PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTKI с GPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTKI с GPIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FTKI (First Trust Small Cap BuyWrite Income ETF) and GPIX (Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, FTKI returned 18.90% vs 25.55% for GPIX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FTKI charges 0.85%/yr vs 0.29%/yr for GPIX.

Доходность

Сравнение доходности FTKI и GPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Small Cap BuyWrite Income ETF (FTKI) и Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTKI показывает доходность 9.41%, что значительно ниже, чем у GPIX с доходностью 9.91%.

FTKI

1 день
-0.19%
1 месяц
0.46%
С начала года
9.41%
6 месяцев
9.82%
1 год
18.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GPIX

1 день
-0.48%
1 месяц
4.27%
С начала года
9.91%
6 месяцев
10.34%
1 год
25.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTKI и GPIX

2026 (YTD)2025
FTKI
First Trust Small Cap BuyWrite Income ETF		9.41%4.33%
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF		9.91%15.82%

Correlation

The correlation between FTKI and GPIX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2025 г.

0.71

The correlation between FTKI and GPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FTKI и GPIX

Секторы
FTKI
GPIX

Финансовые услуги

21.8%
11.6%

Технологии

14.9%
35.5%

Промышленность

12.8%
8.4%

Потребительский циклический сектор

11.2%
10.1%

Энергетика

9.6%
3.5%

Здравоохранение

9.0%
8.4%

Недвижимость

7.4%
2.0%

Сырьевые материалы

4.3%
1.8%

Коммуникационные услуги

3.2%
11.5%

Потребительский защитный сектор

2.1%
4.9%

Коммунальные услуги

2.1%
2.4%

Финансовые услуги

FTKI
21.8%
GPIX
11.6%

Технологии

FTKI
14.9%
GPIX
35.5%

Промышленность

FTKI
12.8%
GPIX
8.4%

Потребительский циклический сектор

FTKI
11.2%
GPIX
10.1%

Энергетика

FTKI
9.6%
GPIX
3.5%

Здравоохранение

FTKI
9.0%
GPIX
8.4%

Недвижимость

FTKI
7.4%
GPIX
2.0%

Сырьевые материалы

FTKI
4.3%
GPIX
1.8%

Коммуникационные услуги

FTKI
3.2%
GPIX
11.5%

Потребительский защитный сектор

FTKI
2.1%
GPIX
4.9%

Коммунальные услуги

FTKI
2.1%
GPIX
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Small Cap BuyWrite Income ETF

Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF

Часто сравнивают с FTKI:
FTKI с LLIIFTKI с PRXVFTKI с FTXLFTKI с TSMYFTKI с FDLFTKI с PBPFTKI с BUYW
Часто сравнивают с GPIX:
GPIX с GPIQGPIX с SPYIGPIX с JEPIGPIX с SPYGPIX с VOOGPIX с JEPQGPIX с BALI

Доходность на риск

FTKI vs. GPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTKI
Ранг доходности на риск FTKI: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTKI: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTKI: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTKI: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTKI: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTKI: 6464
Ранг коэф-та Мартина
GPIX
Ранг доходности на риск GPIX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTKI c GPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Small Cap BuyWrite Income ETF (FTKI) и Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTKIGPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
2.52

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
3.48

-0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.48

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.41

3.33

+0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.54

16.77

-5.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTKI vs. GPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTKI на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GPIX равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTKI и GPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTKIGPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

2.52

-0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

1.78

-1.06

Просадки

Сравнение просадок FTKI и GPIX

Максимальная просадка FTKI за все время составила -15.17%, что меньше максимальной просадки GPIX в -17.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTKI и GPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTKIGPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.17%

-17.50%

+2.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.56%

-7.71%

+2.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

-0.48%

-0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.59%

-1.48%

-1.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

1.53%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности FTKI и GPIX

First Trust Small Cap BuyWrite Income ETF (FTKI) имеет более высокую волатильность в 2.54% по сравнению с Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX) с волатильностью 2.26%. Это указывает на то, что FTKI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTKIGPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.54%

2.26%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.44%

7.89%

-0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.69%

10.17%

-0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.31%

13.80%

+1.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.31%

13.80%

+1.51%

Сравнение комиссий FTKI и GPIX

FTKI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии GPIX в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTKI и GPIX

Дивидендная доходность FTKI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.51%, что больше доходности GPIX в 8.00%

ПозицияTTM202520242023
FTKI
First Trust Small Cap BuyWrite Income ETF		11.51%8.99%0.00%0.00%
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF		8.00%8.01%7.45%1.40%

Часто задаваемые вопросы

FTKI and GPIX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTKI has higher volatility (2.54%) compared to GPIX (2.26%). In terms of maximum drawdown, FTKI dropped -15.17% vs GPIX's -17.50%.

On 1-year performance, GPIX leads with 25.55% vs 18.90% for FTKI. On fees, GPIX is cheaper at 0.29% per year. On volatility, GPIX has been the lower-risk option at 2.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GPIX has performed better with a 25.55% return vs 18.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GPIX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.85% for FTKI.

FTKI has the higher dividend yield at 11.51%, compared with 8.00% for GPIX.

They also come from different issuers: First Trust and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.85% for FTKI and 0.29% for GPIX.

GPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTKI и GPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор