PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTKI с XRMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTKI с XRMI

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FTKI (First Trust Small Cap BuyWrite Income ETF) and XRMI (Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF) are both Derivative Income funds. FTKI is actively managed, while XRMI is passively managed. Over the past year, FTKI returned 19.26% vs 9.03% for XRMI. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FTKI charges 0.85%/yr vs 0.60%/yr for XRMI.

Доходность

Сравнение доходности FTKI и XRMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Small Cap BuyWrite Income ETF (FTKI) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTKI показывает доходность 11.17%, что значительно выше, чем у XRMI с доходностью 1.66%.

FTKI

1 день
-0.80%
1 месяц
2.65%
С начала года
11.17%
6 месяцев
9.83%
1 год
19.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XRMI

1 день
-0.52%
1 месяц
0.39%
С начала года
1.66%
6 месяцев
1.20%
1 год
9.03%
3 года*
6.90%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTKI и XRMI

2026 (YTD)2025
FTKI
First Trust Small Cap BuyWrite Income ETF		11.17%4.33%
XRMI
Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF		1.66%3.52%

Correlation

The correlation between FTKI and XRMI is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2025 г.

0.56

The correlation between FTKI and XRMI has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FTKI и XRMI

Секторы
FTKI
XRMI

Финансовые услуги

16.5%
11.6%

Технологии

16.5%
39.5%

Потребительский циклический сектор

13.4%
9.5%

Здравоохранение

12.2%
8.5%

Промышленность

11.6%
7.9%

Энергетика

9.8%
3.1%

Недвижимость

6.7%
1.8%

Сырьевые материалы

6.1%
1.7%

Коммуникационные услуги

3.0%
10.3%

Коммунальные услуги

1.8%
2.7%

Потребительский защитный сектор

1.2%
4.6%

Финансовые услуги

FTKI
16.5%
XRMI
11.6%

Технологии

FTKI
16.5%
XRMI
39.5%

Потребительский циклический сектор

FTKI
13.4%
XRMI
9.5%

Здравоохранение

FTKI
12.2%
XRMI
8.5%

Промышленность

FTKI
11.6%
XRMI
7.9%

Энергетика

FTKI
9.8%
XRMI
3.1%

Недвижимость

FTKI
6.7%
XRMI
1.8%

Сырьевые материалы

FTKI
6.1%
XRMI
1.7%

Коммуникационные услуги

FTKI
3.0%
XRMI
10.3%

Коммунальные услуги

FTKI
1.8%
XRMI
2.7%

Потребительский защитный сектор

FTKI
1.2%
XRMI
4.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Small Cap BuyWrite Income ETF

Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF

Часто сравнивают с FTKI:
FTKI с LLIIFTKI с PRXVFTKI с CWIIFTKI с TLTXFTKI с FTXLFTKI с IVEPFTKI с FDL
Часто сравнивают с XRMI:
XRMI с QRMIXRMI с XYLDXRMI с XTRXRMI с AMZYXRMI с QYLDXRMI с JEPIXRMI с SPY

Доходность на риск

FTKI vs. XRMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTKI
Ранг доходности на риск FTKI: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTKI: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTKI: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTKI: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTKI: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTKI: 6969
Ранг коэф-та Мартина
XRMI
Ранг доходности на риск XRMI: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRMI: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRMI: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRMI: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRMI: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRMI: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTKI c XRMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Small Cap BuyWrite Income ETF (FTKI) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FTKIXRMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
1.65

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
2.30

+0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.32

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.48

1.81

+1.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.64

7.28

+4.36

FTKI vs. XRMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTKI на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XRMI равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTKI и XRMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FTKI и XRMI

Максимальная просадка FTKI за все время составила -15.17%, примерно равная максимальной просадке XRMI в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTKI и XRMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTKIXRMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.17%

-15.31%

+0.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.56%

-5.02%

-0.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-8.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.80%

-0.52%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.52%

-5.87%

+3.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.66%

1.24%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности FTKI и XRMI

First Trust Small Cap BuyWrite Income ETF (FTKI) имеет более высокую волатильность в 2.93% по сравнению с Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) с волатильностью 1.71%. Это указывает на то, что FTKI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XRMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTKIXRMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.93%

1.71%

+1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.70%

4.44%

+3.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.91%

5.52%

+4.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.14%

6.91%

+8.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.14%

6.91%

+8.23%

Сравнение комиссий FTKI и XRMI

FTKI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии XRMI в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTKI и XRMI

Дивидендная доходность FTKI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.33%, что меньше доходности XRMI в 12.73%

ПозицияTTM20252024202320222021
FTKI
First Trust Small Cap BuyWrite Income ETF		11.33%8.99%0.00%0.00%0.00%0.00%
XRMI
Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF		12.73%12.35%11.86%12.62%12.84%2.93%

Часто задаваемые вопросы

FTKI and XRMI have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTKI has higher volatility (2.93%) compared to XRMI (1.71%). In terms of maximum drawdown, FTKI dropped -15.17% vs XRMI's -15.31%.

On 1-year performance, FTKI leads with 19.26% vs 9.03% for XRMI. On fees, XRMI is cheaper at 0.60% per year. On volatility, XRMI has been the lower-risk option at 1.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FTKI has performed better with a 19.26% return vs 9.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XRMI is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.85% for FTKI.

XRMI has the higher dividend yield at 12.73%, compared with 11.33% for FTKI.

They also come from different issuers: First Trust and Global X. Their fees differ too: 0.85% for FTKI and 0.60% for XRMI.

FTKI currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTKI и XRMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор