PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FTKI с QCLN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTKI с QCLN

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FTKI (First Trust Small Cap BuyWrite Income ETF) and QCLN (First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund) are both exchange-traded funds - FTKI is a Derivative Income fund actively managed by First Trust, while QCLN is a Alternative Energy Equities fund tracking the Nasdaq Clean Edge Green Energy Index. FTKI is actively managed, while QCLN is passively managed. Over the past year, FTKI returned 20.88% vs 49.81% for QCLN. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FTKI charges 0.85%/yr vs 0.59%/yr for QCLN.

Доходность

Сравнение доходности FTKI и QCLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Small Cap BuyWrite Income ETF (FTKI) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTKI показывает доходность 12.54%, что значительно ниже, чем у QCLN с доходностью 17.05%.

FTKI

1 день
-0.70%
1 месяц
1.02%
6 месяцев
10.50%
С начала года
12.54%
1 год
20.88%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QCLN

1 день
-4.73%
1 месяц
-15.37%
6 месяцев
5.79%
С начала года
17.05%
1 год
49.81%
3 года*
-2.01%
5 лет*
-2.94%
10 лет*
13.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTKI и QCLN

2026 (YTD)2025
FTKI
First Trust Small Cap BuyWrite Income ETF		12.54%4.33%
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		17.05%41.98%

Correlation

The correlation between FTKI and QCLN is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2025 г.

0.56

The correlation between FTKI and QCLN has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FTKI и QCLN

Секторы
FTKI
QCLN

Финансовые услуги

18.6%
1.4%

Потребительский циклический сектор

13.8%
10.2%

Промышленность

13.8%
24.8%

Технологии

13.8%
47.6%

Здравоохранение

13.1%

-

Энергетика

7.6%
0.1%

Недвижимость

7.6%

-

Сырьевые материалы

4.8%
7.8%

Коммуникационные услуги

3.4%

-

Потребительский защитный сектор

1.4%

-

Коммунальные услуги

1.4%
8.1%

Финансовые услуги

FTKI
18.6%
QCLN
1.4%

Потребительский циклический сектор

FTKI
13.8%
QCLN
10.2%

Промышленность

FTKI
13.8%
QCLN
24.8%

Технологии

FTKI
13.8%
QCLN
47.6%

Здравоохранение

FTKI
13.1%
QCLN

-

Энергетика

FTKI
7.6%
QCLN
0.1%

Недвижимость

FTKI
7.6%
QCLN

-

Сырьевые материалы

FTKI
4.8%
QCLN
7.8%

Коммуникационные услуги

FTKI
3.4%
QCLN

-

Потребительский защитный сектор

FTKI
1.4%
QCLN

-

Коммунальные услуги

FTKI
1.4%
QCLN
8.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Small Cap BuyWrite Income ETF

First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund

Часто сравнивают с FTKI:
FTKI с LLIIFTKI с PRXVFTKI с CWIIFTKI с TLTXFTKI с IVEPFTKI с TSMYFTKI с FTXL
Часто сравнивают с QCLN:
QCLN с ICLNQCLN с TANQCLN с PBWQCLN с GRIDQCLN с ACESQCLN с CNRGQCLN с DRIV

Доходность на риск

FTKI vs. QCLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTKI
Ранг доходности на риск FTKI: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTKI: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTKI: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTKI: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTKI: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTKI: 8282
Ранг коэф-та Мартина
QCLN
Ранг доходности на риск QCLN: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLN: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLN: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLN: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLN: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLN: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTKI c QCLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Small Cap BuyWrite Income ETF (FTKI) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FTKIQCLNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
1.27

+0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
1.76

+1.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.22

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.77

2.11

+1.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.62

7.47

+5.15

FTKI vs. QCLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTKI на текущий момент составляет 2.10, что выше коэффициента Шарпа QCLN равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTKI и QCLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FTKI и QCLN

Максимальная просадка FTKI за все время составила -15.17%, что меньше максимальной просадки QCLN в -76.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTKI и QCLN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTKIQCLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.17%

-76.18%

+61.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.56%

-23.78%

+18.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-56.08%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-69.49%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-71.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.01%

-39.53%

+38.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.42%

-43.37%

+40.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.66%

6.68%

-5.02%

Волатильность

Сравнение волатильности FTKI и QCLN

Текущая волатильность для First Trust Small Cap BuyWrite Income ETF (FTKI) составляет 2.32%, в то время как у First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) волатильность равна 16.47%. Это указывает на то, что FTKI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QCLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTKIQCLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.32%

16.47%

-14.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.61%

32.45%

-24.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.01%

39.56%

-29.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.87%

38.88%

-24.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.87%

35.41%

-20.54%

Сравнение комиссий FTKI и QCLN

FTKI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии QCLN в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTKI и QCLN

Дивидендная доходность FTKI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.31%, что больше доходности QCLN в 0.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTKI
First Trust Small Cap BuyWrite Income ETF		11.31%8.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		0.16%0.25%0.87%0.76%0.33%0.01%0.30%0.85%1.03%0.45%1.24%0.72%

Часто задаваемые вопросы

FTKI and QCLN have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QCLN has higher volatility (16.47%) compared to FTKI (2.32%). In terms of maximum drawdown, FTKI dropped -15.17% vs QCLN's -76.18%.

On 1-year performance, QCLN leads with 49.81% vs 20.88% for FTKI. On fees, QCLN is cheaper at 0.59% per year. On volatility, FTKI has been the lower-risk option at 2.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QCLN has performed better with a 49.81% return vs 20.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QCLN is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.85% for FTKI.

FTKI has the higher dividend yield at 11.31%, compared with 0.16% for QCLN.

FTKI is categorized as Derivative Income, while QCLN is Alternative Energy Equities. Their fees differ too: 0.85% for FTKI and 0.59% for QCLN.

FTKI currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTKI и QCLN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор