PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTHRX с VBIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTHRX с VBIIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX) и Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund (VBIIX).

FTHRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 23 мая 1975 г.. VBIIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 мар. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности FTHRX и VBIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX) и Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund (VBIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTHRX и VBIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTHRX
Fidelity Intermediate Bond Fund		-0.39%6.89%3.25%5.55%-9.17%-1.60%7.06%7.20%0.52%2.31%
VBIIX
Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund		-0.67%8.12%1.44%5.67%-13.34%-2.73%9.72%10.11%-0.24%3.78%

Доходность по периодам

С начала года, FTHRX показывает доходность -0.39%, что значительно выше, чем у VBIIX с доходностью -0.67%. За последние 10 лет акции FTHRX превзошли акции VBIIX по среднегодовой доходности: 2.08% против 1.83% соответственно.

FTHRX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.25%
С начала года
-0.39%
6 месяцев
0.46%
1 год
3.79%
3 года*
4.26%
5 лет*
1.11%
10 лет*
2.08%

VBIIX

1 день
0.29%
1 месяц
-1.88%
С начала года
-0.67%
6 месяцев
0.15%
1 год
4.24%
3 года*
3.59%
5 лет*
0.26%
10 лет*
1.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Intermediate Bond Fund

Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund

Часто сравнивают с FTHRX:
FTHRX с FBNDXFTHRX с FTBFXFTHRX с FBNDFTHRX с FXNAXFTHRX с FFRHXFTHRX с VGITFTHRX с VFIDX
Часто сравнивают с VBIIX:
VBIIX с VBTIXVBIIX с VBTLXVBIIX с VOOVBIIX с VTVBIIX с SWAGXVBIIX с SWPPXVBIIX с VNQ

Сравнение комиссий FTHRX и VBIIX

FTHRX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VBIIX в 0.15%.

FTHRX
Fidelity Intermediate Bond Fund
VBIIX
Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund

Доходность на риск

FTHRX vs. VBIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTHRX
Ранг доходности на риск FTHRX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTHRX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTHRX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTHRX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTHRX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTHRX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
VBIIX
Ранг доходности на риск VBIIX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBIIX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBIIX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBIIX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBIIX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBIIX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTHRX c VBIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX) и Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund (VBIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTHRXVBIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

0.98

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.96

1.42

+0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.17

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.10

1.57

+0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.38

5.17

+2.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTHRX vs. VBIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTHRX на текущий момент составляет 1.31, что выше коэффициента Шарпа VBIIX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTHRX и VBIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTHRXVBIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

0.98

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.04

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.34

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.83

+0.08

Корреляция

Корреляция между FTHRX и VBIIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTHRX и VBIIX

Дивидендная доходность FTHRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что меньше доходности VBIIX в 3.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTHRX
Fidelity Intermediate Bond Fund		3.34%3.59%3.49%2.94%1.55%1.53%4.16%2.49%2.48%2.20%2.63%2.13%
VBIIX
Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund		3.70%3.61%3.71%2.72%2.30%2.99%2.85%2.66%2.78%2.66%2.98%3.02%

Просадки

Сравнение просадок FTHRX и VBIIX

Максимальная просадка FTHRX за все время составила -19.01%, примерно равная максимальной просадке VBIIX в -19.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTHRX и VBIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FTHRXVBIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.01%

-19.32%

+0.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.11%

-3.18%

+1.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.18%

-18.93%

+5.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.25%

-19.32%

+6.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.63%

-2.96%

+1.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.07%

-2.98%

-0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.60%

0.97%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности FTHRX и VBIIX

Текущая волатильность для Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX) составляет 1.08%, в то время как у Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund (VBIIX) волатильность равна 1.62%. Это указывает на то, что FTHRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTHRXVBIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.08%

1.62%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.83%

2.74%

-0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.08%

4.60%

-1.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.00%

6.35%

-2.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.39%

5.35%

-1.96%