PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTIEX с FDIVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTIEX с FDIVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Total International Equity Fund (FTIEX) и Fidelity Diversified International Fund (FDIVX).

FTIEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 2007 г.. FDIVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 дек. 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности FTIEX и FDIVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Total International Equity Fund (FTIEX) и Fidelity Diversified International Fund (FDIVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTIEX и FDIVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTIEX
Fidelity Total International Equity Fund		1.14%32.46%6.58%16.31%-17.03%11.11%17.91%27.63%-15.19%28.22%
FDIVX
Fidelity Diversified International Fund		-0.53%27.75%6.54%17.74%-23.86%12.79%18.91%29.72%-15.31%25.31%

Доходность по периодам

С начала года, FTIEX показывает доходность 1.14%, что значительно выше, чем у FDIVX с доходностью -0.53%. За последние 10 лет акции FTIEX превзошли акции FDIVX по среднегодовой доходности: 9.82% против 8.37% соответственно.

FTIEX

1 день
3.08%
1 месяц
-7.55%
С начала года
1.14%
6 месяцев
4.36%
1 год
24.67%
3 года*
15.94%
5 лет*
7.75%
10 лет*
9.82%

FDIVX

1 день
3.27%
1 месяц
-7.21%
С начала года
-0.53%
6 месяцев
3.48%
1 год
20.34%
3 года*
13.52%
5 лет*
6.18%
10 лет*
8.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Total International Equity Fund

Fidelity Diversified International Fund

Часто сравнивают с FTIEX:
FTIEX с FSPSXFTIEX с TRIGXFTIEX с FNILXFTIEX с FOCPXFTIEX с FIGFXFTIEX с FEQIXFTIEX с WCMIX
Часто сравнивают с FDIVX:
FDIVX с VYMIFDIVX с FSPSXFDIVX с VXUSFDIVX с FIGRXFDIVX с VTFDIVX с FISMXFDIVX с SPYG

Сравнение комиссий FTIEX и FDIVX

FTIEX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии FDIVX в 1.01%.

FTIEX
Fidelity Total International Equity Fund
FDIVX
Fidelity Diversified International Fund

Доходность на риск

FTIEX vs. FDIVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTIEX
Ранг доходности на риск FTIEX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTIEX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTIEX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTIEX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTIEX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTIEX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
FDIVX
Ранг доходности на риск FDIVX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDIVX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDIVX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDIVX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDIVX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDIVX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTIEX c FDIVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Total International Equity Fund (FTIEX) и Fidelity Diversified International Fund (FDIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTIEXFDIVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

1.11

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.04

1.59

+0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.23

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.06

1.56

+0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.07

6.13

+1.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTIEX vs. FDIVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTIEX на текущий момент составляет 1.50, что выше коэффициента Шарпа FDIVX равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTIEX и FDIVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTIEXFDIVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

1.11

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.37

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.50

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.48

-0.25

Корреляция

Корреляция между FTIEX и FDIVX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTIEX и FDIVX

Дивидендная доходность FTIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности FDIVX в 10.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTIEX
Fidelity Total International Equity Fund		1.22%1.23%1.57%1.33%1.07%8.67%2.46%1.66%1.00%2.43%1.47%1.25%
FDIVX
Fidelity Diversified International Fund		10.75%10.69%3.93%4.29%1.34%10.59%0.97%1.32%7.32%4.22%1.36%0.46%

Просадки

Сравнение просадок FTIEX и FDIVX

Максимальная просадка FTIEX за все время составила -61.85%, примерно равная максимальной просадке FDIVX в -60.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTIEX и FDIVX.

Загрузка...

Показатели просадок

FTIEXFDIVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.85%

-60.61%

-1.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.81%

-12.38%

+0.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.02%

-35.60%

+5.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.37%

-35.60%

+2.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.06%

-9.39%

+0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.25%

-11.72%

-1.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

3.16%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности FTIEX и FDIVX

Текущая волатильность для Fidelity Total International Equity Fund (FTIEX) составляет 7.91%, в то время как у Fidelity Diversified International Fund (FDIVX) волатильность равна 8.78%. Это указывает на то, что FTIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTIEXFDIVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.91%

8.78%

-0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.30%

12.57%

-1.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.90%

18.91%

-2.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.96%

16.82%

-0.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.71%

16.81%

-0.10%