PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTLF с USFR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTLF с USFR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FTLF (FitLife Brands Inc. Common Stock) is a stock, while USFR (WisdomTree Floating Rate Treasury Fund) is Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Over the past 10 years, FTLF returned 48.16%/yr vs 2.47%/yr for USFR. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности FTLF и USFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FitLife Brands Inc. Common Stock (FTLF) и WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTLF показывает доходность -38.91%, что значительно ниже, чем у USFR с доходностью 1.60%. За последние 10 лет акции FTLF превзошли акции USFR по среднегодовой доходности: 48.16% против 2.47% соответственно.

FTLF

1 день
-0.60%
1 месяц
5.41%
С начала года
-38.91%
6 месяцев
-44.00%
1 год
-31.26%
3 года*
8.65%
5 лет*
17.17%
10 лет*
48.16%

USFR

1 день
0.00%
1 месяц
0.27%
С начала года
1.60%
6 месяцев
1.96%
1 год
4.01%
3 года*
4.76%
5 лет*
3.66%
10 лет*
2.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTLF и USFR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTLF
FitLife Brands Inc. Common Stock		-38.91%-0.18%70.68%19.75%-0.31%196.30%53.19%3,182.89%78.96%-74.74%
USFR
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund		1.60%4.23%5.47%5.18%1.98%-0.03%0.56%2.02%2.01%1.03%

Correlation

The correlation between FTLF and USFR is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2014 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FitLife Brands Inc. Common Stock

WisdomTree Floating Rate Treasury Fund

Часто сравнивают с FTLF:
FTLF с CDNSFTLF с NVOFTLF с KLACFTLF с TSLAFTLF с GDEFTLF с DXJSFTLF с HSBC
Часто сравнивают с USFR:
USFR с SGOVUSFR с TFLOUSFR с VMFXXUSFR с VUSXXUSFR с FLOTUSFR с TBILUSFR с SHV

Доходность на риск

FTLF vs. USFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTLF
Ранг доходности на риск FTLF: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTLF: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTLF: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTLF: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTLF: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTLF: 1717
Ранг коэф-та Мартина
USFR
Ранг доходности на риск USFR: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USFR: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USFR: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USFR: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USFR: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USFR: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTLF c USFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FitLife Brands Inc. Common Stock (FTLF) и WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTLFUSFRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.62
15.01

-15.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.70
50.39

-51.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

13.37

-12.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.55

202.38

-202.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.14

783.80

-784.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTLF vs. USFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTLF на текущий момент составляет -0.62, что ниже коэффициента Шарпа USFR равного 15.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTLF и USFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTLFUSFRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.62

15.01

-15.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

9.25

-8.87

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

3.07

-2.92

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

1.60

-1.58

Просадки

Сравнение просадок FTLF и USFR

Максимальная просадка FTLF за все время составила -99.68%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTLF и USFR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTLFUSFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.68%

-1.36%

-98.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-57.23%

-0.02%

-57.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-57.23%

-0.06%

-57.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.23%

-0.18%

-57.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.06%

-0.80%

-88.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-52.12%

0.00%

-52.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.93%

-0.16%

-70.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.42%

0.01%

+27.41%

Волатильность

Сравнение волатильности FTLF и USFR

FitLife Brands Inc. Common Stock (FTLF) имеет более высокую волатильность в 15.90% по сравнению с WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что FTLF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTLFUSFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.90%

0.06%

+15.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.37%

0.18%

+36.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.70%

0.27%

+50.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.19%

0.40%

+44.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

305.79%

0.81%

+304.98%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTLF и USFR

FTLF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USFR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FTLF
FitLife Brands Inc. Common Stock		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USFR
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund		3.91%4.15%5.17%5.12%1.78%0.01%0.40%2.08%1.67%1.03%0.29%

Часто задаваемые вопросы

FTLF and USFR have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTLF has higher volatility (15.90%) compared to USFR (0.06%). In terms of maximum drawdown, FTLF dropped -99.68% vs USFR's -1.36%.

USFR currently has the higher Sharpe Ratio (15.01 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTLF и USFR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор