PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FTIHX с FWWFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTIHX с FWWFX

Последнее обновление 24 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Total International Index Fund (FTIHX) и Fidelity Worldwide Fund (FWWFX).

FTIHX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI ACWI (All Country World Index) ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 7 июн. 2016 г.. FWWFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 30 мая 1990 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FTIHX или FWWFX.

Корреляция

Корреляция между FTIHX и FWWFX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности FTIHX и FWWFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Total International Index Fund (FTIHX) и Fidelity Worldwide Fund (FWWFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
83.82%
53.70%
FTIHX
FWWFX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FTIHX:

0.74

FWWFX:

-0.31

Коэф-т Сортино

FTIHX:

1.12

FWWFX:

-0.25

Коэф-т Омега

FTIHX:

1.15

FWWFX:

0.96

Коэф-т Кальмара

FTIHX:

0.90

FWWFX:

-0.25

Коэф-т Мартина

FTIHX:

2.72

FWWFX:

-0.68

Индекс Язвы

FTIHX:

4.33%

FWWFX:

11.28%

Дневная вол-ть

FTIHX:

15.82%

FWWFX:

25.12%

Макс. просадка

FTIHX:

-35.75%

FWWFX:

-55.76%

Текущая просадка

FTIHX:

-2.66%

FWWFX:

-25.02%

Доходность по периодам

С начала года, FTIHX показывает доходность 6.40%, что значительно выше, чем у FWWFX с доходностью -10.23%.

FTIHX

С начала года

6.40%

1 месяц

-1.58%

6 месяцев

2.08%

1 год

9.29%

5 лет

10.52%

10 лет

N/A

FWWFX

С начала года

-10.23%

1 месяц

-7.46%

6 месяцев

-20.56%

1 год

-10.50%

5 лет

4.58%

10 лет

3.70%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FTIHX и FWWFX

FTIHX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии FWWFX в 1.00%.

FWWFX
Fidelity Worldwide Fund
График комиссии FWWFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FWWFX: 1.00%
FTIHX
Fidelity Total International Index Fund
График комиссии FTIHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FTIHX: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FTIHX и FWWFX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FTIHX
Ранг риск-скорректированной доходности FTIHX, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTIHX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTIHX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTIHX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTIHX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTIHX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
FWWFX
Ранг риск-скорректированной доходности FWWFX, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FWWFX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWWFX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWWFX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWWFX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWWFX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FTIHX c FWWFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Total International Index Fund (FTIHX) и Fidelity Worldwide Fund (FWWFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FTIHX, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FTIHX: 0.74
FWWFX: -0.31
Коэффициент Сортино FTIHX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FTIHX: 1.12
FWWFX: -0.25
Коэффициент Омега FTIHX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FTIHX: 1.15
FWWFX: 0.96
Коэффициент Кальмара FTIHX, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FTIHX: 0.90
FWWFX: -0.25
Коэффициент Мартина FTIHX, с текущим значением в 2.72, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FTIHX: 2.72
FWWFX: -0.68

Показатель коэффициента Шарпа FTIHX на текущий момент составляет 0.74, что выше коэффициента Шарпа FWWFX равного -0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTIHX и FWWFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.74
-0.31
FTIHX
FWWFX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTIHX и FWWFX

Дивидендная доходность FTIHX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что больше доходности FWWFX в 0.95%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FTIHX
Fidelity Total International Index Fund		2.71%2.88%2.78%2.51%2.55%1.62%2.61%2.21%1.36%0.40%0.00%0.00%
FWWFX
Fidelity Worldwide Fund		0.95%0.86%0.94%0.84%0.45%0.05%0.63%0.37%0.66%0.90%4.60%11.54%

Просадки

Сравнение просадок FTIHX и FWWFX

Максимальная просадка FTIHX за все время составила -35.75%, что меньше максимальной просадки FWWFX в -55.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTIHX и FWWFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.66%
-25.02%
FTIHX
FWWFX

Волатильность

Сравнение волатильности FTIHX и FWWFX

Текущая волатильность для Fidelity Total International Index Fund (FTIHX) составляет 10.14%, в то время как у Fidelity Worldwide Fund (FWWFX) волатильность равна 13.08%. Это указывает на то, что FTIHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FWWFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.14%
13.08%
FTIHX
FWWFX