PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTHMX с SWMCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTHMX с SWMCX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FTHMX (FullerThaler Behavioral Mid-Cap Equity Fund Institutional Shares) and SWMCX (Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past year, FTHMX returned 27.99% vs 22.05% for SWMCX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. FTHMX charges 0.83%/yr vs 0.04%/yr for SWMCX.

Доходность

Сравнение доходности FTHMX и SWMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FullerThaler Behavioral Mid-Cap Equity Fund Institutional Shares (FTHMX) и Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTHMX показывает доходность 14.83%, что значительно выше, чем у SWMCX с доходностью 12.72%.

FTHMX

1 день
0.59%
1 месяц
2.44%
С начала года
14.83%
6 месяцев
14.83%
1 год
27.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SWMCX

1 день
0.68%
1 месяц
4.11%
С начала года
12.72%
6 месяцев
12.56%
1 год
22.05%
3 года*
17.46%
5 лет*
8.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTHMX и SWMCX

2026 (YTD)202520242023
FTHMX
FullerThaler Behavioral Mid-Cap Equity Fund Institutional Shares		14.83%12.89%12.48%11.60%
SWMCX
Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund		12.72%10.54%15.28%14.19%

Correlation

The correlation between FTHMX and SWMCX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2023 г.

0.94

The correlation between FTHMX and SWMCX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FullerThaler Behavioral Mid-Cap Equity Fund Institutional Shares

Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund

Часто сравнивают с FTHMX:
FTHMX с FTXFXFTHMX с DDDIXFTHMX с BTMFXFTHMX с FMCSXFTHMX с DSMFXFTHMX с FSMDXFTHMX с FZFLX
Часто сравнивают с SWMCX:
SWMCX с SCHMSWMCX с VIMAXSWMCX с SWPPXSWMCX с IVOOSWMCX с SPMDSWMCX с SCHDSWMCX с SCHB

Доходность на риск

FTHMX vs. SWMCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTHMX
Ранг доходности на риск FTHMX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTHMX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTHMX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTHMX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTHMX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTHMX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
SWMCX
Ранг доходности на риск SWMCX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWMCX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWMCX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWMCX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWMCX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWMCX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTHMX c SWMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FullerThaler Behavioral Mid-Cap Equity Fund Institutional Shares (FTHMX) и Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTHMXSWMCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
1.74

+0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.40
2.50

+0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.30

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.69

2.87

+1.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.43

11.01

+5.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTHMX vs. SWMCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTHMX на текущий момент составляет 2.35, что выше коэффициента Шарпа SWMCX равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTHMX и SWMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTHMXSWMCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

1.74

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

0.52

+0.78

Просадки

Сравнение просадок FTHMX и SWMCX

Максимальная просадка FTHMX за все время составила -20.45%, что меньше максимальной просадки SWMCX в -40.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTHMX и SWMCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTHMXSWMCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.45%

-40.34%

+19.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.33%

-8.15%

+1.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.07%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.04%

-6.63%

+3.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

2.12%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности FTHMX и SWMCX

FullerThaler Behavioral Mid-Cap Equity Fund Institutional Shares (FTHMX) имеет более высокую волатильность в 3.45% по сравнению с Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) с волатильностью 3.27%. Это указывает на то, что FTHMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTHMXSWMCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.45%

3.27%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.36%

9.96%

-0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.65%

13.42%

-0.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.43%

18.25%

-2.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.43%

20.64%

-5.21%

Сравнение комиссий FTHMX и SWMCX

FTHMX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии SWMCX в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTHMX и SWMCX

Дивидендная доходность FTHMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности SWMCX в 1.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FTHMX
FullerThaler Behavioral Mid-Cap Equity Fund Institutional Shares		0.29%0.33%0.28%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SWMCX
Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund		1.89%2.13%2.60%1.49%1.59%2.93%1.45%2.44%1.41%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, FTHMX and SWMCX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FTHMX has higher volatility (3.45%) compared to SWMCX (3.27%). In terms of maximum drawdown, FTHMX dropped -20.45% vs SWMCX's -40.34%.

FTHMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTHMX и SWMCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор