PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTHI с ARMW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTHI с ARMW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FTHI (First Trust BuyWrite Income ETF) and ARMW (Roundhill ARM WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. FTHI charges 0.85%/yr vs 0.99%/yr for ARMW.

Доходность

Сравнение доходности FTHI и ARMW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI) и Roundhill ARM WeeklyPay ETF (ARMW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTHI показывает доходность 4.79%, что значительно ниже, чем у ARMW с доходностью 363.23%.

FTHI

1 день
-0.17%
1 месяц
1.75%
С начала года
4.79%
6 месяцев
5.22%
1 год
16.43%
3 года*
14.50%
5 лет*
10.17%
10 лет*
8.54%

ARMW

1 день
3.44%
1 месяц
128.75%
С начала года
363.23%
6 месяцев
245.13%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTHI и ARMW

2026 (YTD)2025
FTHI
First Trust BuyWrite Income ETF		4.79%1.53%
ARMW
Roundhill ARM WeeklyPay ETF		363.23%-40.49%

Correlation

The correlation between FTHI and ARMW is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2025 г.

0.49

Сравнение распределения секторов FTHI и ARMW

Секторы
FTHI
ARMW

Финансовые услуги

15.4%

-

Промышленность

13.9%

-

Технологии

11.4%
36.0%

Коммунальные услуги

10.0%

-

Здравоохранение

8.5%

-

Потребительский циклический сектор

7.5%

-

Потребительский защитный сектор

7.5%

-

Энергетика

7.0%

-

Недвижимость

7.0%

-

Сырьевые материалы

5.0%

-

Коммуникационные услуги

5.0%

-

Финансовые услуги

FTHI
15.4%
ARMW

-

Промышленность

FTHI
13.9%
ARMW

-

Технологии

FTHI
11.4%
ARMW
36.0%

Коммунальные услуги

FTHI
10.0%
ARMW

-

Здравоохранение

FTHI
8.5%
ARMW

-

Потребительский циклический сектор

FTHI
7.5%
ARMW

-

Потребительский защитный сектор

FTHI
7.5%
ARMW

-

Энергетика

FTHI
7.0%
ARMW

-

Недвижимость

FTHI
7.0%
ARMW

-

Сырьевые материалы

FTHI
5.0%
ARMW

-

Коммуникационные услуги

FTHI
5.0%
ARMW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust BuyWrite Income ETF

Roundhill ARM WeeklyPay ETF

Часто сравнивают с FTHI:
FTHI с JEPIFTHI с FTQIFTHI с AITFTHI с FTCSFTHI с PBPFTHI с QCLRFTHI с FZFLX
Часто сравнивают с ARMW:
ARMW с AMDWARMW с ULTIARMW с UNHWARMW с CHPYARMW с SCLZARMW с CWIIARMW с USOY

Доходность на риск

FTHI vs. ARMW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTHI
Ранг доходности на риск FTHI: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTHI: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTHI: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTHI: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTHI: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTHI: 7070
Ранг коэф-та Мартина
ARMW
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTHI c ARMW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI) и Roundhill ARM WeeklyPay ETF (ARMW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTHIARMWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.02

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.19

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTHI vs. ARMW - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTHIARMWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

4.96

-4.43

Просадки

Сравнение просадок FTHI и ARMW

Максимальная просадка FTHI за все время составила -32.65%, что меньше максимальной просадки ARMW в -48.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTHI и ARMW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTHIARMWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.65%

-48.47%

+15.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.47%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.92%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.70%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

0.00%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.68%

-26.55%

+22.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.25%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности FTHI и ARMW

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTHIARMWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.67%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.05%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.81%

88.46%

-79.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.44%

88.46%

-75.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.33%

88.46%

-74.13%

Сравнение комиссий FTHI и ARMW

FTHI берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии ARMW в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTHI и ARMW

Дивидендная доходность FTHI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.73%, что меньше доходности ARMW в 15.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARMW
Roundhill ARM WeeklyPay ETF		15.20%16.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTHI
First Trust BuyWrite Income ETF		8.73%8.70%8.61%8.50%9.06%4.37%4.76%4.21%4.76%4.00%4.41%4.98%

Часто задаваемые вопросы

FTHI and ARMW have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FTHI is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FTHI is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.99% for ARMW.

ARMW has the higher dividend yield at 15.20%, compared with 8.73% for FTHI.

They also come from different issuers: First Trust and Roundhill Investments. Their fees differ too: 0.85% for FTHI and 0.99% for ARMW.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTHI и ARMW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор