PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTHMX с FAMEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTHMX с FAMEX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FTHMX (FullerThaler Behavioral Mid-Cap Equity Fund Institutional Shares) and FAMEX (FAM Dividend Focus Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past year, FTHMX returned 26.16% vs -2.22% for FAMEX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. FTHMX charges 0.83%/yr vs 1.23%/yr for FAMEX.

Доходность

Сравнение доходности FTHMX и FAMEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FullerThaler Behavioral Mid-Cap Equity Fund Institutional Shares (FTHMX) и FAM Dividend Focus Fund (FAMEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTHMX показывает доходность 15.29%, что значительно выше, чем у FAMEX с доходностью 2.03%.

FTHMX

1 день
0.71%
1 месяц
1.53%
С начала года
15.29%
6 месяцев
13.80%
1 год
26.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FAMEX

1 день
0.04%
1 месяц
4.43%
С начала года
2.03%
6 месяцев
0.58%
1 год
-2.22%
3 года*
7.86%
5 лет*
5.36%
10 лет*
10.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTHMX и FAMEX

2026 (YTD)202520242023
FTHMX
FullerThaler Behavioral Mid-Cap Equity Fund Institutional Shares		15.29%12.89%12.48%11.60%
FAMEX
FAM Dividend Focus Fund		2.03%1.91%7.56%10.80%

Correlation

The correlation between FTHMX and FAMEX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2023 г.

0.85

The correlation between FTHMX and FAMEX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FullerThaler Behavioral Mid-Cap Equity Fund Institutional Shares

FAM Dividend Focus Fund

Часто сравнивают с FTHMX:
FTHMX с FTXFXFTHMX с ERASXFTHMX с FMCSXFTHMX с BIGTXFTHMX с DDDIXFTHMX с VEMPXFTHMX с DSMFX
Часто сравнивают с FAMEX:
FAMEX с GTSGXFAMEX с SCHDFAMEX с IJHFAMEX с XMHQFAMEX с VOOFAMEX с VIGFAMEX с FXAIX

Доходность на риск

FTHMX vs. FAMEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTHMX
Ранг доходности на риск FTHMX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTHMX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTHMX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTHMX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTHMX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTHMX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
FAMEX
Ранг доходности на риск FAMEX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAMEX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAMEX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAMEX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAMEX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAMEX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTHMX c FAMEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FullerThaler Behavioral Mid-Cap Equity Fund Institutional Shares (FTHMX) и FAM Dividend Focus Fund (FAMEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FTHMXFAMEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
-0.08

+2.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.08
-0.02

+3.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.00

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.36

-0.08

+4.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.15

-0.16

+15.31

FTHMX vs. FAMEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTHMX на текущий момент составляет 2.13, что выше коэффициента Шарпа FAMEX равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTHMX и FAMEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FTHMX и FAMEX

Максимальная просадка FTHMX за все время составила -20.45%, что меньше максимальной просадки FAMEX в -54.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTHMX и FAMEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTHMXFAMEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.45%

-54.68%

+34.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.33%

-13.83%

+7.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.36%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.10%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.13%

-6.10%

+4.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.99%

-6.80%

+3.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

6.72%

-4.90%

Волатильность

Сравнение волатильности FTHMX и FAMEX

Текущая волатильность для FullerThaler Behavioral Mid-Cap Equity Fund Institutional Shares (FTHMX) составляет 3.88%, в то время как у FAM Dividend Focus Fund (FAMEX) волатильность равна 4.82%. Это указывает на то, что FTHMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAMEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTHMXFAMEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

4.82%

-0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.70%

10.60%

-0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.95%

13.58%

-0.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.42%

16.73%

-1.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.42%

17.97%

-2.55%

Сравнение комиссий FTHMX и FAMEX

FTHMX берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии FAMEX в 1.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTHMX и FAMEX

Дивидендная доходность FTHMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности FAMEX в 3.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAMEX
FAM Dividend Focus Fund		3.66%3.74%3.34%0.67%1.36%1.36%2.18%2.97%1.35%0.70%8.80%5.19%
FTHMX
FullerThaler Behavioral Mid-Cap Equity Fund Institutional Shares		0.28%0.33%0.28%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FTHMX and FAMEX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FAMEX has higher volatility (4.82%) compared to FTHMX (3.88%). In terms of maximum drawdown, FTHMX dropped -20.45% vs FAMEX's -54.68%.

FTHMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTHMX и FAMEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор