PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTHMX с GENIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTHMX с GENIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FTHMX (FullerThaler Behavioral Mid-Cap Equity Fund Institutional Shares) and GENIX (Gotham Enhanced Return Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past year, FTHMX returned 27.99% vs 30.71% for GENIX. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FTHMX charges 0.83%/yr vs 1.50%/yr for GENIX.

Доходность

Сравнение доходности FTHMX и GENIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FullerThaler Behavioral Mid-Cap Equity Fund Institutional Shares (FTHMX) и Gotham Enhanced Return Fund (GENIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTHMX показывает доходность 14.83%, что значительно выше, чем у GENIX с доходностью 13.91%.

FTHMX

1 день
0.59%
1 месяц
2.44%
С начала года
14.83%
6 месяцев
14.83%
1 год
27.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GENIX

1 день
-0.24%
1 месяц
6.37%
С начала года
13.91%
6 месяцев
14.63%
1 год
30.71%
3 года*
26.90%
5 лет*
17.80%
10 лет*
13.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTHMX и GENIX

2026 (YTD)202520242023
FTHMX
FullerThaler Behavioral Mid-Cap Equity Fund Institutional Shares		14.83%12.89%12.48%11.60%
GENIX
Gotham Enhanced Return Fund		13.91%21.16%27.31%10.05%

Correlation

The correlation between FTHMX and GENIX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2023 г.

0.80

The correlation between FTHMX and GENIX has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FullerThaler Behavioral Mid-Cap Equity Fund Institutional Shares

Gotham Enhanced Return Fund

Часто сравнивают с FTHMX:
FTHMX с FTXFXFTHMX с DDDIXFTHMX с BTMFXFTHMX с FMCSXFTHMX с FZFLXFTHMX с BIGTXFTHMX с DSMFX
Часто сравнивают с GENIX:
GENIX с MSJIXGENIX с CSPX.LGENIX с ^GSPCGENIX с GTRFXGENIX с GONIXGENIX с WOOPXGENIX с FNKFX

Доходность на риск

FTHMX vs. GENIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTHMX
Ранг доходности на риск FTHMX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTHMX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTHMX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTHMX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTHMX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTHMX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
GENIX
Ранг доходности на риск GENIX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GENIX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GENIX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GENIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GENIX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GENIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTHMX c GENIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FullerThaler Behavioral Mid-Cap Equity Fund Institutional Shares (FTHMX) и Gotham Enhanced Return Fund (GENIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTHMXGENIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
2.65

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.40
3.68

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.46

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.69

4.95

-0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.43

21.97

-5.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTHMX vs. GENIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTHMX на текущий момент составляет 2.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GENIX равному 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTHMX и GENIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTHMXGENIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

2.65

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.04

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

0.66

+0.64

Просадки

Сравнение просадок FTHMX и GENIX

Максимальная просадка FTHMX за все время составила -20.45%, что меньше максимальной просадки GENIX в -39.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTHMX и GENIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTHMXGENIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.45%

-39.35%

+18.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.33%

-6.44%

+0.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.20%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.74%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.24%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.04%

-5.65%

+2.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

1.44%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности FTHMX и GENIX

FullerThaler Behavioral Mid-Cap Equity Fund Institutional Shares (FTHMX) имеет более высокую волатильность в 3.45% по сравнению с Gotham Enhanced Return Fund (GENIX) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что FTHMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GENIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTHMXGENIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.45%

2.62%

+0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.36%

8.90%

+0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.65%

12.01%

+0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.43%

17.19%

-1.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.43%

18.53%

-3.10%

Сравнение комиссий FTHMX и GENIX

FTHMX берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии GENIX в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTHMX и GENIX

Дивидендная доходность FTHMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности GENIX в 1.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTHMX
FullerThaler Behavioral Mid-Cap Equity Fund Institutional Shares		0.29%0.33%0.28%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GENIX
Gotham Enhanced Return Fund		1.82%2.07%19.28%9.82%8.02%19.31%0.14%32.49%9.60%0.97%0.00%1.85%

Часто задаваемые вопросы

FTHMX and GENIX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTHMX has higher volatility (3.45%) compared to GENIX (2.62%). In terms of maximum drawdown, FTHMX dropped -20.45% vs GENIX's -39.35%.

GENIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 2.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTHMX и GENIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор