PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FTIHX с FWWFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FTIHXFWWFX
Дох-ть с нач. г.5.55%27.45%
Дох-ть за 1 год13.11%34.04%
Дох-ть за 3 года0.04%4.74%
Дох-ть за 5 лет5.04%14.08%
Коэф-т Шарпа0.972.07
Коэф-т Сортино1.442.84
Коэф-т Омега1.181.37
Коэф-т Кальмара1.012.34
Коэф-т Мартина5.1112.26
Индекс Язвы2.49%2.76%
Дневная вол-ть13.13%16.34%
Макс. просадка-35.75%-55.76%
Текущая просадка-7.90%-3.67%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между FTIHX и FWWFX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FTIHX и FWWFX

С начала года, FTIHX показывает доходность 5.55%, что значительно ниже, чем у FWWFX с доходностью 27.45%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


100.00%150.00%200.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
74.63%
201.19%
FTIHX
FWWFX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FTIHX и FWWFX

FTIHX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии FWWFX в 1.00%.


FWWFX
Fidelity Worldwide Fund
График комиссии FWWFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.00%
График комиссии FTIHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FTIHX c FWWFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Total International Index Fund (FTIHX) и Fidelity Worldwide Fund (FWWFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FTIHX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FTIHX, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.97
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FTIHX, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FTIHX, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.18
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FTIHX, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.01
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FTIHX, с текущим значением в 5.11, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.11
FWWFX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FWWFX, с текущим значением в 2.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.07
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FWWFX, с текущим значением в 2.84, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.84
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FWWFX, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FWWFX, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.002.34
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FWWFX, с текущим значением в 12.26, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.26

Сравнение коэффициента Шарпа FTIHX и FWWFX

Показатель коэффициента Шарпа FTIHX на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа FWWFX равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTIHX и FWWFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.97
2.07
FTIHX
FWWFX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTIHX и FWWFX

Дивидендная доходность FTIHX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что больше доходности FWWFX в 0.74%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FTIHX
Fidelity Total International Index Fund
2.64%2.78%2.51%2.55%1.62%2.61%2.21%1.36%0.40%0.00%0.00%0.00%
FWWFX
Fidelity Worldwide Fund
0.74%0.94%0.84%0.45%0.05%0.63%0.37%0.66%0.90%4.60%11.54%8.74%

Просадки

Сравнение просадок FTIHX и FWWFX

Максимальная просадка FTIHX за все время составила -35.75%, что меньше максимальной просадки FWWFX в -55.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTIHX и FWWFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.90%
-3.67%
FTIHX
FWWFX

Волатильность

Сравнение волатильности FTIHX и FWWFX

Текущая волатильность для Fidelity Total International Index Fund (FTIHX) составляет 3.67%, в то время как у Fidelity Worldwide Fund (FWWFX) волатильность равна 4.48%. Это указывает на то, что FTIHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FWWFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.67%
4.48%
FTIHX
FWWFX