PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTLS с MARB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTLS с MARB

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS) и First Trust Merger Arbitrage ETF (MARB).

FTLS и MARB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTLS - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 9 сент. 2014 г.. MARB - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 4 февр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности FTLS и MARB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS) и First Trust Merger Arbitrage ETF (MARB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTLS и MARB

2026 (YTD)202520242023202220212020
FTLS
First Trust Long/Short Equity ETF		-0.80%9.09%18.80%16.94%-5.56%19.65%0.06%
MARB
First Trust Merger Arbitrage ETF		0.29%7.02%0.73%2.16%3.89%0.26%-2.35%

Доходность по периодам

С начала года, FTLS показывает доходность -0.80%, что значительно ниже, чем у MARB с доходностью 0.29%.

FTLS

1 день
1.32%
1 месяц
-1.17%
С начала года
-0.80%
6 месяцев
0.98%
1 год
10.88%
3 года*
12.98%
5 лет*
9.94%
10 лет*
9.10%

MARB

1 день
-0.14%
1 месяц
-0.00%
С начала года
0.29%
6 месяцев
2.63%
1 год
6.85%
3 года*
3.46%
5 лет*
2.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Long/Short Equity ETF

First Trust Merger Arbitrage ETF

Часто сравнивают с FTLS:
FTLS с CLSEFTLS с SPYFTLS с FLSPFTLS с FMFFTLS с VOOFTLS с FDLOFTLS с LBAY
Часто сравнивают с MARB:
MARB с QQQMARB с SPYMARB с HMEZXMARB с VOOMARB с ARBMARB с EMPBMARB с HEFT

Сравнение комиссий FTLS и MARB

FTLS берет комиссию в 1.60%, что меньше комиссии MARB в 2.30%.

MARB
First Trust Merger Arbitrage ETF
FTLS
First Trust Long/Short Equity ETF

Доходность на риск

FTLS vs. MARB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTLS
Ранг доходности на риск FTLS: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTLS: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTLS: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTLS: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTLS: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTLS: 7878
Ранг коэф-та Мартина
MARB
Ранг доходности на риск MARB: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MARB: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MARB: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MARB: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MARB: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MARB: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTLS c MARB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS) и First Trust Merger Arbitrage ETF (MARB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTLSMARBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

1.29

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

2.00

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.33

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

3.13

-1.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.02

21.28

-13.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTLS vs. MARB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTLS на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MARB равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTLS и MARB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTLSMARBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.29

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.65

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.34

+0.43

Корреляция

Корреляция между FTLS и MARB составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTLS и MARB

Дивидендная доходность FTLS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности MARB в 3.01%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTLS
First Trust Long/Short Equity ETF		0.95%1.07%1.50%1.49%0.81%0.01%0.44%0.83%0.87%0.43%1.04%0.49%
MARB
First Trust Merger Arbitrage ETF		3.01%3.01%2.11%2.20%0.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FTLS и MARB

Максимальная просадка FTLS за все время составила -20.54%, что больше максимальной просадки MARB в -11.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTLS и MARB.

Загрузка...

Показатели просадок

FTLSMARBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.54%

-11.99%

-8.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.17%

-2.43%

-3.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.69%

-3.67%

-8.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.34%

-0.24%

-2.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.73%

-1.44%

-1.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.49%

0.36%

+1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности FTLS и MARB

First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS) имеет более высокую волатильность в 2.93% по сравнению с First Trust Merger Arbitrage ETF (MARB) с волатильностью 1.15%. Это указывает на то, что FTLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MARB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTLSMARBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.93%

1.15%

+1.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.53%

3.17%

+3.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.50%

5.36%

+5.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.65%

4.23%

+6.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.31%

5.64%

+5.67%