PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTHNX с PSGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTHNX с PSGIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund (FTHNX) и BlackRock Advantage Small Cap Growth Fund (PSGIX).

FTHNX управляется Fuller & Thaler Asset Mgmt. Фонд был запущен 8 сент. 2011 г.. PSGIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 14 сент. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности FTHNX и PSGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund (FTHNX) и BlackRock Advantage Small Cap Growth Fund (PSGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTHNX и PSGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTHNX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund		0.58%11.69%15.81%22.18%-7.73%30.44%10.05%27.74%-13.45%17.25%
PSGIX
BlackRock Advantage Small Cap Growth Fund		-2.07%15.24%14.07%18.73%-24.93%2.95%33.47%33.92%-5.01%14.19%

Доходность по периодам

С начала года, FTHNX показывает доходность 0.58%, что значительно выше, чем у PSGIX с доходностью -2.07%. За последние 10 лет акции FTHNX превзошли акции PSGIX по среднегодовой доходности: 13.10% против 10.47% соответственно.

FTHNX

1 день
2.44%
1 месяц
-5.62%
С начала года
0.58%
6 месяцев
1.72%
1 год
19.98%
3 года*
15.26%
5 лет*
9.50%
10 лет*
13.10%

PSGIX

1 день
4.32%
1 месяц
-7.04%
С начала года
-2.07%
6 месяцев
-0.26%
1 год
25.82%
3 года*
13.17%
5 лет*
2.09%
10 лет*
10.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund

BlackRock Advantage Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с FTHNX:
FTHNX с HRSMXFTHNX с FSTEXFTHNX с MXMDXFTHNX с OPGSXFTHNX с DVSMXFTHNX с VOOFTHNX с FJACX
Часто сравнивают с PSGIX:
PSGIX с MASKXPSGIX с NINLXPSGIX с VKSIXPSGIX с VEAPSGIX с VXFPSGIX с ASFYXPSGIX с FECGX

Сравнение комиссий FTHNX и PSGIX

FTHNX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии PSGIX в 0.50%.

FTHNX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund
PSGIX
BlackRock Advantage Small Cap Growth Fund

Доходность на риск

FTHNX vs. PSGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTHNX
Ранг доходности на риск FTHNX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTHNX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTHNX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTHNX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTHNX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTHNX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
PSGIX
Ранг доходности на риск PSGIX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSGIX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSGIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSGIX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSGIX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSGIX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTHNX c PSGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund (FTHNX) и BlackRock Advantage Small Cap Growth Fund (PSGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTHNXPSGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

1.03

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

1.56

+0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.20

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

1.83

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.65

6.28

+0.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTHNX vs. PSGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTHNX на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSGIX равному 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTHNX и PSGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTHNXPSGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.03

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.09

+0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.43

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.39

+0.23

Корреляция

Корреляция между FTHNX и PSGIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTHNX и PSGIX

Дивидендная доходность FTHNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что больше доходности PSGIX в 0.11%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTHNX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund		0.28%0.28%7.84%1.60%0.95%3.55%0.11%0.11%0.21%0.09%0.00%15.47%
PSGIX
BlackRock Advantage Small Cap Growth Fund		0.11%0.11%0.25%0.25%0.47%18.37%5.36%5.37%24.24%11.12%0.05%6.08%

Просадки

Сравнение просадок FTHNX и PSGIX

Максимальная просадка FTHNX за все время составила -37.78%, что меньше максимальной просадки PSGIX в -77.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTHNX и PSGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FTHNXPSGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.78%

-77.50%

+39.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.40%

-13.78%

+1.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.63%

-40.55%

+15.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.78%

-41.59%

+3.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.24%

-10.01%

+2.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.77%

-25.38%

+19.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

4.02%

-0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности FTHNX и PSGIX

Текущая волатильность для Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund (FTHNX) составляет 5.74%, в то время как у BlackRock Advantage Small Cap Growth Fund (PSGIX) волатильность равна 9.04%. Это указывает на то, что FTHNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTHNXPSGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.74%

9.04%

-3.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.90%

16.82%

-5.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.72%

25.29%

-5.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.93%

24.41%

-5.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.10%

24.30%

-4.20%