Сравнение FTLF с PTNQ
FTLF (FitLife Brands Inc. Common Stock) is a stock, while PTNQ (Pacer Trendpilot 100 ETF) is Large Cap Blend Equities fund tracking the Pacer NASDAQ-100 Trendpilot Index. Over the past 10 years, FTLF returned 48.16%/yr vs 16.14%/yr for PTNQ. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FTLF и PTNQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTLF показывает доходность -38.91%, что значительно ниже, чем у PTNQ с доходностью 13.51%. За последние 10 лет акции FTLF превзошли акции PTNQ по среднегодовой доходности: 48.16% против 16.14% соответственно.
FTLF
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- 5.41%
- С начала года
- -38.91%
- 6 месяцев
- -44.00%
- 1 год
- -31.26%
- 3 года*
- 8.65%
- 5 лет*
- 17.17%
- 10 лет*
- 48.16%
PTNQ
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- 8.66%
- С начала года
- 13.51%
- 6 месяцев
- 12.12%
- 1 год
- 31.85%
- 3 года*
- 15.29%
- 5 лет*
- 11.75%
- 10 лет*
- 16.14%
Сравнение доходности по годам FTLF и PTNQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTLF FitLife Brands Inc. Common Stock | -38.91% | -0.18% | 70.68% | 19.75% | -0.31% | 196.30% | 53.19% | 3,182.89% | 78.96% | -74.74% |
PTNQ Pacer Trendpilot 100 ETF | 13.51% | 7.18% | 15.47% | 34.65% | -16.00% | 13.16% | 29.38% | 24.00% | 8.51% | 32.70% |
Correlation
The correlation between FTLF and PTNQ is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2015 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTLF vs. PTNQ — Ранг доходности на риск
FTLF
PTNQ
Сравнение FTLF c PTNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FitLife Brands Inc. Common Stock (FTLF) и Pacer Trendpilot 100 ETF (PTNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTLF | PTNQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.35 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | 2.72 | -3.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | 9.24 | -10.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTLF | PTNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.62 | 2.06 | -2.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.92 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | 0.99 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.81 | -0.78 |
Просадки
Сравнение просадок FTLF и PTNQ
Максимальная просадка FTLF за все время составила -99.68%, что больше максимальной просадки PTNQ в -28.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTLF и PTNQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTLF | PTNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.68% | -28.07% | -71.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.23% | -11.76% | -45.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.23% | -14.19% | -43.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.23% | -18.47% | -38.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.06% | -28.07% | -60.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.12% | -0.72% | -51.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.93% | -5.69% | -65.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.42% | 3.46% | +23.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTLF и PTNQ
FitLife Brands Inc. Common Stock (FTLF) имеет более высокую волатильность в 15.90% по сравнению с Pacer Trendpilot 100 ETF (PTNQ) с волатильностью 4.64%. Это указывает на то, что FTLF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTLF | PTNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.90% | 4.64% | +11.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.37% | 11.47% | +24.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.70% | 15.56% | +35.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.19% | 12.89% | +32.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 305.79% | 16.37% | +289.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTLF и PTNQ
FTLF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PTNQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTLF FitLife Brands Inc. Common Stock | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PTNQ Pacer Trendpilot 100 ETF | 0.78% | 0.88% | 1.96% | 1.47% | 0.62% | 0.00% | 0.16% | 0.44% | 0.45% | 0.32% | 0.30% | 0.22% |
Часто задаваемые вопросы
FTLF and PTNQ have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FTLF has higher volatility (15.90%) compared to PTNQ (4.64%). In terms of maximum drawdown, FTLF dropped -99.68% vs PTNQ's -28.07%.
PTNQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FTLF и PTNQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор