PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FTHNX с WESCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FTHNX и WESCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund (FTHNX) и TETON Westwood SmallCap Equity Fund (WESCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTHNX и WESCX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTHNX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund
0.58%11.69%15.81%22.18%-7.73%30.44%10.05%27.74%-13.45%17.25%
WESCX
TETON Westwood SmallCap Equity Fund
9.67%17.26%15.48%12.61%-12.48%29.72%10.93%28.43%-13.71%15.82%

Доходность по периодам

С начала года, FTHNX показывает доходность 0.58%, что значительно ниже, чем у WESCX с доходностью 9.67%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FTHNX имеют среднегодовую доходность 13.10%, а акции WESCX немного впереди с 13.44%.


FTHNX

1 день
2.44%
1 месяц
-5.62%
С начала года
0.58%
6 месяцев
1.72%
1 год
19.98%
3 года*
15.26%
5 лет*
9.50%
10 лет*
13.10%

WESCX

1 день
3.25%
1 месяц
-5.96%
С начала года
9.67%
6 месяцев
18.43%
1 год
41.65%
3 года*
18.30%
5 лет*
9.30%
10 лет*
13.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund

TETON Westwood SmallCap Equity Fund

Сравнение комиссий FTHNX и WESCX

FTHNX берет комиссию в 1.03%, что меньше комиссии WESCX в 1.25%.


Доходность на риск

FTHNX vs. WESCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FTHNX
Ранг доходности на риск FTHNX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTHNX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTHNX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTHNX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTHNX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTHNX: 6868
Ранг коэф-та Мартина

WESCX
Ранг доходности на риск WESCX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WESCX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WESCX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WESCX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WESCX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WESCX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTHNX c WESCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund (FTHNX) и TETON Westwood SmallCap Equity Fund (WESCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FTHNXWESCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

1.70

-0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

2.32

-0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.32

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

2.87

-1.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.65

10.86

-4.21

FTHNX vs. WESCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTHNX на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа WESCX равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTHNX и WESCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FTHNXWESCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.70

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.43

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.57

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.33

+0.29

Корреляция

Корреляция между FTHNX и WESCX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FTHNX и WESCX

Дивидендная доходность FTHNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности WESCX в 6.84%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTHNX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund
0.28%0.28%7.84%1.60%0.95%3.55%0.11%0.11%0.21%0.09%0.00%15.47%
WESCX
TETON Westwood SmallCap Equity Fund
6.84%7.50%27.81%2.81%1.60%5.60%0.01%4.66%14.77%9.13%9.32%18.92%

Просадки

Сравнение просадок FTHNX и WESCX

Максимальная просадка FTHNX за все время составила -37.78%, что меньше максимальной просадки WESCX в -70.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTHNX и WESCX.


Загрузка...

Показатели просадок


FTHNXWESCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.78%

-70.60%

+32.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.40%

-14.72%

+2.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.63%

-26.22%

+1.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.78%

-45.13%

+7.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.24%

-7.27%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.77%

-20.27%

+14.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

3.88%

-0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности FTHNX и WESCX

Текущая волатильность для Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund (FTHNX) составляет 5.74%, в то время как у TETON Westwood SmallCap Equity Fund (WESCX) волатильность равна 8.02%. Это указывает на то, что FTHNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WESCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FTHNXWESCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.74%

8.02%

-2.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.90%

14.37%

-3.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.72%

25.04%

-5.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.93%

21.70%

-2.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.10%

23.67%

-3.57%