PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTLTX с FUMBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTLTX с FUMBX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Long-Term Treasury Bond Index Fund (FTLTX) и Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX).

FTLTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 июл. 2016 г.. FUMBX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays 1-5 Year U.S. Treasury Index. Фонд был запущен 20 дек. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности FTLTX и FUMBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Long-Term Treasury Bond Index Fund (FTLTX) и Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTLTX и FUMBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTLTX
Fidelity Series Long-Term Treasury Bond Index Fund		-0.50%5.45%-6.13%3.27%-29.89%-5.13%17.45%14.23%-1.63%1.82%
FUMBX
Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund		0.16%5.83%3.25%4.47%-5.84%-1.38%4.22%4.19%1.47%-0.33%

Доходность по периодам

С начала года, FTLTX показывает доходность -0.50%, что значительно ниже, чем у FUMBX с доходностью 0.16%.

FTLTX

1 день
0.00%
1 месяц
-3.27%
С начала года
-0.50%
6 месяцев
-1.38%
1 год
-0.54%
3 года*
-1.60%
5 лет*
-5.02%
10 лет*
—

FUMBX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.41%
С начала года
0.16%
6 месяцев
1.12%
1 год
3.92%
3 года*
3.89%
5 лет*
1.36%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series Long-Term Treasury Bond Index Fund

Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund

Часто сравнивают с FTLTX:
FTLTX с FNBGXFTLTX с FXAIXFTLTX с FXNAXFTLTX с VGLTFTLTX с TLTFTLTX с VTBIXFTLTX с DFFGX
Часто сравнивают с FUMBX:
FUMBX с FXNAXFUMBX с VGSHFUMBX с FNSOXFUMBX с FIPDXFUMBX с FBNDXFUMBX с FCNVXFUMBX с ISTB

Сравнение комиссий FTLTX и FUMBX

FTLTX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FUMBX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FUMBX
Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund
FTLTX
Fidelity Series Long-Term Treasury Bond Index Fund

Доходность на риск

FTLTX vs. FUMBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTLTX
Ранг доходности на риск FTLTX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTLTX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTLTX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTLTX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTLTX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTLTX: 44
Ранг коэф-та Мартина
FUMBX
Ранг доходности на риск FUMBX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUMBX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUMBX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUMBX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUMBX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUMBX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTLTX c FUMBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Long-Term Treasury Bond Index Fund (FTLTX) и Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTLTXFUMBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.07

1.65

-1.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.02

2.61

-2.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.35

-0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.00

2.49

-2.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.00

8.60

-8.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTLTX vs. FUMBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTLTX на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа FUMBX равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTLTX и FUMBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTLTXFUMBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

1.65

-1.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.34

0.47

-0.82

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

0.74

-0.77

Корреляция

Корреляция между FTLTX и FUMBX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTLTX и FUMBX

Дивидендная доходность FTLTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что меньше доходности FUMBX в 3.67%

TTM202520242023202220212020201920182017
FTLTX
Fidelity Series Long-Term Treasury Bond Index Fund		3.56%3.83%3.71%3.17%2.20%2.06%12.95%10.68%2.89%2.44%
FUMBX
Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund		3.67%3.51%2.91%1.64%0.86%1.15%1.41%1.88%1.64%0.34%

Просадки

Сравнение просадок FTLTX и FUMBX

Максимальная просадка FTLTX за все время составила -46.86%, что больше максимальной просадки FUMBX в -8.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTLTX и FUMBX.

Загрузка...

Показатели просадок

FTLTXFUMBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.86%

-8.83%

-38.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.76%

-1.54%

-7.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.52%

-8.60%

-32.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.37%

-0.80%

-36.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.67%

-1.88%

-17.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.95%

0.44%

+3.51%

Волатильность

Сравнение волатильности FTLTX и FUMBX

Fidelity Series Long-Term Treasury Bond Index Fund (FTLTX) имеет более высокую волатильность в 3.63% по сравнению с Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX) с волатильностью 0.83%. Это указывает на то, что FTLTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FUMBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTLTXFUMBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.63%

0.83%

+2.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.12%

1.39%

+4.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.51%

2.32%

+8.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.61%

2.89%

+11.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.96%

2.49%

+11.47%