Сравнение FTKI с THTA
FTKI (First Trust Small Cap BuyWrite Income ETF) and THTA (SoFi Enhanced Yield ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, FTKI returned 18.90% vs 16.78% for THTA. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. FTKI charges 0.85%/yr vs 0.49%/yr for THTA.
Доходность
Сравнение доходности FTKI и THTA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTKI показывает доходность 9.41%, что значительно выше, чем у THTA с доходностью 6.86%.
FTKI
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- 9.41%
- 6 месяцев
- 9.82%
- 1 год
- 18.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
THTA
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.56%
- С начала года
- 6.86%
- 6 месяцев
- 8.04%
- 1 год
- 16.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FTKI и THTA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FTKI First Trust Small Cap BuyWrite Income ETF | 9.41% | 4.33% |
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | 6.86% | -11.13% |
Correlation
The correlation between FTKI and THTA is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2025 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTKI vs. THTA — Ранг доходности на риск
FTKI
THTA
Сравнение FTKI c THTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Small Cap BuyWrite Income ETF (FTKI) и SoFi Enhanced Yield ETF (THTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTKI | THTA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.75 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.41 | 6.39 | -2.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.54 | 52.08 | -40.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTKI | THTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96 | 2.91 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.08 | +0.65 |
Просадки
Сравнение просадок FTKI и THTA
Максимальная просадка FTKI за все время составила -15.17%, что меньше максимальной просадки THTA в -31.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTKI и THTA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTKI | THTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.17% | -31.41% | +16.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.56% | -2.64% | -2.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.97% | -6.79% | +5.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.59% | -7.52% | +4.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.64% | 0.32% | +1.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTKI и THTA
First Trust Small Cap BuyWrite Income ETF (FTKI) имеет более высокую волатильность в 2.54% по сравнению с SoFi Enhanced Yield ETF (THTA) с волатильностью 0.75%. Это указывает на то, что FTKI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTKI | THTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.54% | 0.75% | +1.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.44% | 4.00% | +3.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.69% | 5.80% | +3.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.31% | 20.25% | -4.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.31% | 20.25% | -4.94% |
Сравнение комиссий FTKI и THTA
FTKI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии THTA в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTKI и THTA
Дивидендная доходность FTKI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.51%, что больше доходности THTA в 11.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FTKI First Trust Small Cap BuyWrite Income ETF | 11.51% | 8.99% | 0.00% | 0.00% |
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | 11.26% | 12.66% | 12.44% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
FTKI and THTA have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FTKI has higher volatility (2.54%) compared to THTA (0.75%). In terms of maximum drawdown, FTKI dropped -15.17% vs THTA's -31.41%.
On 1-year performance, FTKI leads with 18.90% vs 16.78% for THTA. On fees, THTA is cheaper at 0.49% per year. On volatility, THTA has been the lower-risk option at 0.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FTKI has performed better with a 18.90% return vs 16.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
THTA is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.85% for FTKI.
FTKI has the higher dividend yield at 11.51%, compared with 11.26% for THTA.
They also come from different issuers: First Trust and SoFi. Their fees differ too: 0.85% for FTKI and 0.49% for THTA.
THTA currently has the higher Sharpe Ratio (2.91 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FTKI и THTA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор