PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTHSX с FTXNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTHSX с FTXNX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FTHSX (FullerThaler Behavioral Small-Cap Equity Fund Class I) and FTXNX (Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund) are both mutual funds - FTHSX is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Fuller & Thaler Asset Mgmt, while FTXNX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Fuller & Thaler Asset Mgmt. Over the past 5 years, FTHSX returned 11.55%/yr vs 15.46%/yr for FTXNX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FTHSX charges 0.76%/yr vs 1.44%/yr for FTXNX.

Доходность

Сравнение доходности FTHSX и FTXNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FullerThaler Behavioral Small-Cap Equity Fund Class I (FTHSX) и Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund (FTXNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTHSX показывает доходность 11.25%, что значительно ниже, чем у FTXNX с доходностью 33.64%.

FTHSX

1 день
0.56%
1 месяц
0.07%
С начала года
11.25%
6 месяцев
11.33%
1 год
28.36%
3 года*
19.93%
5 лет*
11.55%
10 лет*
14.19%

FTXNX

1 день
-1.31%
1 месяц
3.45%
С начала года
33.64%
6 месяцев
29.48%
1 год
63.19%
3 года*
30.38%
5 лет*
15.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTHSX и FTXNX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FTHSX
FullerThaler Behavioral Small-Cap Equity Fund Class I		11.25%12.02%16.17%22.55%-7.49%30.83%10.38%28.06%-15.77%
FTXNX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund		33.64%12.10%28.50%32.77%-27.66%25.16%50.97%18.83%-3.91%

Correlation

The correlation between FTHSX and FTXNX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2018 г.

0.78

The correlation between FTHSX and FTXNX shifts across timeframes, from 0.72 (1 year) to 0.83 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FullerThaler Behavioral Small-Cap Equity Fund Class I

Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund

Часто сравнивают с FTHSX:
FTHSX с IWMFTHSX с FTSIXFTHSX с FTZIXFTHSX с FTXSXFTHSX с PSCZXFTHSX с FTVNXFTHSX с VXF
Часто сравнивают с FTXNX:
FTXNX с FTZIXFTXNX с CSMCXFTXNX с HRSMXFTXNX с XMMOFTXNX с FCPGXFTXNX с FSPGXFTXNX с NEAGX

Доходность на риск

FTHSX vs. FTXNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTHSX
Ранг доходности на риск FTHSX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTHSX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTHSX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTHSX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTHSX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTHSX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
FTXNX
Ранг доходности на риск FTXNX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXNX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXNX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXNX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXNX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXNX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTHSX c FTXNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FullerThaler Behavioral Small-Cap Equity Fund Class I (FTHSX) и Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund (FTXNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTHSXFTXNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
2.45

-0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.72
3.02

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.39

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.96

5.15

-2.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.54

20.91

-10.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTHSX vs. FTXNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTHSX на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTXNX равному 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTHSX и FTXNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTHSXFTXNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

2.45

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.58

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.65

+0.02

Просадки

Сравнение просадок FTHSX и FTXNX

Максимальная просадка FTHSX за все время составила -37.74%, что меньше максимальной просадки FTXNX в -45.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTHSX и FTXNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTHSXFTXNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.74%

-45.22%

+7.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.42%

-12.41%

+2.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.58%

-32.39%

+7.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.58%

-39.68%

+15.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.31%

+1.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.64%

-12.59%

+6.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

3.05%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности FTHSX и FTXNX

Текущая волатильность для FullerThaler Behavioral Small-Cap Equity Fund Class I (FTHSX) составляет 4.18%, в то время как у Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund (FTXNX) волатильность равна 8.68%. Это указывает на то, что FTHSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTXNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTHSXFTXNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.18%

8.68%

-4.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.78%

20.51%

-9.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.25%

26.13%

-10.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.92%

26.75%

-7.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.12%

27.69%

-7.57%

Сравнение комиссий FTHSX и FTXNX

FTHSX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии FTXNX в 1.44%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTHSX и FTXNX

Дивидендная доходность FTHSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, тогда как FTXNX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTHSX
FullerThaler Behavioral Small-Cap Equity Fund Class I		0.49%0.54%8.05%1.81%1.23%3.77%0.35%0.39%0.55%0.26%0.00%15.40%
FTXNX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%17.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FTHSX and FTXNX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTXNX has higher volatility (8.68%) compared to FTHSX (4.18%). In terms of maximum drawdown, FTHSX dropped -37.74% vs FTXNX's -45.22%.

FTXNX currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTHSX и FTXNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор