Сравнение FTHI с IPDP
FTHI (First Trust BuyWrite Income ETF) and IPDP (Dividend Performers ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. FTHI charges 0.85%/yr vs 1.52%/yr for IPDP.
Доходность
Сравнение доходности FTHI и IPDP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FTHI
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 1.75%
- С начала года
- 4.79%
- 6 месяцев
- 5.22%
- 1 год
- 16.43%
- 3 года*
- 14.50%
- 5 лет*
- 10.17%
- 10 лет*
- 8.54%
IPDP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FTHI и IPDP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FTHI First Trust BuyWrite Income ETF | 2.53% |
IPDP Dividend Performers ETF | 0.00% |
Сравнение распределения секторов FTHI и IPDP
Секторы
FTHI
IPDP
Финансовые услуги
Промышленность
Технологии
Коммунальные услуги
-
Здравоохранение
Потребительский циклический сектор
Потребительский защитный сектор
Энергетика
-
Недвижимость
-
Сырьевые материалы
Коммуникационные услуги
-
Финансовые услуги
FTHI
IPDP
Промышленность
FTHI
IPDP
Технологии
FTHI
IPDP
Коммунальные услуги
FTHI
IPDP
-
Здравоохранение
FTHI
IPDP
Потребительский циклический сектор
FTHI
IPDP
Потребительский защитный сектор
FTHI
IPDP
Энергетика
FTHI
IPDP
-
Недвижимость
FTHI
IPDP
-
Сырьевые материалы
FTHI
IPDP
Коммуникационные услуги
FTHI
IPDP
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTHI vs. IPDP — Ранг доходности на риск
FTHI
IPDP
Сравнение FTHI c IPDP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI) и Dividend Performers ETF (IPDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTHI | IPDP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.02 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.19 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTHI | IPDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок FTHI и IPDP
Максимальная просадка FTHI за все время составила -32.65%, что больше максимальной просадки IPDP в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTHI и IPDP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTHI | IPDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.65% | 0.00% | -32.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.47% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.92% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.70% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | 0.00% | -0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.68% | 0.00% | -3.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.25% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FTHI и IPDP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTHI | IPDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.67% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.05% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.81% | 0.00% | +8.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.44% | 0.00% | +13.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.33% | 0.00% | +14.33% |
Сравнение комиссий FTHI и IPDP
FTHI берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии IPDP в 1.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTHI и IPDP
Дивидендная доходность FTHI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.73%, тогда как IPDP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTHI First Trust BuyWrite Income ETF | 8.73% | 8.70% | 8.61% | 8.50% | 9.06% | 4.37% | 4.76% | 4.21% | 4.76% | 4.00% | 4.41% | 4.98% |
IPDP Dividend Performers ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, FTHI is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FTHI is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.52% for IPDP.
FTHI has the higher dividend yield at 8.73%, compared with 0.00% for IPDP.
They also come from different issuers: First Trust and Innovative Portfolios. Their fees differ too: 0.85% for FTHI and 1.52% for IPDP.
Подберите оптимальное распределение для FTHI и IPDP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор