PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTKFX с FZROX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTKFX с FZROX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Total Bond K6 Fund (FTKFX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX).

FTKFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мая 2017 г.. FZROX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FTKFX и FZROX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Total Bond K6 Fund (FTKFX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTKFX и FZROX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FTKFX
Fidelity Total Bond K6 Fund		-0.32%7.53%2.36%6.65%-13.23%-0.46%8.75%10.03%0.15%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		-3.98%17.23%23.94%26.20%-19.21%26.00%20.51%31.15%-12.72%

Доходность по периодам

С начала года, FTKFX показывает доходность -0.32%, что значительно выше, чем у FZROX с доходностью -3.98%.

FTKFX

1 день
0.11%
1 месяц
-1.78%
С начала года
-0.32%
6 месяцев
0.44%
1 год
4.08%
3 года*
4.23%
5 лет*
0.77%
10 лет*
—

FZROX

1 день
2.99%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-3.98%
6 месяцев
-1.97%
1 год
17.77%
3 года*
17.96%
5 лет*
10.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Total Bond K6 Fund

Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Часто сравнивают с FTKFX:
FTKFX с FXNAXFTKFX с VBTIXFTKFX с FBNDXFTKFX с VBTLXFTKFX с FIQTXFTKFX с VTBIXFTKFX с FXAIX
Часто сравнивают с FZROX:
FZROX с FXAIXFZROX с VTIFZROX с FNILXFZROX с FSKAXFZROX с FZILXFZROX с VOOFZROX с SPY

Сравнение комиссий FTKFX и FZROX

FTKFX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии FZROX в 0.00%.

FTKFX
Fidelity Total Bond K6 Fund
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Доходность на риск

FTKFX vs. FZROX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTKFX
Ранг доходности на риск FTKFX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTKFX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTKFX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTKFX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTKFX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTKFX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
FZROX
Ранг доходности на риск FZROX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZROX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZROX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZROX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZROX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZROX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTKFX c FZROX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Total Bond K6 Fund (FTKFX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTKFXFZROXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

0.98

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

1.50

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.23

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

1.51

+0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.86

7.28

-1.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTKFX vs. FZROX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTKFX на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FZROX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTKFX и FZROX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTKFXFZROXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

0.98

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.62

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.63

-0.17

Корреляция

Корреляция между FTKFX и FZROX составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTKFX и FZROX

Дивидендная доходность FTKFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что больше доходности FZROX в 1.07%

TTM202520242023202220212020201920182017
FTKFX
Fidelity Total Bond K6 Fund		4.25%4.61%4.76%3.86%2.53%2.24%5.51%3.26%2.94%1.63%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		1.07%1.02%1.16%1.36%1.57%1.25%1.27%1.51%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FTKFX и FZROX

Максимальная просадка FTKFX за все время составила -17.81%, что меньше максимальной просадки FZROX в -34.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTKFX и FZROX.

Загрузка...

Показатели просадок

FTKFXFZROXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.81%

-34.96%

+17.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.81%

-12.44%

+9.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.81%

-25.12%

+7.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.21%

-6.16%

+3.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.24%

-5.61%

+1.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

2.58%

-1.65%

Волатильность

Сравнение волатильности FTKFX и FZROX

Текущая волатильность для Fidelity Total Bond K6 Fund (FTKFX) составляет 1.61%, в то время как у Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что FTKFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FZROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTKFXFZROXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.61%

5.52%

-3.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.62%

9.81%

-7.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.41%

18.68%

-14.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.63%

17.45%

-11.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.93%

20.28%

-15.35%