Сравнение FTHNX с WESCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund (FTHNX) и TETON Westwood SmallCap Equity Fund (WESCX).
FTHNX управляется Fuller & Thaler Asset Mgmt. Фонд был запущен 8 сент. 2011 г.. WESCX управляется Teton Westwood. Фонд был запущен 15 апр. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности FTHNX и WESCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTHNX и WESCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTHNX Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund | 0.58% | 11.69% | 15.81% | 22.18% | -7.73% | 30.44% | 10.05% | 27.74% | -13.45% | 17.25% |
WESCX TETON Westwood SmallCap Equity Fund | 9.67% | 17.26% | 15.48% | 12.61% | -12.48% | 29.72% | 10.93% | 28.43% | -13.71% | 15.82% |
Доходность по периодам
С начала года, FTHNX показывает доходность 0.58%, что значительно ниже, чем у WESCX с доходностью 9.67%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FTHNX имеют среднегодовую доходность 13.10%, а акции WESCX немного впереди с 13.44%.
FTHNX
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -5.62%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- 1.72%
- 1 год
- 19.98%
- 3 года*
- 15.26%
- 5 лет*
- 9.50%
- 10 лет*
- 13.10%
WESCX
- 1 день
- 3.25%
- 1 месяц
- -5.96%
- С начала года
- 9.67%
- 6 месяцев
- 18.43%
- 1 год
- 41.65%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 9.30%
- 10 лет*
- 13.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTHNX и WESCX
FTHNX берет комиссию в 1.03%, что меньше комиссии WESCX в 1.25%.
Доходность на риск
FTHNX vs. WESCX — Ранг доходности на риск
FTHNX
WESCX
Сравнение FTHNX c WESCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund (FTHNX) и TETON Westwood SmallCap Equity Fund (WESCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTHNX | WESCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 1.70 | -0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 2.32 | -0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.32 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 2.87 | -1.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.65 | 10.86 | -4.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTHNX | WESCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 1.70 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.43 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.57 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.33 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между FTHNX и WESCX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTHNX и WESCX
Дивидендная доходность FTHNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности WESCX в 6.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTHNX Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund | 0.28% | 0.28% | 7.84% | 1.60% | 0.95% | 3.55% | 0.11% | 0.11% | 0.21% | 0.09% | 0.00% | 15.47% |
WESCX TETON Westwood SmallCap Equity Fund | 6.84% | 7.50% | 27.81% | 2.81% | 1.60% | 5.60% | 0.01% | 4.66% | 14.77% | 9.13% | 9.32% | 18.92% |
Просадки
Сравнение просадок FTHNX и WESCX
Максимальная просадка FTHNX за все время составила -37.78%, что меньше максимальной просадки WESCX в -70.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTHNX и WESCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTHNX | WESCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.78% | -70.60% | +32.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.40% | -14.72% | +2.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.63% | -26.22% | +1.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.78% | -45.13% | +7.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.24% | -7.27% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.77% | -20.27% | +14.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 3.88% | -0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTHNX и WESCX
Текущая волатильность для Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund (FTHNX) составляет 5.74%, в то время как у TETON Westwood SmallCap Equity Fund (WESCX) волатильность равна 8.02%. Это указывает на то, что FTHNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WESCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTHNX | WESCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.74% | 8.02% | -2.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.90% | 14.37% | -3.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.72% | 25.04% | -5.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.93% | 21.70% | -2.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.10% | 23.67% | -3.57% |