PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTHI с AMDW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTHI с AMDW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FTHI (First Trust BuyWrite Income ETF) and AMDW (Roundhill AMD WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FTHI charges 0.85%/yr vs 0.99%/yr for AMDW.

Доходность

Сравнение доходности FTHI и AMDW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI) и Roundhill AMD WeeklyPay ETF (AMDW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTHI показывает доходность 5.36%, что значительно ниже, чем у AMDW с доходностью 181.57%.

FTHI

1 день
0.55%
1 месяц
1.74%
С начала года
5.36%
6 месяцев
5.61%
1 год
17.07%
3 года*
14.90%
5 лет*
10.29%
10 лет*
8.57%

AMDW

1 день
-3.70%
1 месяц
58.72%
С начала года
181.57%
6 месяцев
177.88%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTHI и AMDW

2026 (YTD)2025
FTHI
First Trust BuyWrite Income ETF		5.36%6.87%
AMDW
Roundhill AMD WeeklyPay ETF		181.57%34.24%

Correlation

The correlation between FTHI and AMDW is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г.

0.51

Сравнение распределения секторов FTHI и AMDW

Секторы
FTHI
AMDW

Финансовые услуги

15.4%

-

Промышленность

13.9%

-

Технологии

11.4%
28.6%

Коммунальные услуги

10.0%

-

Здравоохранение

8.5%

-

Потребительский циклический сектор

7.5%

-

Потребительский защитный сектор

7.5%

-

Энергетика

7.0%

-

Недвижимость

7.0%

-

Сырьевые материалы

5.0%

-

Коммуникационные услуги

5.0%

-

Финансовые услуги

FTHI
15.4%
AMDW

-

Промышленность

FTHI
13.9%
AMDW

-

Технологии

FTHI
11.4%
AMDW
28.6%

Коммунальные услуги

FTHI
10.0%
AMDW

-

Здравоохранение

FTHI
8.5%
AMDW

-

Потребительский циклический сектор

FTHI
7.5%
AMDW

-

Потребительский защитный сектор

FTHI
7.5%
AMDW

-

Энергетика

FTHI
7.0%
AMDW

-

Недвижимость

FTHI
7.0%
AMDW

-

Сырьевые материалы

FTHI
5.0%
AMDW

-

Коммуникационные услуги

FTHI
5.0%
AMDW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust BuyWrite Income ETF

Roundhill AMD WeeklyPay ETF

Часто сравнивают с FTHI:
FTHI с JEPIFTHI с FTQIFTHI с AITFTHI с FTCSFTHI с PBPFTHI с QCLRFTHI с FZFLX
Часто сравнивают с AMDW:
AMDW с HBTAAMDW с CHPYAMDW с ICRCAMDW с NUKXAMDW с ARMWAMDW с BAGYAMDW с ULTI

Доходность на риск

FTHI vs. AMDW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTHI
Ранг доходности на риск FTHI: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTHI: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTHI: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTHI: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTHI: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTHI: 7373
Ранг коэф-та Мартина
AMDW
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTHI c AMDW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI) и Roundhill AMD WeeklyPay ETF (AMDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTHIAMDWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.13

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.70

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTHI vs. AMDW - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTHIAMDWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

4.53

-4.00

Просадки

Сравнение просадок FTHI и AMDW

Максимальная просадка FTHI за все время составила -32.65%, что меньше максимальной просадки AMDW в -34.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTHI и AMDW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTHIAMDWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.65%

-34.64%

+1.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.47%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.92%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.70%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.70%

+3.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.68%

-14.61%

+10.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.25%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности FTHI и AMDW

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTHIAMDWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.67%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.06%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.82%

81.51%

-72.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.44%

81.51%

-68.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.32%

81.51%

-67.19%

Сравнение комиссий FTHI и AMDW

FTHI берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии AMDW в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTHI и AMDW

Дивидендная доходность FTHI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.68%, что меньше доходности AMDW в 30.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMDW
Roundhill AMD WeeklyPay ETF		30.10%34.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTHI
First Trust BuyWrite Income ETF		8.68%8.70%8.61%8.50%9.06%4.37%4.76%4.21%4.76%4.00%4.41%4.98%

Часто задаваемые вопросы

FTHI and AMDW have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FTHI is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FTHI is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.99% for AMDW.

AMDW has the higher dividend yield at 30.10%, compared with 8.68% for FTHI.

They also come from different issuers: First Trust and Roundhill. Their fees differ too: 0.85% for FTHI and 0.99% for AMDW.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTHI и AMDW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор