PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTHSX с FTXNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTHSX с FTXNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FullerThaler Behavioral Small-Cap Equity Fund Class I (FTHSX) и Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund (FTXNX).

FTHSX - это активно управляемый фонд от Fuller & Thaler Asset Mgmt. Фонд был запущен 8 сент. 2011 г.. FTXNX управляется Fuller & Thaler Asset Mgmt. Фонд был запущен 21 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности FTHSX и FTXNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FullerThaler Behavioral Small-Cap Equity Fund Class I (FTHSX) и Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund (FTXNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTHSX и FTXNX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FTHSX
FullerThaler Behavioral Small-Cap Equity Fund Class I		0.64%12.02%16.17%22.55%-7.49%30.83%10.38%28.06%-15.77%
FTXNX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund		1.90%12.10%28.50%32.77%-27.66%25.16%50.97%18.83%-3.91%

Доходность по периодам

С начала года, FTHSX показывает доходность 0.64%, что значительно ниже, чем у FTXNX с доходностью 1.90%.

FTHSX

1 день
2.44%
1 месяц
-5.61%
С начала года
0.64%
6 месяцев
1.87%
1 год
20.31%
3 года*
15.61%
5 лет*
9.82%
10 лет*
13.39%

FTXNX

1 день
5.48%
1 месяц
-7.16%
С начала года
1.90%
6 месяцев
3.24%
1 год
33.07%
3 года*
19.98%
5 лет*
9.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FullerThaler Behavioral Small-Cap Equity Fund Class I

Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund

Часто сравнивают с FTHSX:
FTHSX с FTSIXFTHSX с PSCZXFTHSX с VBRFTHSX с VXFFTHSX с IWMFTHSX с VSSFTHSX с FTXSX
Часто сравнивают с FTXNX:
FTXNX с FTZIXFTXNX с CSMCXFTXNX с HRSMXFTXNX с FCPGXFTXNX с XMMOFTXNX с FSPGXFTXNX с NEAGX

Сравнение комиссий FTHSX и FTXNX

FTHSX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии FTXNX в 1.44%.

FTXNX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund
FTHSX
FullerThaler Behavioral Small-Cap Equity Fund Class I

Доходность на риск

FTHSX vs. FTXNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTHSX
Ранг доходности на риск FTHSX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTHSX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTHSX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTHSX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTHSX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTHSX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
FTXNX
Ранг доходности на риск FTXNX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXNX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXNX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXNX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXNX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXNX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTHSX c FTXNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FullerThaler Behavioral Small-Cap Equity Fund Class I (FTHSX) и Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund (FTXNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTHSXFTXNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.14

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

1.64

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.23

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

2.09

-0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.77

8.42

-1.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTHSX vs. FTXNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTHSX на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTXNX равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTHSX и FTXNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTHSXFTXNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.14

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.38

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.53

+0.10

Корреляция

Корреляция между FTHSX и FTXNX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTHSX и FTXNX

Дивидендная доходность FTHSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, тогда как FTXNX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTHSX
FullerThaler Behavioral Small-Cap Equity Fund Class I		0.54%0.54%8.05%1.81%1.23%3.77%0.35%0.39%0.55%0.26%0.00%15.40%
FTXNX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%17.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FTHSX и FTXNX

Максимальная просадка FTHSX за все время составила -37.74%, что меньше максимальной просадки FTXNX в -45.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTHSX и FTXNX.

Загрузка...

Показатели просадок

FTHSXFTXNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.74%

-45.22%

+7.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.42%

-15.80%

+3.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.58%

-39.68%

+15.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.21%

-7.61%

+0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.71%

-12.82%

+7.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

3.93%

-0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности FTHSX и FTXNX

Текущая волатильность для FullerThaler Behavioral Small-Cap Equity Fund Class I (FTHSX) составляет 5.75%, в то время как у Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund (FTXNX) волатильность равна 12.44%. Это указывает на то, что FTHSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTXNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTHSXFTXNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.75%

12.44%

-6.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.89%

21.02%

-10.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.72%

30.18%

-10.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.94%

26.55%

-7.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.10%

27.67%

-7.57%