PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTIF с ACWV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTIF с ACWV

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

FTIF (First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF) and ACWV (iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - FTIF tracks the Bloomberg Inflation Sensitive Equity Index - Benchmark TR Gross while ACWV tracks the MSCI ACWI Minimum Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, FTIF returned 13.84%/yr vs 9.65%/yr for ACWV. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FTIF charges 0.60%/yr vs 0.20%/yr for ACWV.

Доходность

Сравнение доходности FTIF и ACWV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF) и iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTIF показывает доходность 21.87%, что значительно выше, чем у ACWV с доходностью 1.43%.

FTIF

1 день
1.49%
1 месяц
-2.17%
С начала года
21.87%
6 месяцев
20.61%
1 год
31.46%
3 года*
13.84%
5 лет*
—
10 лет*
—

ACWV

1 день
-0.14%
1 месяц
-1.36%
С начала года
1.43%
6 месяцев
0.78%
1 год
4.12%
3 года*
9.65%
5 лет*
5.26%
10 лет*
7.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTIF и ACWV

2026 (YTD)202520242023
FTIF
First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF		21.87%7.79%0.50%12.31%
ACWV
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF		1.43%11.04%11.38%10.94%

Correlation

The correlation between FTIF and ACWV is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 2023 г.

0.50

The correlation between FTIF and ACWV shifts across timeframes, from 0.34 (1 year) to 0.50 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FTIF и ACWV

Секторы
FTIF
ACWV

Энергетика

38.0%
3.7%

Сырьевые материалы

22.0%
1.5%

Промышленность

18.0%
8.1%

Недвижимость

14.0%
0.6%

Потребительский циклический сектор

4.0%
5.1%

Технологии

2.0%
25.8%

Коммуникационные услуги

-

11.9%

Потребительский защитный сектор

-

9.8%

Финансовые услуги

-

13.2%

Здравоохранение

-

13.0%

Коммунальные услуги

-

7.3%

Энергетика

FTIF
38.0%
ACWV
3.7%

Сырьевые материалы

FTIF
22.0%
ACWV
1.5%

Промышленность

FTIF
18.0%
ACWV
8.1%

Недвижимость

FTIF
14.0%
ACWV
0.6%

Потребительский циклический сектор

FTIF
4.0%
ACWV
5.1%

Технологии

FTIF
2.0%
ACWV
25.8%

Коммуникационные услуги

FTIF

-

ACWV
11.9%

Потребительский защитный сектор

FTIF

-

ACWV
9.8%

Финансовые услуги

FTIF

-

ACWV
13.2%

Здравоохранение

FTIF

-

ACWV
13.0%

Коммунальные услуги

FTIF

-

ACWV
7.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF

iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF

Часто сравнивают с FTIF:
FTIF с QQQFTIF с BDGSFTIF с VTIFTIF с QDTEFTIF с FTAGFTIF с MTUMFTIF с SPY
Часто сравнивают с ACWV:
ACWV с USMVACWV с VTACWV с MVOL.LACWV с EFAVACWV с SPLVACWV с VOOACWV с XMW.TO

Доходность на риск

FTIF vs. ACWV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTIF
Ранг доходности на риск FTIF: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTIF: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTIF: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTIF: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTIF: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTIF: 8686
Ранг коэф-та Мартина
ACWV
Ранг доходности на риск ACWV: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWV: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWV: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWV: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWV: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWV: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTIF c ACWV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF) и iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FTIFACWVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
0.54

+1.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
0.79

+2.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.10

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.79

0.65

+5.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.81

1.90

+13.91

FTIF vs. ACWV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTIF на текущий момент составляет 2.05, что выше коэффициента Шарпа ACWV равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTIF и ACWV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FTIF и ACWV

Максимальная просадка FTIF за все время составила -27.83%, примерно равная максимальной просадке ACWV в -28.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTIF и ACWV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTIFACWVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.83%

-28.82%

+0.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.46%

-6.37%

+0.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.83%

-7.56%

-20.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.14%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.61%

-3.79%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.95%

-3.11%

-2.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

2.18%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности FTIF и ACWV

First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF) имеет более высокую волатильность в 4.81% по сравнению с iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV) с волатильностью 2.12%. Это указывает на то, что FTIF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACWV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTIFACWVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.81%

2.12%

+2.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.82%

5.70%

+5.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.46%

7.76%

+7.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.92%

10.22%

+8.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.92%

12.29%

+6.63%

Сравнение комиссий FTIF и ACWV

FTIF берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии ACWV в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTIF и ACWV

Дивидендная доходность FTIF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что меньше доходности ACWV в 1.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACWV
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF		1.98%2.09%2.33%2.41%2.18%1.92%1.77%2.54%2.32%2.04%2.56%2.28%
FTIF
First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF		1.41%1.45%2.88%1.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FTIF and ACWV have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTIF has higher volatility (4.81%) compared to ACWV (2.12%). In terms of maximum drawdown, FTIF dropped -27.83% vs ACWV's -28.82%.

On 3-year performance, FTIF leads with 13.84% vs 9.65% for ACWV. On fees, ACWV is cheaper at 0.20% per year. On volatility, ACWV has been the lower-risk option at 2.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FTIF has performed better with a 13.84% return vs 9.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ACWV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.60% for FTIF.

ACWV has the higher dividend yield at 1.98%, compared with 1.41% for FTIF.

FTIF tracks Bloomberg Inflation Sensitive Equity Index - Benchmark TR Gross, while ACWV tracks MSCI ACWI Minimum Volatility Index. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.60% for FTIF and 0.20% for ACWV.

FTIF currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTIF и ACWV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор