Сравнение FTLF с HSBC
FTLF (FitLife Brands Inc. Common Stock) and HSBC (HSBC Holdings plc) are both stocks. FTLF operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while HSBC operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, FTLF returned 51.52%/yr vs 18.60%/yr for HSBC. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FTLF и HSBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTLF показывает доходность -31.41%, что значительно ниже, чем у HSBC с доходностью 32.10%. За последние 10 лет акции FTLF превзошли акции HSBC по среднегодовой доходности: 51.52% против 18.60% соответственно.
FTLF
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- 1.00%
- 6 месяцев
- -28.64%
- С начала года
- -31.41%
- 1 год
- -14.87%
- 3 года*
- 9.07%
- 5 лет*
- 16.39%
- 10 лет*
- 51.52%
HSBC
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 6.43%
- 6 месяцев
- 25.47%
- С начала года
- 32.10%
- 1 год
- 68.61%
- 3 года*
- 44.97%
- 5 лет*
- 37.66%
- 10 лет*
- 18.60%
Сравнение доходности по годам FTLF и HSBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTLF FitLife Brands Inc. Common Stock | -31.41% | -0.18% | 70.68% | 19.75% | -0.31% | 196.30% | 53.19% | 3,182.89% | 78.96% | -74.74% |
HSBC HSBC Holdings plc | 32.10% | 67.91% | 34.48% | 39.45% | 7.79% | 20.76% | -31.71% | 1.44% | -16.05% | 36.04% |
Correlation
The correlation between FTLF and HSBC is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2007 г. | 0.04 |
The correlation between FTLF and HSBC shifts across timeframes, from 0.04 (all time) to 0.15 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FTLF:
$104.80M
HSBC:
$345.46B
FTLF:
$0.68
HSBC:
$6.41
FTLF:
16.51
HSBC:
15.69
FTLF:
1.82
HSBC:
0.77
FTLF:
1.58
HSBC:
2.72
FTLF:
$70.56M
HSBC:
$128.37B
FTLF:
$28.73M
HSBC:
$65.42B
FTLF:
$11.02M
HSBC:
$34.27B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTLF vs. HSBC — Ранг доходности на риск
FTLF
HSBC
Сравнение FTLF c HSBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FitLife Brands Inc. Common Stock (FTLF) и HSBC Holdings plc (HSBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTLF | HSBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.43 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 4.24 | -4.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.47 | 14.91 | -15.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FTLF и HSBC
Максимальная просадка FTLF за все время составила -99.68%, что больше максимальной просадки HSBC в -74.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTLF и HSBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTLF | HSBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.68% | -74.47% | -25.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.23% | -16.28% | -40.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.23% | -21.83% | -35.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.23% | -31.80% | -25.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.06% | -62.26% | -26.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.24% | 0.00% | -46.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.77% | -24.02% | -46.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.39% | 4.62% | +26.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTLF и HSBC
FitLife Brands Inc. Common Stock (FTLF) имеет более высокую волатильность в 17.26% по сравнению с HSBC Holdings plc (HSBC) с волатильностью 5.73%. Это указывает на то, что FTLF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTLF | HSBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.26% | 5.73% | +11.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.37% | 22.38% | +17.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.45% | 27.10% | +26.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.06% | 25.95% | +20.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 305.82% | 25.37% | +280.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTLF и HSBC
FTLF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HSBC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTLF FitLife Brands Inc. Common Stock | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HSBC HSBC Holdings plc | 3.73% | 4.19% | 8.29% | 6.54% | 4.33% | 3.65% | 4.05% | 6.52% | 6.20% | 4.94% | 6.35% | 6.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FTLF и HSBC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FitLife Brands Inc. Common Stock и HSBC Holdings plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
FTLF and HSBC have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FTLF has higher volatility (17.26%) compared to HSBC (5.73%). In terms of maximum drawdown, FTLF dropped -99.68% vs HSBC's -74.47%.
HSBC currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FTLF и HSBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор