^GSPC

Сравнение комиссий FTLTX и PDMIX

FTLTX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии PDMIX в 0.50%.

PDMIX
PIMCO GNMA and Government Securities Fund
FTLTX
Fidelity Series Long-Term Treasury Bond Index Fund

Доходность на риск

FTLTX vs. PDMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTLTX
Ранг доходности на риск FTLTX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTLTX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTLTX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTLTX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTLTX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTLTX: 77
Ранг коэф-та Мартина
PDMIX
Ранг доходности на риск PDMIX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDMIX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDMIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDMIX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDMIX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDMIX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTLTX c PDMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Long-Term Treasury Bond Index Fund (FTLTX) и PIMCO GNMA and Government Securities Fund (PDMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTLTXPDMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.00

1.07

-1.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.07

1.54

-1.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.20

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.14

2.00

-1.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.32

5.63

-5.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTLTX vs. PDMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTLTX на текущий момент составляет 0.00, что ниже коэффициента Шарпа PDMIX равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTLTX и PDMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTLTXPDMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00

1.07

-1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.34

0.03

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.31

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

1.04

-1.06

Корреляция

Корреляция между FTLTX и PDMIX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTLTX и PDMIX

Дивидендная доходность FTLTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что меньше доходности PDMIX в 3.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTLTX
Fidelity Series Long-Term Treasury Bond Index Fund		3.56%3.83%3.71%3.17%2.20%2.06%12.95%10.68%2.89%2.44%0.00%0.00%
PDMIX
PIMCO GNMA and Government Securities Fund		3.93%4.29%4.66%3.76%3.84%2.03%2.40%3.41%3.10%2.96%2.93%2.14%

Просадки

Сравнение просадок FTLTX и PDMIX

Максимальная просадка FTLTX за все время составила -46.86%, что больше максимальной просадки PDMIX в -18.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTLTX и PDMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FTLTXPDMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.86%

-18.64%

-28.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.76%

-3.25%

-5.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.52%

-18.59%

-22.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.37%

-1.96%

-35.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.66%

-1.75%

-17.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.94%

1.16%

+2.78%

Волатильность

Сравнение волатильности FTLTX и PDMIX

Fidelity Series Long-Term Treasury Bond Index Fund (FTLTX) имеет более высокую волатильность в 3.62% по сравнению с PIMCO GNMA and Government Securities Fund (PDMIX) с волатильностью 1.92%. Это указывает на то, что FTLTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTLTXPDMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.62%

1.92%

+1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.12%

2.85%

+3.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.59%

5.06%

+5.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.63%

6.60%

+8.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.96%

5.02%

+8.94%