PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTHNX с PRCOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTHNX с PRCOX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FTHNX (Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund) and PRCOX (T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund) are both mutual funds - FTHNX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Fuller & Thaler Asset Mgmt, while PRCOX is a Large Cap Blend Equities fund managed by T. Rowe Price. Over the past 10 years, FTHNX returned 13.90%/yr vs 16.09%/yr for PRCOX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FTHNX charges 1.03%/yr vs 0.42%/yr for PRCOX.

Доходность

Сравнение доходности FTHNX и PRCOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund (FTHNX) и T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FTHNX показывает доходность 11.14%, а PRCOX немного выше – 11.33%. За последние 10 лет акции FTHNX уступали акциям PRCOX по среднегодовой доходности: 13.90% против 16.09% соответственно.

FTHNX

1 день
0.56%
1 месяц
0.05%
С начала года
11.14%
6 месяцев
11.21%
1 год
28.01%
3 года*
19.59%
5 лет*
11.23%
10 лет*
13.90%

PRCOX

1 день
-0.66%
1 месяц
4.09%
С начала года
11.33%
6 месяцев
11.26%
1 год
27.52%
3 года*
22.91%
5 лет*
14.38%
10 лет*
16.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTHNX и PRCOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTHNX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund		11.14%11.69%15.81%22.18%-7.73%30.44%10.05%27.74%-13.45%17.25%
PRCOX
T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund		11.33%16.34%26.41%29.82%-18.80%28.06%19.82%33.04%-4.73%23.80%

Correlation

The correlation between FTHNX and PRCOX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2015 г.

0.79

The correlation between FTHNX and PRCOX shifts across timeframes, from 0.69 (1 year) to 0.79 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund

T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund

Часто сравнивают с FTHNX:
FTHNX с HRSMXFTHNX с FSTEXFTHNX с MXMDXFTHNX с OPGSXFTHNX с DVSMXFTHNX с FJACXFTHNX с MXLSX
Часто сравнивают с PRCOX:
PRCOX с SWPPXPRCOX с PRWAXPRCOX с PRDGXPRCOX с PRBLXPRCOX с VTCLXPRCOX с TRBUXPRCOX с ^GSPC

Доходность на риск

FTHNX vs. PRCOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTHNX
Ранг доходности на риск FTHNX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTHNX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTHNX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTHNX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTHNX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTHNX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
PRCOX
Ранг доходности на риск PRCOX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRCOX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRCOX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRCOX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRCOX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRCOX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTHNX c PRCOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund (FTHNX) и T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTHNXPRCOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
2.33

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
3.25

-0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.42

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.91

2.99

-0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.36

13.93

-3.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTHNX vs. PRCOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTHNX на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRCOX равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTHNX и PRCOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTHNXPRCOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

2.33

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.83

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.88

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.57

+0.09

Просадки

Сравнение просадок FTHNX и PRCOX

Максимальная просадка FTHNX за все время составила -37.78%, что меньше максимальной просадки PRCOX в -53.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTHNX и PRCOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTHNXPRCOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.78%

-53.96%

+16.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.44%

-9.32%

-0.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.63%

-19.39%

-5.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.63%

-24.94%

+0.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.78%

-34.42%

-3.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.66%

+0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.70%

-9.18%

+3.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

1.99%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности FTHNX и PRCOX

Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund (FTHNX) имеет более высокую волатильность в 4.19% по сравнению с T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX) с волатильностью 3.13%. Это указывает на то, что FTHNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRCOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTHNXPRCOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

3.13%

+1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.78%

9.40%

+1.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.26%

11.95%

+3.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.91%

17.34%

+1.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.12%

18.35%

+1.77%

Сравнение комиссий FTHNX и PRCOX

FTHNX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии PRCOX в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTHNX и PRCOX

Дивидендная доходность FTHNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности PRCOX в 1.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTHNX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund		0.25%0.28%7.84%1.60%0.95%3.55%0.11%0.11%0.21%0.09%0.00%15.47%
PRCOX
T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund		1.05%1.17%0.64%1.17%1.28%3.71%1.04%1.39%5.60%7.02%7.28%8.76%

Часто задаваемые вопросы

FTHNX and PRCOX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTHNX has higher volatility (4.19%) compared to PRCOX (3.13%). In terms of maximum drawdown, FTHNX dropped -37.78% vs PRCOX's -53.96%.

PRCOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTHNX и PRCOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор