Сравнение FTLF с FRHC
FTLF (FitLife Brands Inc. Common Stock) and FRHC (Freedom Holding Corp.) are both stocks. FTLF operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while FRHC operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 5 years, FTLF returned 18.17%/yr vs 20.31%/yr for FRHC. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FTLF и FRHC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTLF показывает доходность -36.26%, что значительно ниже, чем у FRHC с доходностью 16.71%.
FTLF
- 1 день
- 5.07%
- 1 месяц
- 8.59%
- С начала года
- -36.26%
- 6 месяцев
- -37.45%
- 1 год
- -27.53%
- 3 года*
- 9.61%
- 5 лет*
- 18.17%
- 10 лет*
- 49.37%
FRHC
- 1 день
- -4.38%
- 1 месяц
- 1.57%
- С начала года
- 16.71%
- 6 месяцев
- 7.60%
- 1 год
- -8.93%
- 3 года*
- 20.31%
- 5 лет*
- 20.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FTLF и FRHC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTLF FitLife Brands Inc. Common Stock | -36.26% | -0.18% | 70.68% | 19.75% | -0.31% | 196.30% | 53.19% | 3,182.89% | 78.96% | -25.00% |
FRHC Freedom Holding Corp. | 16.71% | -6.89% | 62.15% | 38.44% | -16.02% | 35.12% | 252.89% | 76.03% | 29.87% | 236.51% |
Correlation
The correlation between FTLF and FRHC is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2017 г. | 0.04 |
Фундаментальные показатели
FTLF:
$0.68
FRHC:
$0.04
FTLF:
15.32
FRHC:
3.26K
FTLF:
1.69
FRHC:
285.83
FTLF:
1.47
FRHC:
4.10
FTLF:
$70.56M
FRHC:
$2.12B
FTLF:
$28.73M
FRHC:
$1.05B
FTLF:
$11.02M
FRHC:
$542.59M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTLF vs. FRHC — Ранг доходности на риск
FTLF
FRHC
Сравнение FTLF c FRHC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FitLife Brands Inc. Common Stock (FTLF) и Freedom Holding Corp. (FRHC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTLF | FRHC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.99 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | -0.22 | -0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | -0.39 | -0.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTLF | FRHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.54 | -0.23 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.54 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 1.35 | -1.33 |
Просадки
Сравнение просадок FTLF и FRHC
Максимальная просадка FTLF за все время составила -99.68%, что больше максимальной просадки FRHC в -45.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTLF и FRHC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTLF | FRHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.68% | -45.93% | -53.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.23% | -41.08% | -16.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.23% | -41.08% | -16.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.23% | -45.93% | -11.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.05% | -25.31% | -24.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.92% | -11.68% | -59.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.76% | 23.11% | +4.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTLF и FRHC
FitLife Brands Inc. Common Stock (FTLF) имеет более высокую волатильность в 16.37% по сравнению с Freedom Holding Corp. (FRHC) с волатильностью 12.91%. Это указывает на то, что FTLF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRHC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTLF | FRHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.37% | 12.91% | +3.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.76% | 28.22% | +8.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.05% | 39.37% | +11.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.16% | 38.00% | +7.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 305.91% | 47.75% | +258.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTLF и FRHC
Ни FTLF, ни FRHC не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FTLF и FRHC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FitLife Brands Inc. Common Stock и Freedom Holding Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
FTLF and FRHC have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FTLF has higher volatility (16.37%) compared to FRHC (12.91%). In terms of maximum drawdown, FTLF dropped -99.68% vs FRHC's -45.93%.
FRHC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.23 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FTLF и FRHC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор