PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTHNX с CVISX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTHNX с CVISX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FTHNX (Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund) and CVISX (Causeway International Small Cap Fund) are both mutual funds - FTHNX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Fuller & Thaler Asset Mgmt, while CVISX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Causeway. Over the past 10 years, FTHNX returned 13.84%/yr vs 11.59%/yr for CVISX. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FTHNX charges 1.03%/yr vs 1.35%/yr for CVISX.

Доходность

Сравнение доходности FTHNX и CVISX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund (FTHNX) и Causeway International Small Cap Fund (CVISX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTHNX показывает доходность 10.52%, что значительно ниже, чем у CVISX с доходностью 16.15%. За последние 10 лет акции FTHNX превзошли акции CVISX по среднегодовой доходности: 13.84% против 11.59% соответственно.

FTHNX

1 день
0.48%
1 месяц
1.59%
С начала года
10.52%
6 месяцев
10.98%
1 год
26.68%
3 года*
19.37%
5 лет*
11.23%
10 лет*
13.84%

CVISX

1 день
-0.34%
1 месяц
2.35%
С начала года
16.15%
6 месяцев
19.77%
1 год
33.51%
3 года*
25.88%
5 лет*
13.80%
10 лет*
11.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTHNX и CVISX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTHNX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund		10.52%11.69%15.81%22.18%-7.73%30.44%10.05%27.74%-13.45%17.25%
CVISX
Causeway International Small Cap Fund		16.15%32.93%9.71%26.74%-11.51%21.30%2.48%18.55%-21.34%34.52%

Correlation

The correlation between FTHNX and CVISX is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2015 г.

0.56

The correlation between FTHNX and CVISX shifts across timeframes, from 0.47 (1 year) to 0.59 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund

Causeway International Small Cap Fund

Часто сравнивают с FTHNX:
FTHNX с HRSMXFTHNX с FSTEXFTHNX с MXMDXFTHNX с OPGSXFTHNX с DVSMXFTHNX с MXLSXFTHNX с FJACX
Часто сравнивают с CVISX:
CVISX с AVDVCVISX с SWPPXCVISX с DRGTXCVISX с DRIOXCVISX с CEMIXCVISX с BISAXCVISX с CEMVX

Доходность на риск

FTHNX vs. CVISX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTHNX
Ранг доходности на риск FTHNX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTHNX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTHNX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTHNX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTHNX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTHNX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
CVISX
Ранг доходности на риск CVISX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVISX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVISX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVISX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVISX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVISX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTHNX c CVISX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund (FTHNX) и Causeway International Small Cap Fund (CVISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTHNXCVISXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
2.38

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
3.20

-0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.43

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.00

3.10

-0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.68

10.92

-0.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTHNX vs. CVISX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTHNX на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CVISX равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTHNX и CVISX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTHNXCVISXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

2.38

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.86

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.69

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.65

+0.01

Просадки

Сравнение просадок FTHNX и CVISX

Максимальная просадка FTHNX за все время составила -37.78%, что меньше максимальной просадки CVISX в -48.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTHNX и CVISX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTHNXCVISXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.78%

-48.50%

+10.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.44%

-10.77%

+1.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.63%

-15.17%

-9.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.63%

-25.20%

+0.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.78%

-48.50%

+10.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

-0.45%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.70%

-8.89%

+3.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

3.05%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности FTHNX и CVISX

Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund (FTHNX) имеет более высокую волатильность в 4.23% по сравнению с Causeway International Small Cap Fund (CVISX) с волатильностью 3.46%. Это указывает на то, что FTHNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTHNXCVISXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

3.46%

+0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.79%

11.45%

-0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.26%

14.04%

+1.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.91%

16.06%

+2.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.12%

16.82%

+3.30%

Сравнение комиссий FTHNX и CVISX

FTHNX берет комиссию в 1.03%, что меньше комиссии CVISX в 1.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTHNX и CVISX

Дивидендная доходность FTHNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что меньше доходности CVISX в 14.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CVISX
Causeway International Small Cap Fund		14.26%16.56%10.60%6.14%2.75%3.48%3.42%3.57%2.91%8.23%2.78%2.00%
FTHNX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund		0.26%0.28%7.84%1.60%0.95%3.55%0.11%0.11%0.21%0.09%0.00%15.47%

Часто задаваемые вопросы

FTHNX and CVISX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTHNX has higher volatility (4.23%) compared to CVISX (3.46%). In terms of maximum drawdown, FTHNX dropped -37.78% vs CVISX's -48.50%.

CVISX currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTHNX и CVISX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор