Сравнение FTHMX с FAMEX
FTHMX (FullerThaler Behavioral Mid-Cap Equity Fund Institutional Shares) and FAMEX (FAM Dividend Focus Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past year, FTHMX returned 24.49% vs -2.26% for FAMEX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. FTHMX charges 0.83%/yr vs 1.23%/yr for FAMEX.
Доходность
Сравнение доходности FTHMX и FAMEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTHMX показывает доходность 15.22%, что значительно выше, чем у FAMEX с доходностью 2.61%.
FTHMX
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- -0.70%
- 6 месяцев
- 8.51%
- С начала года
- 15.22%
- 1 год
- 24.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FAMEX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 1.13%
- 6 месяцев
- -2.32%
- С начала года
- 2.61%
- 1 год
- -2.26%
- 3 года*
- 6.72%
- 5 лет*
- 5.23%
- 10 лет*
- 10.40%
Сравнение доходности по годам FTHMX и FAMEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FTHMX FullerThaler Behavioral Mid-Cap Equity Fund Institutional Shares | 15.22% | 12.89% | 12.48% | 11.60% |
FAMEX FAM Dividend Focus Fund | 2.61% | 1.91% | 7.56% | 10.80% |
Correlation
The correlation between FTHMX and FAMEX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2023 г. | 0.85 |
The correlation between FTHMX and FAMEX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTHMX vs. FAMEX — Ранг доходности на риск
FTHMX
FAMEX
Сравнение FTHMX c FAMEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FullerThaler Behavioral Mid-Cap Equity Fund Institutional Shares (FTHMX) и FAM Dividend Focus Fund (FAMEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTHMX | FAMEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 0.99 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.95 | -0.14 | +4.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.63 | -0.27 | +13.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FTHMX и FAMEX
Максимальная просадка FTHMX за все время составила -20.45%, что меньше максимальной просадки FAMEX в -54.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTHMX и FAMEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTHMX | FAMEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.45% | -54.68% | +34.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.33% | -13.83% | +7.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.36% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.10% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.19% | -5.57% | +4.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.95% | -6.80% | +3.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.83% | 6.87% | -5.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTHMX и FAMEX
Текущая волатильность для FullerThaler Behavioral Mid-Cap Equity Fund Institutional Shares (FTHMX) составляет 3.01%, в то время как у FAM Dividend Focus Fund (FAMEX) волатильность равна 3.70%. Это указывает на то, что FTHMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAMEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTHMX | FAMEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.01% | 3.70% | -0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.66% | 10.53% | -0.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.00% | 13.58% | -0.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.32% | 16.74% | -1.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.32% | 17.92% | -2.60% |
Сравнение комиссий FTHMX и FAMEX
FTHMX берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии FAMEX в 1.23%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTHMX и FAMEX
Дивидендная доходность FTHMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности FAMEX в 3.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMEX FAM Dividend Focus Fund | 3.65% | 3.74% | 3.34% | 0.67% | 1.36% | 1.36% | 2.18% | 2.97% | 1.35% | 0.70% | 8.80% | 5.19% |
FTHMX FullerThaler Behavioral Mid-Cap Equity Fund Institutional Shares | 0.28% | 0.33% | 0.28% | 0.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FTHMX and FAMEX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FAMEX has higher volatility (3.70%) compared to FTHMX (3.01%). In terms of maximum drawdown, FTHMX dropped -20.45% vs FAMEX's -54.68%.
FTHMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FTHMX и FAMEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор