PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTLF с HSBC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FTLF с HSBC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FTLF (FitLife Brands Inc. Common Stock) and HSBC (HSBC Holdings plc) are both stocks. FTLF operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while HSBC operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, FTLF returned 49.13%/yr vs 17.61%/yr for HSBC. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FTLF и HSBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FitLife Brands Inc. Common Stock (FTLF) и HSBC Holdings plc (HSBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTLF показывает доходность -38.54%, что значительно ниже, чем у HSBC с доходностью 23.06%. За последние 10 лет акции FTLF превзошли акции HSBC по среднегодовой доходности: 49.13% против 17.61% соответственно.

FTLF

1 день
2.88%
1 месяц
3.63%
С начала года
-38.54%
6 месяцев
-43.44%
1 год
-30.26%
3 года*
7.72%
5 лет*
17.32%
10 лет*
49.13%

HSBC

1 день
-1.65%
1 месяц
4.47%
С начала года
23.06%
6 месяцев
34.44%
1 год
65.49%
3 года*
45.12%
5 лет*
32.27%
10 лет*
17.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTLF и HSBC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTLF
FitLife Brands Inc. Common Stock		-38.54%-0.18%70.68%19.75%-0.31%196.30%53.19%3,182.89%78.96%-74.74%
HSBC
HSBC Holdings plc		23.06%67.91%34.48%39.45%7.79%20.76%-31.71%1.44%-16.05%36.04%

Correlation

The correlation between FTLF and HSBC is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2007 г.

0.04

Фундаментальные показатели

EPS

FTLF:

$0.68

HSBC:

$6.38

Коэффициент P/E

FTLF:

14.77

HSBC:

14.67

Коэффициент PEG

FTLF:

1.63

HSBC:

0.72

Коэффициент P/S

FTLF:

1.41

HSBC:

2.55

Общая выручка (12 мес.)

FTLF:

$70.56M

HSBC:

$128.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

FTLF:

$28.73M

HSBC:

$65.42B

EBITDA (12 мес.)

FTLF:

$11.02M

HSBC:

$34.27B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FitLife Brands Inc. Common Stock

HSBC Holdings plc

Часто сравнивают с FTLF:
FTLF с CDNSFTLF с NVOFTLF с KLACFTLF с TSLAFTLF с GDEFTLF с DXJSFTLF с PWR
Часто сравнивают с HSBC:
HSBC с JPMHSBC с VOOHSBC с BARC.LHSBC с BCSHSBC с 3988.HKHSBC с LLOY.LHSBC с ING

Доходность на риск

FTLF vs. HSBC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTLF
Ранг доходности на риск FTLF: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTLF: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTLF: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTLF: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTLF: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTLF: 1717
Ранг коэф-та Мартина
HSBC
Ранг доходности на риск HSBC: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSBC: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSBC: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSBC: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSBC: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSBC: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTLF c HSBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FitLife Brands Inc. Common Stock (FTLF) и HSBC Holdings plc (HSBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTLFHSBCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.60
2.52

-3.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.66
3.23

-3.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.44

-0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.53

4.04

-4.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.11

14.50

-15.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTLF vs. HSBC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTLF на текущий момент составляет -0.60, что ниже коэффициента Шарпа HSBC равного 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTLF и HSBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTLFHSBCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.60

2.52

-3.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

1.26

-0.87

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

0.69

-0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.25

-0.23

Просадки

Сравнение просадок FTLF и HSBC

Максимальная просадка FTLF за все время составила -99.68%, что больше максимальной просадки HSBC в -74.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTLF и HSBC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTLFHSBCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.68%

-74.47%

-25.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-57.23%

-16.28%

-40.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-57.23%

-21.83%

-35.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.23%

-31.80%

-25.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.06%

-62.26%

-26.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.83%

-1.65%

-50.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.94%

-24.12%

-46.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.23%

4.53%

+22.70%

Волатильность

Сравнение волатильности FTLF и HSBC

FitLife Brands Inc. Common Stock (FTLF) имеет более высокую волатильность в 16.09% по сравнению с HSBC Holdings plc (HSBC) с волатильностью 9.27%. Это указывает на то, что FTLF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTLFHSBCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.09%

9.27%

+6.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.44%

21.43%

+15.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.79%

26.11%

+24.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.19%

25.76%

+19.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

305.85%

25.55%

+280.30%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTLF и HSBC

FTLF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HSBC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTLF
FitLife Brands Inc. Common Stock		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HSBC
HSBC Holdings plc		4.00%4.19%8.29%6.54%4.33%3.65%4.05%6.52%6.20%4.94%6.35%6.33%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FTLF и HSBC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FitLife Brands Inc. Common Stock и HSBC Holdings plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
23.49M
32.92B
(FTLF) Общая выручка
(HSBC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

FTLF and HSBC have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTLF has higher volatility (16.09%) compared to HSBC (9.27%). In terms of maximum drawdown, FTLF dropped -99.68% vs HSBC's -74.47%.

HSBC currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTLF и HSBC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор