Сравнение FTHSX с VSCIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FullerThaler Behavioral Small-Cap Equity Fund Class I (FTHSX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX).
FTHSX - это активно управляемый фонд от Fuller & Thaler Asset Mgmt. Фонд был запущен 8 сент. 2011 г.. VSCIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности FTHSX и VSCIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTHSX и VSCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTHSX FullerThaler Behavioral Small-Cap Equity Fund Class I | -1.76% | 12.02% | 16.17% | 22.55% | -7.49% | 30.83% | 10.38% | 28.06% | -13.18% | 17.35% |
VSCIX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares | 1.90% | 8.85% | 12.96% | 19.52% | -17.60% | 17.74% | 19.07% | 27.40% | -9.33% | 16.25% |
Доходность по периодам
С начала года, FTHSX показывает доходность -1.76%, что значительно ниже, чем у VSCIX с доходностью 1.90%. За последние 10 лет акции FTHSX превзошли акции VSCIX по среднегодовой доходности: 13.11% против 10.50% соответственно.
FTHSX
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -7.89%
- С начала года
- -1.76%
- 6 месяцев
- -0.40%
- 1 год
- 18.34%
- 3 года*
- 14.68%
- 5 лет*
- 9.63%
- 10 лет*
- 13.11%
VSCIX
- 1 день
- 3.14%
- 1 месяц
- -5.70%
- С начала года
- 1.90%
- 6 месяцев
- 3.41%
- 1 год
- 19.29%
- 3 года*
- 13.02%
- 5 лет*
- 5.35%
- 10 лет*
- 10.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTHSX и VSCIX
FTHSX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии VSCIX в 0.04%.
Доходность на риск
FTHSX vs. VSCIX — Ранг доходности на риск
FTHSX
VSCIX
Сравнение FTHSX c VSCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FullerThaler Behavioral Small-Cap Equity Fund Class I (FTHSX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTHSX | VSCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 0.91 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 1.41 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.19 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 1.38 | -0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.27 | 5.95 | -0.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTHSX | VSCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 0.91 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.26 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.49 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.39 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между FTHSX и VSCIX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTHSX и VSCIX
Дивидендная доходность FTHSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности VSCIX в 1.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTHSX FullerThaler Behavioral Small-Cap Equity Fund Class I | 0.55% | 0.54% | 8.05% | 1.81% | 1.23% | 3.77% | 0.35% | 0.39% | 0.55% | 0.26% | 0.00% | 15.40% |
VSCIX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares | 1.34% | 1.34% | 1.31% | 1.55% | 1.55% | 1.25% | 1.15% | 1.40% | 1.68% | 1.36% | 1.50% | 1.49% |
Просадки
Сравнение просадок FTHSX и VSCIX
Максимальная просадка FTHSX за все время составила -37.74%, что меньше максимальной просадки VSCIX в -59.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTHSX и VSCIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTHSX | VSCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.74% | -59.66% | +21.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.42% | -14.30% | +1.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.58% | -28.13% | +3.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.74% | -41.81% | +4.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.42% | -6.11% | -3.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.71% | -10.18% | +4.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.17% | 3.32% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTHSX и VSCIX
Текущая волатильность для FullerThaler Behavioral Small-Cap Equity Fund Class I (FTHSX) составляет 5.03%, в то время как у Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX) волатильность равна 6.81%. Это указывает на то, что FTHSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTHSX | VSCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.03% | 6.81% | -1.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.62% | 12.60% | -1.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.62% | 21.80% | -2.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.91% | 20.75% | -1.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.09% | 21.55% | -1.46% |