Сравнение FTHNX с CVISX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund (FTHNX) и Causeway International Small Cap Fund (CVISX).
FTHNX управляется Fuller & Thaler Asset Mgmt. Фонд был запущен 8 сент. 2011 г.. CVISX управляется Causeway. Фонд был запущен 19 окт. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности FTHNX и CVISX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTHNX и CVISX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTHNX Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund | 0.58% | 11.69% | 15.81% | 22.18% | -7.73% | 30.44% | 10.05% | 27.74% | -13.45% | 17.25% |
CVISX Causeway International Small Cap Fund | 6.25% | 32.93% | 9.71% | 26.74% | -11.51% | 21.30% | 2.48% | 18.55% | -21.34% | 34.52% |
Доходность по периодам
С начала года, FTHNX показывает доходность 0.58%, что значительно ниже, чем у CVISX с доходностью 6.25%. За последние 10 лет акции FTHNX превзошли акции CVISX по среднегодовой доходности: 13.10% против 11.01% соответственно.
FTHNX
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -5.62%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- 1.72%
- 1 год
- 19.98%
- 3 года*
- 15.26%
- 5 лет*
- 9.50%
- 10 лет*
- 13.10%
CVISX
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- -8.16%
- С начала года
- 6.25%
- 6 месяцев
- 10.78%
- 1 год
- 37.67%
- 3 года*
- 23.70%
- 5 лет*
- 13.20%
- 10 лет*
- 11.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTHNX и CVISX
FTHNX берет комиссию в 1.03%, что меньше комиссии CVISX в 1.35%.
Доходность на риск
FTHNX vs. CVISX — Ранг доходности на риск
FTHNX
CVISX
Сравнение FTHNX c CVISX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund (FTHNX) и Causeway International Small Cap Fund (CVISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTHNX | CVISX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 2.50 | -1.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 3.03 | -1.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.46 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 3.21 | -1.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.65 | 11.26 | -4.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTHNX | CVISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 2.50 | -1.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.83 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.66 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.61 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между FTHNX и CVISX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTHNX и CVISX
Дивидендная доходность FTHNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности CVISX в 15.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTHNX Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund | 0.28% | 0.28% | 7.84% | 1.60% | 0.95% | 3.55% | 0.11% | 0.11% | 0.21% | 0.09% | 0.00% | 15.47% |
CVISX Causeway International Small Cap Fund | 15.59% | 16.56% | 10.60% | 6.14% | 2.75% | 3.48% | 3.42% | 3.57% | 2.91% | 8.23% | 2.78% | 2.00% |
Просадки
Сравнение просадок FTHNX и CVISX
Максимальная просадка FTHNX за все время составила -37.78%, что меньше максимальной просадки CVISX в -48.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTHNX и CVISX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTHNX | CVISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.78% | -48.50% | +10.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.40% | -10.77% | -1.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.63% | -25.20% | +0.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.78% | -48.50% | +10.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.24% | -8.93% | +1.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.77% | -8.99% | +3.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 3.07% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTHNX и CVISX
Текущая волатильность для Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund (FTHNX) составляет 5.74%, в то время как у Causeway International Small Cap Fund (CVISX) волатильность равна 6.94%. Это указывает на то, что FTHNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTHNX | CVISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.74% | 6.94% | -1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.90% | 11.14% | -0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.72% | 15.44% | +4.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.93% | 16.03% | +2.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.10% | 16.76% | +3.34% |