PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FTKI с TDIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTKI с TDIV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FTKI (First Trust Small Cap BuyWrite Income ETF) and TDIV (First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund) are both exchange-traded funds - FTKI is a Derivative Income fund actively managed by First Trust, while TDIV is a Technology Equities fund tracking the NASDAQ Technology Dividend Index. FTKI is actively managed, while TDIV is passively managed. Over the past year, FTKI returned 20.88% vs 20.66% for TDIV. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FTKI charges 0.85%/yr vs 0.50%/yr for TDIV.

Доходность

Сравнение доходности FTKI и TDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Small Cap BuyWrite Income ETF (FTKI) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTKI показывает доходность 12.54%, что значительно ниже, чем у TDIV с доходностью 13.37%.

FTKI

1 день
-0.70%
1 месяц
1.02%
6 месяцев
10.50%
С начала года
12.54%
1 год
20.88%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TDIV

1 день
-0.98%
1 месяц
-6.20%
6 месяцев
10.97%
С начала года
13.37%
1 год
20.66%
3 года*
24.60%
5 лет*
16.10%
10 лет*
17.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTKI и TDIV

2026 (YTD)2025
FTKI
First Trust Small Cap BuyWrite Income ETF		12.54%4.33%
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund		13.37%20.97%

Correlation

The correlation between FTKI and TDIV is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2025 г.

0.60

The correlation between FTKI and TDIV has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FTKI и TDIV

Секторы
FTKI
TDIV

Финансовые услуги

18.6%

-

Потребительский циклический сектор

13.8%

-

Промышленность

13.8%
1.3%

Технологии

13.8%
87.1%

Здравоохранение

13.1%

-

Энергетика

7.6%

-

Недвижимость

7.6%

-

Сырьевые материалы

4.8%

-

Коммуникационные услуги

3.4%
11.6%

Потребительский защитный сектор

1.4%

-

Коммунальные услуги

1.4%

-

Финансовые услуги

FTKI
18.6%
TDIV

-

Потребительский циклический сектор

FTKI
13.8%
TDIV

-

Промышленность

FTKI
13.8%
TDIV
1.3%

Технологии

FTKI
13.8%
TDIV
87.1%

Здравоохранение

FTKI
13.1%
TDIV

-

Энергетика

FTKI
7.6%
TDIV

-

Недвижимость

FTKI
7.6%
TDIV

-

Сырьевые материалы

FTKI
4.8%
TDIV

-

Коммуникационные услуги

FTKI
3.4%
TDIV
11.6%

Потребительский защитный сектор

FTKI
1.4%
TDIV

-

Коммунальные услуги

FTKI
1.4%
TDIV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Small Cap BuyWrite Income ETF

First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund

Часто сравнивают с FTKI:
FTKI с LLIIFTKI с PRXVFTKI с CWIIFTKI с TLTXFTKI с IVEPFTKI с TSMYFTKI с FTXL
Часто сравнивают с TDIV:
TDIV с TDVTDIV с SCHDTDIV с ETGTDIV с QQQTDIV с DDIVTDIV с SPYDTDIV с TDVI

Доходность на риск

FTKI vs. TDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTKI
Ранг доходности на риск FTKI: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTKI: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTKI: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTKI: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTKI: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTKI: 8282
Ранг коэф-та Мартина
TDIV
Ранг доходности на риск TDIV: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDIV: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDIV: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDIV: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDIV: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDIV: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTKI c TDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Small Cap BuyWrite Income ETF (FTKI) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FTKITDIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
1.02

+1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
1.47

+1.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.18

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.77

1.41

+2.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.62

4.15

+8.47

FTKI vs. TDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTKI на текущий момент составляет 2.10, что выше коэффициента Шарпа TDIV равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTKI и TDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FTKI и TDIV

Максимальная просадка FTKI за все время составила -15.17%, что меньше максимальной просадки TDIV в -31.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTKI и TDIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTKITDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.17%

-31.97%

+16.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.56%

-14.73%

+9.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.00%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.97%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.01%

-14.73%

+13.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.42%

-4.88%

+2.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.66%

4.99%

-3.33%

Волатильность

Сравнение волатильности FTKI и TDIV

Текущая волатильность для First Trust Small Cap BuyWrite Income ETF (FTKI) составляет 2.32%, в то время как у First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV) волатильность равна 6.19%. Это указывает на то, что FTKI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTKITDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.32%

6.19%

-3.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.61%

16.14%

-8.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.01%

20.36%

-10.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.87%

21.07%

-6.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.87%

20.96%

-6.09%

Сравнение комиссий FTKI и TDIV

FTKI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии TDIV в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTKI и TDIV

Дивидендная доходность FTKI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.31%, что больше доходности TDIV в 1.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTKI
First Trust Small Cap BuyWrite Income ETF		11.31%8.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund		1.38%1.40%1.59%1.74%2.51%1.76%2.07%2.27%2.97%2.27%2.45%2.52%

Часто задаваемые вопросы

FTKI and TDIV have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TDIV has higher volatility (6.19%) compared to FTKI (2.32%). In terms of maximum drawdown, FTKI dropped -15.17% vs TDIV's -31.97%.

On 1-year performance, FTKI leads with 20.88% vs 20.66% for TDIV. On fees, TDIV is cheaper at 0.50% per year. On volatility, FTKI has been the lower-risk option at 2.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FTKI has performed better with a 20.88% return vs 20.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TDIV is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.85% for FTKI.

FTKI has the higher dividend yield at 11.31%, compared with 1.38% for TDIV.

FTKI is categorized as Derivative Income, while TDIV is Technology Equities. Their fees differ too: 0.85% for FTKI and 0.50% for TDIV.

FTKI currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTKI и TDIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор