Сравнение FTLF с USFR
FTLF (FitLife Brands Inc. Common Stock) is a stock, while USFR (WisdomTree Floating Rate Treasury Fund) is Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Over the past 10 years, FTLF returned 51.38%/yr vs 2.48%/yr for USFR. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности FTLF и USFR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTLF показывает доходность -32.02%, что значительно ниже, чем у USFR с доходностью 1.86%. За последние 10 лет акции FTLF превзошли акции USFR по среднегодовой доходности: 51.38% против 2.48% соответственно.
FTLF
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 8.22%
- С начала года
- -32.02%
- 6 месяцев
- -32.81%
- 1 год
- -13.66%
- 3 года*
- 9.17%
- 5 лет*
- 17.80%
- 10 лет*
- 51.38%
USFR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.86%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 4.00%
- 3 года*
- 4.73%
- 5 лет*
- 3.72%
- 10 лет*
- 2.48%
Сравнение доходности по годам FTLF и USFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTLF FitLife Brands Inc. Common Stock | -32.02% | -0.18% | 70.68% | 19.75% | -0.31% | 196.30% | 53.19% | 3,182.89% | 78.96% | -74.74% |
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 1.86% | 4.23% | 5.47% | 5.18% | 1.98% | -0.03% | 0.56% | 2.02% | 2.01% | 1.03% |
Correlation
The correlation between FTLF and USFR is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2014 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTLF vs. USFR — Ранг доходности на риск
FTLF
USFR
Сравнение FTLF c USFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FitLife Brands Inc. Common Stock (FTLF) и WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTLF | USFR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -14.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -50.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 13.33 | -12.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 201.67 | -201.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.46 | 781.05 | -781.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FTLF и USFR
Максимальная просадка FTLF за все время составила -99.68%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTLF и USFR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTLF | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.68% | -1.36% | -98.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.23% | -0.02% | -57.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.23% | -0.06% | -57.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.23% | -0.18% | -57.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.06% | -0.80% | -88.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.72% | 0.00% | -46.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.83% | -0.15% | -70.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.78% | 0.01% | +29.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTLF и USFR
FitLife Brands Inc. Common Stock (FTLF) имеет более высокую волатильность в 21.73% по сравнению с WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что FTLF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTLF | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.73% | 0.08% | +21.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.57% | 0.19% | +40.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.34% | 0.27% | +54.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.02% | 0.39% | +45.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 305.95% | 0.77% | +305.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTLF и USFR
FTLF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USFR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTLF FitLife Brands Inc. Common Stock | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 3.84% | 4.15% | 5.17% | 5.12% | 1.78% | 0.01% | 0.40% | 2.08% | 1.67% | 1.03% | 0.29% |
Часто задаваемые вопросы
FTLF and USFR have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FTLF has higher volatility (21.73%) compared to USFR (0.08%). In terms of maximum drawdown, FTLF dropped -99.68% vs USFR's -1.36%.
USFR currently has the higher Sharpe Ratio (14.69 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FTLF и USFR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор