Сравнение FTIHX с FSMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Total International Index Fund (FTIHX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX).
FTIHX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI ACWI (All Country World Index) ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 7 июн. 2016 г.. FSMAX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности FTIHX и FSMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTIHX и FSMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTIHX Fidelity Total International Index Fund | 1.79% | 32.59% | 4.98% | 15.49% | -16.29% | 8.45% | 11.09% | 21.50% | -14.40% | 25.88% |
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund | -1.26% | 11.40% | 16.99% | 25.36% | -26.44% | 12.41% | 32.28% | 28.01% | -9.44% | 18.04% |
Доходность по периодам
С начала года, FTIHX показывает доходность 1.79%, что значительно выше, чем у FSMAX с доходностью -1.26%.
FTIHX
- 1 день
- 2.98%
- 1 месяц
- -7.01%
- С начала года
- 1.79%
- 6 месяцев
- 5.81%
- 1 год
- 27.20%
- 3 года*
- 15.30%
- 5 лет*
- 7.14%
- 10 лет*
- —
FSMAX
- 1 день
- 3.43%
- 1 месяц
- -5.35%
- С начала года
- -1.26%
- 6 месяцев
- -1.38%
- 1 год
- 20.12%
- 3 года*
- 15.07%
- 5 лет*
- 4.00%
- 10 лет*
- 10.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTIHX и FSMAX
FTIHX берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии FSMAX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FTIHX vs. FSMAX — Ранг доходности на риск
FTIHX
FSMAX
Сравнение FTIHX c FSMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Total International Index Fund (FTIHX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTIHX | FSMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.74 | 0.91 | +0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.32 | 1.40 | +0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.19 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | 1.39 | +0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.30 | 5.70 | +3.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTIHX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74 | 0.91 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.18 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.42 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между FTIHX и FSMAX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTIHX и FSMAX
Дивидендная доходность FTIHX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что больше доходности FSMAX в 0.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTIHX Fidelity Total International Index Fund | 2.73% | 2.78% | 2.88% | 2.78% | 2.51% | 2.55% | 1.62% | 2.61% | 2.21% | 0.45% | 0.47% | 0.00% |
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund | 0.58% | 0.57% | 0.48% | 1.17% | 1.90% | 7.49% | 2.14% | 4.30% | 6.09% | 5.44% | 4.85% | 6.34% |
Просадки
Сравнение просадок FTIHX и FSMAX
Максимальная просадка FTIHX за все время составила -35.75%, что меньше максимальной просадки FSMAX в -50.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTIHX и FSMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTIHX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.75% | -50.55% | +14.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.25% | -14.64% | +3.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.99% | -36.31% | +6.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -50.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.61% | -7.18% | -1.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.31% | -12.29% | +4.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.88% | 3.57% | -0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTIHX и FSMAX
Fidelity Total International Index Fund (FTIHX) имеет более высокую волатильность в 7.78% по сравнению с Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) с волатильностью 7.01%. Это указывает на то, что FTIHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTIHX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.78% | 7.01% | +0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.04% | 13.51% | -2.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.05% | 23.00% | -6.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.09% | 22.36% | -7.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.02% | 30.21% | -14.19% |