PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTHNX с FSOPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTHNX с FSOPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund (FTHNX) и Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund (FSOPX).

FTHNX управляется Fuller & Thaler Asset Mgmt. Фонд был запущен 8 сент. 2011 г.. FSOPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 22 мар. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности FTHNX и FSOPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund (FTHNX) и Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund (FSOPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTHNX и FSOPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTHNX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund		0.58%11.69%15.81%22.18%-7.73%30.44%10.05%27.74%-13.45%17.25%
FSOPX
Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund		4.69%15.81%15.31%20.38%-17.82%23.39%17.03%29.92%-8.12%11.10%

Доходность по периодам

С начала года, FTHNX показывает доходность 0.58%, что значительно ниже, чем у FSOPX с доходностью 4.69%. За последние 10 лет акции FTHNX превзошли акции FSOPX по среднегодовой доходности: 13.10% против 11.92% соответственно.

FTHNX

1 день
2.44%
1 месяц
-5.62%
С начала года
0.58%
6 месяцев
1.72%
1 год
19.98%
3 года*
15.26%
5 лет*
9.50%
10 лет*
13.10%

FSOPX

1 день
3.79%
1 месяц
-5.19%
С начала года
4.69%
6 месяцев
10.60%
1 год
32.66%
3 года*
17.07%
5 лет*
8.69%
10 лет*
11.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund

Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund

Часто сравнивают с FTHNX:
FTHNX с HRSMXFTHNX с FSTEXFTHNX с MXMDXFTHNX с OPGSXFTHNX с DVSMXFTHNX с VOOFTHNX с FJACX
Часто сравнивают с FSOPX:
FSOPX с FSSNXFSOPX с FSMDFSOPX с VSCIXFSOPX с VIOOFSOPX с FDSCXFSOPX с FLCNXFSOPX с ARTKX

Сравнение комиссий FTHNX и FSOPX

FTHNX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии FSOPX в 0.00%.

FTHNX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund
FSOPX
Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund

Доходность на риск

FTHNX vs. FSOPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTHNX
Ранг доходности на риск FTHNX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTHNX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTHNX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTHNX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTHNX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTHNX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
FSOPX
Ранг доходности на риск FSOPX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSOPX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSOPX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSOPX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSOPX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSOPX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTHNX c FSOPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund (FTHNX) и Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund (FSOPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTHNXFSOPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

1.48

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

2.13

-0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.28

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

2.35

-0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.65

10.03

-3.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTHNX vs. FSOPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTHNX на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSOPX равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTHNX и FSOPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTHNXFSOPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.48

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.40

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.55

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.36

+0.25

Корреляция

Корреляция между FTHNX и FSOPX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTHNX и FSOPX

Дивидендная доходность FTHNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности FSOPX в 4.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTHNX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund		0.28%0.28%7.84%1.60%0.95%3.55%0.11%0.11%0.21%0.09%0.00%15.47%
FSOPX
Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund		4.22%4.41%9.41%0.98%5.16%30.85%2.01%6.67%13.99%10.31%0.69%5.93%

Просадки

Сравнение просадок FTHNX и FSOPX

Максимальная просадка FTHNX за все время составила -37.78%, что меньше максимальной просадки FSOPX в -61.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTHNX и FSOPX.

Загрузка...

Показатели просадок

FTHNXFSOPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.78%

-61.75%

+23.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.40%

-13.87%

+1.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.63%

-30.06%

+5.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.78%

-39.15%

+1.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.24%

-6.29%

-0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.77%

-10.45%

+4.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

3.25%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности FTHNX и FSOPX

Текущая волатильность для Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund (FTHNX) составляет 5.74%, в то время как у Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund (FSOPX) волатильность равна 8.00%. Это указывает на то, что FTHNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSOPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTHNXFSOPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.74%

8.00%

-2.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.90%

13.55%

-2.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.72%

22.47%

-2.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.93%

21.70%

-2.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.10%

21.93%

-1.83%